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关于更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:2,自引:0,他引:2
进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题,在假定索赔额分布是重尾时,证明了若干重要结果,得到了与经典的Crammer—Lunderberg模型相一致的结论.并义推广和改进了部分已有文献中的结果。 相似文献
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本文引进了带扰动的具有新险种开发的负风险模型,利用鞅的理论得到了破产概率的Lundberg不等式及相关表达式. 相似文献
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一类索赔为马氏链的风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了索赔为马氏链的离散风险模型.利用鞅方法得到破产概率的Lundberg不等式,并且给出了当索赔为独立同分布时的Lundberg不等式. 相似文献
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将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型,讨论了收益过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式. 相似文献
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一类带扰动和附索赔风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究带扰动和附索赔的风险模型.利用鞅方法,得到了破产概率的指数上界及精确表达式,推广了不带扰动的风险模型相应的结论. 相似文献
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保费收入为Poisson过程的更新风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
对于保费收入为Poisson过程的更新风险模型,利用马氏链的理论,借助转移概率,得出了破产概率和破产赤字的展式及其所满足的积分方程. 相似文献
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对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解 总被引:5,自引:1,他引:4
本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计. 相似文献
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考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式. 相似文献
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带扩散扰动项的广义双Poisson风险模型下的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
本文首先在[1]-[4]讨论的基础上,将经典的破产模型推广到带扩散扰动项的广义双Po isson风险模型,即将保费收取过程和索赔总额过程同时推广到广义复合Po isson过程,以此解决在同一时刻有两张以上保单到达和两个以上顾客索赔的实际问题;接着运用鞅方法证明了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式在我们所建的模型下同样成立. 相似文献