带跳中立型随机发展方程解的逼近

在某个合适的Hilbert空间上建立一类由Poisson随机测度驱动的中立型随机发展方程mild解的存在唯一性. 进一步 , 采用Faedo-Galerkin方案对该解进行逼近.     

带跳的随机微分方程的Euler折线逼近

熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Picard迭代法证明其解的存在性. Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明了解的存在性.本文将Krylov的结果推广到带跳的随机微分方程,证明了Euler折线逼近的收敛性.这一结果是研究带跳的随机发展方程的基础,且对随机微分方程的数值计算有用.     

基于Lévy过程混杂微分方程的随机部分镇定

本文基于L′evy噪声镇定混杂微分系统,推广Brown运动镇定的情形.同时,利用Markov链状态空间分为两集合方法,将混杂系统分为两部分:可观测部分和不可观测部分,基于可观测部分镇定整个混杂系统,给出该混杂系统镇定和失稳的充分条件.最后,讨论系统保守性问题.     

一类随机泛函微分方程带随机步长的EM逼近的渐近稳定

研究了一类带有限延迟的随机泛函微分方程的Euler-Maruyama(EM)逼近，给出了该方程的带随机步长的EM算法，得到了随机步长的两个特点:首先，有限个步长求和是停时；其次，可列无限多个步长求和是发散的.最终，由离散形式的非负半鞅收敛定理，得到了在系数满足局部Lipschitz条件和单调条件下，带随机步长的EM数值解几乎处处收敛到0.该文拓展了2017年毛学荣关于无延迟的随机微分方程带随机步长EM数值解的结果.     

双参数带跳随机微分方程解的连续逼近

本文我们用逐次逼近的方法研究双参数带跳随机微分方程解的存在性和轨道唯一性.     

由时变Lévy噪声驱动的随机微分方程的平均值原理

该文讨论了一类由时变Lévy噪声驱动的随机微分方程(LSDE)的平均值原理,提出了其均值化方程,在均方和以概率意义下得到了均值化方程的解收敛到原LSDE的解,给出了一个具体例子.     

一类带Lévy跳的随机SIRS传染病模型的渐近性分析北大核心CSCD

研究了一类带有随机白噪声干扰及Lévy跳的SIRS型传染病模型.首先利用停时等方法证明了模型全局解的存在性和唯一性,然后得到了染病种群趋于灭绝及依平均持久的充分条件,最后对结果进行了数值模拟.     

Lévy噪声驱动的随机微分方程的分部积分公式与应用

本文使用Malliavin分析与有限跳逼近方法,对于一类由从属Brown运动驱动的随机微分方程的半群建立Driver型分部积分公式.作为该公式的应用,本文得到半群的推移Harnack不等式以及热核估计.主要结果应用于由α稳定型过程驱动的随机微分方程.     

中立型无限时滞带跳随机泛函微分方程解的存在唯一性

本文首先在Lipschiz条件和线性增长条件下,通过Picard迭代法研究了带跳的无限时滞中立型随机微分方程解的存在唯一性,接着对这这类方程的Picard迭代解与精确解的误差进行估计,最后讨论了解的矩估计。     

由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程

证明了由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程在局部Lipschitz系数下的解的存在唯一性,并且研究了解的稳定性质.此外,当系数满足Lipschitz条件以及反射壁正则时,证明了过程K的正则性.     

Lévy过程驱动的带局部Lipschitz系数的随机微分方程解的遍历性（英文）

本文研究了Lévy过程驱动的带局部Lipschitz系数的随机微分方程解的遍历性,所得的结果可以应用在系数多项式增长的随机动力系统中.并在文中给出了一些例子.     

正向多维带跳随机微分方程比较定理

本文研究了高维及矩阵值带跳随机微分方程, 给出其比较定理成立的一个充分必要条件.     

可加Lévy噪声驱动随机微分方程的强Feller性与指数遍历性

在假定Lévy过程可表示成相互独立从属布朗运动和某个Lévy过程相加的条件下,我们得到该可加Lévy噪声驱动的随机微分方程的强Feller性与指数遍历性.     

一类随机环境中的超Lévy过程

本文证明一种分布函数值随机偏微分方程解的存在性和轨道唯一性,以此给出一类随机环境中超Lévy过程的构造.本文还给出此类过程的生成元和鞅问题的刻画.     

两指标Lévy过程的Lévy Markov性

关于两指标过程的Lévy Markov性,[2]证明了:对于广义Brownian Sheet和广义OUP_2,对适当的DR_+,有: 那里充分利用了过程的轨道连续性及正态系的一个性质:独立性等价于不相关性,[2]的这个结果使[1]中结果 (对一般的两指标Markov过程成立)对此特殊过程得到改进,本文的结果是:对于随机连续的独立增量过程(即两指标Lévy过程),对具有分段光滑边界的D∈B_+,有:由于两指标Lévy过程以广义Brownian Sheet,广义OUP_2及Poisson单为特例,故此结果推广了[2]的结果,而方法不同于[2]     

带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题

讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件.     

关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则

本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lyapunov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.     

具有Lévy噪声的丙肝流行病随机模型

本文研究一个具有Lévy噪声干扰的急性和慢性丙肝病毒感染流行病随机模型的动力学行为.首先证明随机模型全局正解的存在唯一性,其次利用随机分析的方法,分析了在一定条件下,全局正解的持久性和灭绝性.     

Gel'fand三元组上Lévy过程的随机积分

本文研究了算子值过程关于Gel’fand三元组EHE*上Lévy过程的随机积分.利用再生核Hilbert空间上柱Lévy过程的随机积分,定义一类算子值过程关于E*-值Lévy过程的随机积分。     

由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程的比较定理及其应用

本文研究了由Lévy过程和与之独立的布朗运动驱动的倒向双重随机微分方程,给出了相应的比较定理.作为比较定理的-个应用,文章证明了由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在其系数满足连续线性增长条件下解的存在性,并得到该方程的最小解.