m-WOD误差下非线性回归模型LS估计收敛性北大核心CSCD

结合m相依随机变量和WOD随机变量的概念,给出m-WOD随机变量的概念,它包含了NA随机变量,m-NA随机变量,NSD随机变量,NOD随机变量,END随机变量,m-END随机变量,WOD随机变量等负相依随机变量.基于误差为m-WOD随机变量,我们研究非线性回归模型参数最小二乘(LS)估计,获得了参数LS估计的概率不等式.作为应用,在不同的矩条件下,获得LS估计的完全收敛速度和依概率收敛速度,推广了已有文献的结果.     

离散型随机变量密度函数的定义与探讨

使用“δ函数”定义离散型随机变量的密度函数，寻求离散型随机变量与连续型随机变量的统一处理方法．基于离散型随机变量密度函数的定义．其一维随机变量函数的密度函数以及多维随机变量的边缘密度等，均可直接利用连续型随机变量的相关结论．     

m-WOD误差下非线性回归模型LS估计收敛性

结合m相依随机变量和WOD随机变量的概念,给出m-WOD随机变量的概念,它包含了NA随机变量,m-NA随机变量,NSD随机变量,NOD随机变量,END随机变量,m-END随机变量,WOD随机变量等负相依随机变量.基于误差为m-WOD随机变量,我们研究非线性回归模型参数最小二乘(LS)估计,获得了参数LS估计的概率不等式.作为应用,在不同的矩条件下,获得LS估计的完全收敛速度和依概率收敛速度,推广了已有文献的结果.     

混合型随机变量数字特征的计算

利用分布函数的广义反函数,将随机变量表示为均匀分布随机变量的函数,然后用随机变量函数的数学期望公式可计算原随机变量的数字特征,该方法适用于所有类型的随机变量.最后,利用四种不同方法计算了一个混合型随机变量的数字特征,说明了这些方法的异同.     

渐近正态随机变量函数的极限分布

基于渐近正态随机变量,导出随机变量函数极限分布的两个一般性理论结果.作为应用,证明了渐近正态随机变量一系列具体函数的极限分布,其中包括泊松随机变量平方根的渐近正态性,以及随机变量部分和在正则化常数是随机变量情况下的渐近正态性.     

关于NA随机变量极限定理的注记

NA随机变量是一包含独立随机变量在内的有广泛应用的随机变量类,本文在一些更弱的条件下,建立了具有不同分布NA随机变量列的强大数律和有界重对数律,进而推广了已有的关于NA随机变量的结果。     

分解法求离散型随机变量的期望

随机变量的分解 把随机变量ξ分成几个简单随机变量的和的过程称为随机变量的分解．     

既非离散又非连续的随机变量

讨论既非离散又非连续的随机变量,总结这类随机变量分布函数的特点,由此可进行这类随机变量类型的判定.通过举例给出既非离散又非连续型随机变量数学期望的求法.     

ND序列部分和的大偏差和强收敛性

利用ND随机变量序列的矩不等式、极大值不等式以及随机变量的截尾方法,重点研究了ND随机变量序列部分和的大偏差结果和强收敛性,推广了文献中一些相依随机变量序列的若干相应结果.     

NA随机变量序列的Egorov型强大数律的等价条件

本文研究了NA随机变量的Egorov型强大数律.利用NA随机变量的概率不等式,得到了NA随机变量序列的Egorov型强大数律的一些等价条件,所获结果推广和改进了在独立随机变量序列的Egorov的结果和在NA随机变量序列已有的一些结果.     

关于随机算子若干问题的研究

研究了新的随机不动点指数的计算问题,利用随机不动点指数的理论推广了著名的Amann定理.提出了随机算子的随机渐进歧点的新概念,并且研究了随机k(ω)-集压缩算子的随机渐进歧点的一些问题,也得到了若干新的结果.     

