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利用最优序列方法研究了吉普-加油站问题,确定了单向行驶吉普-加油站问题和往返行驶吉普-加油站问题的最优序列。 相似文献
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一类加工时间依赖资源的单机排序问题 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了一类有准备时间且任务的加工时间依赖资源的单机排序问题.目标函数为最大完工时间与分配给各任务资源消耗量的加权线性组合.给出了问题的若干相关性质.在此基础上,对于任务之间无优先约束和有任意优先约束的情况.分别给出了最优排列算法和最优资源分配方法.并用数值例子作了说明. 相似文献
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首次基于搜索成本及搜索资源等限制因素,构造局中人面向多重约束条件的可行策略集合,建立相应的搜索空间;在给定搜索点权值的基础上,考虑搜索成本与搜索成功概率等因素,构造相应的支付函数,建立多重因素约束下的网格搜索对策模型.为简化模型求解,将对策论问题转化为约束最优化问题,求解约束问题获得最优值,转化为模型的对策值,并给出双方最优混合策略.最后,给出军事想定实例,说明上述模型的实用性及方法的有效性. 相似文献
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本文主要研究对偶风险模型的最优控制问题. 为了考虑破产对保险公司(金融机构)的影响, 我们在构造价值函数的过程中引入了一个变量来测度破产对公司盈利的影响. 为了求得最优的控制策略, 我们首先研究了两类带有约束的优化问题. 基于这些带约束优化问题的解, 我们给出了无约束的最优策略. 相似文献
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本文研究约束折扣半马氏决策规划问题,即在一折扣期望费用约束下,使折扣期望报酬达最大的约束最优问题,假设状态集可数,行动集为紧的非空Borel集,本文给出了p-约束最优策略的充要条件,证明了在适当的假设条件下必存在p-约束最优策略。 相似文献
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在货到付款支付模式下二级供应链定价决策中,供应链企业资金闲置时向银行存款或资金约束时向银行贷款(银行存贷)的行为是不可忽视的重要因素,如何构建基于货到付款支付模式且考虑银行存贷的二级供应链Stackelberg定价决策模型是需要关注的重要问题。在本文中,首先给出了市场需求函数;然后,基于货到付款支付模式,针对制造商资金或零售商资金约束情形,分别构建针对不同供应链权力结构的定价决策模型;进一步地,通过模型求解确定了不同情形下不同权力结构的制造商与零售商的最优策略,并分析了模型参数对最优策略的影响;最后,针对不同资金约束情形与不同权力结构的最优策略以及银行利率对最优策略及利润影响,给出了对比分析。研究表明三种银行利率均会影响最优策略,且资金约束对象差异的影响明显。 相似文献
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均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。 相似文献
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研究了带有风险约束的动态投资组合优化问题.在Black-Scholes型金融市场下,引入了在险资本(Captical at risk,CaR)风险约束,与以往文献的风险约束仅仅施加于终端时点不同,该模型将风险约束施加于每一个交易区间.即利用条件信息不断地对风险进行重新评估,从而对投资决策连续地施加影响.利用动态规划技术和优化理论,在合理的假定下,从理论上对问题进行了分析,给出了最优投资策略的显式表达式,并与无风险约束情形进行了比较.最后给出了一些数值例子进行说明. 相似文献
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针对界约束二次规划的分枝定界法中出现的紧、松弛策略,结合聚类分析方法,给出了新的剖分边的选取原则,把球约束二次规划作为子问题,使得原问题整体最优值的上、下界能较快的达到. 相似文献
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冲裁件有约束最优剪切方式的设计 总被引:3,自引:0,他引:3
本文讨论冲裁件有约束最优剪切方式的设计问题 .阐明最优剪切排样方式的规范结构 ;采用分支定界法求解冲裁件无约束排样问题 ;将有约束排样问题转换为求解一系列的无约束排样问题 ,并通过对解的性质分析提高算法效率 .实验计算结果说明本文算法十分有效 .最后给出一例题的最优排样方式 . 相似文献
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研究了VaR动态约束下保险人的最优投资和再保险策略选择问题.假设保险人选择比例再保险来分散索赔风险,并通过银行存款和投资股票的手段来增加额外收益,其中股票价格满足Heston模型.保险人的目标是寻求使其终端财富的期望效用最大的最优策略.引入VaR约束条件并采用期望效用最大化为准则,运用随机控制理论建立具有VaR约束的随机控制问题,采用动态规划推导HJB方程,并利用Lagrange函数等方法得到指数效用下VaR约束有效和无效时的最优策略.另外,考虑了仅投资情形下的最优投资策略.最后通过仿真对最优策略进行敏感性分析. 相似文献
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研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题. 假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于无风险资产和一种风险资产, 风险资产的价格过程由Stein-Stein随机波动率模型刻画. 同时, 投资者期望能在投资过程中利用动态VaR约束控制所面对的风险.运用Bellman动态规划方法和Lagrange乘子法, 得到了该约束问题最优策略的解析式及特殊情形下最优值函数的解析式; 并通过理论分析和数值算例, 阐述了动态VaR约束与随机波动率对最优投资策略的影响. 相似文献
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《应用数学与计算数学学报》2018,(4)
对供需运输系统中的网络流问题,由于供需约束或容量配置不合理,有时会出现一种反常现象:对一个最优运输方案来说,即使供需量或容量限制增加,多运了货物,运费反而下降.这种违背常理的现象反映出网络结构的失衡或畸形,迫使最优方案产生扭曲逆转,这种现象可称之为"病态".在运输问题的特殊情形(无容量约束的最小费用流问题),文献中已有过讨论,称为"运输问题悖论",对一般的网络流问题,研究三种类型的病态:供需约束、容量配置及结构上的病态,并给出判定条件和判别算法,最终引导到网络改造问题. 相似文献
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