随机1－集压缩算子的随机不动点指数和随机不动点定理

在［１］中我们建立了随机拓扑度并得到系列新的随机不动点定理，本文建立了随机１－集压缩算子的随机不动点指数理论，得到一些新的随机不动点定理，为研究各类随机方程提供一些存在性原理，给出了在随机Ｈａｍｍｅｒｓｔｅｉｎ积分方程的应用．     

The existence and uniqueness of<Emphasis Type="Italic">q</Emphasis>-process in random environment

We introduce some basic concepts such as random (sub-)transition function, q-function in random environment, g-process in random environment and some basic lemmas. For any continuous g-function in random environment, we prove that the g-process in random environment always exists, and that any g-process in random environment satisfies the random Kolmogorov backward equation and the minimal g-process in random environment always exists. When g is a continuous and conservative g-function in random environment, the necessary and sufficient conditions for the uniqueness of g-process in random environment are given. Finally the special cases, homogeneous random transition functions and homogeneous g-processes in random environments are considered.     

Random fixed points of discontinuous random maps

We prove some random fixed-point theorems for random maps which are not necessarily continuous. This may lead to the discovery of some new results in random fixed-point theory for discontinuous maps.     

Quenched Large Deviations for Multidimensional Random Walk in Random Environment with Holding Times

We consider a random walk in random environment with random holding times, that is, the random walk jumping to one of its nearest neighbors with some transition probability after a random holding time. Both the transition probabilities and the laws of the holding times are randomly distributed over the integer lattice. Our main result is a quenched large deviation principle for the position of the random walk. The rate function is given by the Legendre transform of the so-called Lyapunov exponents for the Laplace transform of the first passage time. By using this representation, we derive some asymptotics of the rate function in some special cases.     

m-NA随机变量部分和的若干强收敛性（英文）

In this paper, by the three series theorem of m-negatively associated(m-NA,in short) random variables and the truncation method of random variables, we mainly investigated the strong convergence properties for partial sums of m-NA random variables.In addition, the Khintchine-Kolmogorov convergence theorem and Kolmogorov-type strong law of large numbers for m-NA random variables are also obtained. The results obtained in the paper generalize some corresponding ones for independent random variables and some dependent random variables.     

一般随机富里叶级数

人们通常是在随机系数对称条件下，研究随机富里叶级数的，例文南[1]。本文不要对称性假设，研究一般随机富里叶级数一些性质，并得到一些重要成果。     

弱拓扑下的非线性随机积分和微分方程组的解*

在本文中,我们首先对具有随机定义域的弱连续随机算子组证明了一个Darbo型随机不动点定理.利用这一定理,我们对Banach空间中关于弱拓扑的非线性随机Volterra积分方程组给出了随机解的存在性准则.作为应用,我们得到了非线性随机微分方程组的Canchy问题弱随机解的存在定理.也得到了这些随机方程组在Banach空间中关于弱拓扑的极值随机解的存在性和随机比较结果.我们的定理改进和推广了Szep,Mitchell－Smith,Cramer－Lakshmikantham,Lakshmikantham-Leela和丁的相应结果.     

颗粒随机分布复合材料热传导问题均匀化方法的理论分析

针对区域内颗粒随机分布复合材料的热传导问题给出了一种均匀化理论计算温度场.首先根据复合材料的特性以及通过用多尺度方法预测复合材料热传导参数的要求定义了一些基本的概率空间,然后结合材料的物理特性做合理的假设得到了在整个随机复合材料区域上的期望温度场与均匀化温度场之间的一种理论估计,从而说明了此均匀化温度场可以作为预测此类随机颗粒分布复合材料期望温度场的理论基础.     

Multi-objective optimization in uncertain random environments

Uncertain random variables are used to describe the phenomenon of simultaneous appearance of both uncertainty and randomness in a complex system. For modeling multi-objective decision-making problems with uncertain random parameters, a class of uncertain random optimization is suggested for decision systems in this paper, called the uncertain random multi-objective programming. For solving the uncertain random programming, some notions of the Pareto solutions and the compromise solutions as well as two compromise models are defined. Subsequently, some properties of these models are investigated, and then two equivalent deterministic mathematical programming models under some particular conditions are presented. Some numerical examples are also given for illustration.