利率期限结构与宏观经济变量的相互关系研究

本文研究了利率期限结构与宏观经济变量之间的相互关系。运用利率期限结构与宏观经济变量的无套利模型,对向量自回归模型进行了扩展,将其引入到状态空间模型框架中,基于卡尔曼滤波并结合EM算法对模型参数进行了有效估计,结合实际数据对利率期限结构与宏观经济变量的相互影响关系进行了实证研究。结果表明:利率期限结构与宏观经济变量的双向影响关系显著;宏观经济变量对利率期限结构具有一定的解释力;研究利率期限结构时,宏观经济变量的影响作用不能忽略。     

基于公司收益率的信用风险动态分析

将公司的净资产收益率看作是由公司的前一系列收益率数据和宏观经济因素共同影响下的变量,并使用VAR方法对宏观经济变量进行分析,建立了企业收益率的动态预测模型,由此对公司下一时刻的收益率进行预测,进而根据违约门限对违约概率进行了估计.     

推广的实用华氏宏观经济增长模型及参数估计

从我国当前经济系统中消费、投资和出口的实际作用和现有的国民经济数据统计口径出发,借助于L eon tief平衡模型,对经典的华氏经济增长模型进行了改进,推广了一类具有实用性的华氏宏观经济增长模型,论证了该经济增长模型存在实现宏观经济均衡增长的条件,并且给出了利用实际经济数据估算投入系数的方法,同时指出了推广的华氏宏观经济增长模型和实用宏观经济增长模型、经典华氏经济增长模型之间的关系.     

经济转型期我国房地产业对宏观经济总量的影响北大核心CSCD

房地产业是宏观经济的重要组成部分,既受到整个宏观经济发展水平的制约,又发挥着促进宏观经济发展的作用,明确二者的关系有利于对房地产行业进行正确定位,同时又是进行宏观分析的前提和基础.文章首先基于经典的索罗经济增长模型,将资本要素分为土地要素和一般资本要素,构建房地产业对宏观经济总量影响的理论模型.其次,将第三产业占GDP比重作为衡量产业结构特征的指标将我国279个城市划分为两大类:以第一、二产业为主的城市群和以第三产业为主的城市群.最后,以2005年至2014年的8个宏观经济指标作为研究对象,运用SPSS软件对房地产业对宏观经济的影响进行实证研究,得出以第三产业为主的城市群对以第一、二产业为主的城市群具有模范参考作用.     

我国潜在产出、自然利率与均衡汇率的联合估计及其应用

本文以开放经济下的新凯恩斯宏观经济动态模型为理论依据,基于状态空间模型方法对我国潜在产出、自然利率以及均衡汇率在统一的框架下进行了定量估计,并进一步计算出相应的产出缺口、实际利率缺口与实际汇率缺口,以此作为参照指标对我国宏观经济波动态势、名义利率调整行为以及人民币汇率水平的合理性进行系列分析。分析表明,本文所得到的估计结果不仅是合理、可靠的,而且可以作为我国宏观经济波动态势判断、货币政策制定和效果评价的有用参考。     

经济转型期我国房地产业对宏观经济总量的影响

房地产业是宏观经济的重要组成部分,既受到整个宏观经济发展水平的制约,又发挥着促进宏观经济发展的作用,明确二者的关系有利于对房地产行业进行正确定位,同时又是进行宏观分析的前提和基础.文章首先基于经典的索罗经济增长模型,将资本要素分为土地要素和一般资本要素,构建房地产业对宏观经济总量影响的理论模型.其次,将第三产业占GDP比重作为衡量产业结构特征的指标将我国279个城市划分为两大类:以第一、二产业为主的城市群和以第三产业为主的城市群.最后,以2005年至2014年的8个宏观经济指标作为研究对象,运用SPSS软件对房地产业对宏观经济的影响进行实证研究,得出以第三产业为主的城市群对以第一、二产业为主的城市群具有模范参考作用.     

基于灰色关联的天津宏观经济分析

将灰色系统的关联分析法应用于天津的宏观经济分析.将天津与周边省市及我国各地区具有代表性城市的宏观经济指标构成研究序列,采用人均国内生产总值、人均第二产业总产值和人均第三产业总产值为系统特征指标,分别建立指标体系并进行了灰色关联分析,根据结论分析了当前天津市宏观经济状况,探索天津市经济发展机制,并为天津市制定未来经济发展规划提供科学依据.     

北京市工业经济宏观监测预警系统中的数理统计方法

本文介绍了门限自回归模型及调控模拟分析在建立北京市工业经济宏观监测预警系统中的成功应用，并对用Ｋ－Ｌ信息量判别指标分类的局限性进行了分析讨论，最后对宏观经济周期规律进行了频谱分析。     

基于景气跟踪图的经济景气分析方法

首次将景气跟踪图方法引入中国经济景气分析中,并从宏观经济和行业分析两个维度对中国经济景气情况进行了分析.景气跟踪图方法基于时钟分析方法,对多个重要的经济时间序列指标的发展、运行进行跟踪,进而分析国民经济运行状态.景气跟踪图方法是一种新的景气分析方法,目前多用于宏观经济分析,作者尝试将其引入到行业分析中.针对直接采用原有景气跟踪图可能存在的问题,作者结合先行指标体系进行景气跟踪图分析,同时提出了基于景气跟踪图的经济持久期分析方法.中国经济的实证结果表明改进的景气跟踪图方法在宏观经济与行业分析中均有非常良好的表现,是现有景气分析方法的很好改进与补充.     

基于自回归XGBoost时序模型的GDP预测实证

GDP是反映一个国家国民收入、居民消费能力和经济发展的重要宏观经济指标,也是制定相关经济政策的重要依据.选择合适的统计方法研究GDP的发展变化规律,进行短期的高精度预测,对我国的宏观经济决策具有重要意义.研究选用基于自回归的XGBoost时序模型对我国1978-2018年GDP进行拟合预测,Rstudio软件运行结果显...     

Study of the blow-up of solutions of systems of equations of hydrodynamic type

Mathematical Notes - We study the initial boundary-value problem for three-dimensional systems of equations of pseudoparabolic type. The system is similar to the Oskolkov system, but differs from...     

Characterization of types of asymptotic discernibility of families of hypotheses

We give a characterization of the types of asymptotic discernibility of families of hypotheses in the case of hypothetical measures that are not, in general, mutually absolutely continuous. The case when the logarithm of the likelihood ratio admits an asymptotic expansion of the type of an expansion with local asymptotic normality is examined in detail. Examples are studied.Translated fromTeoriya Sluchainykh Protsessov, Vol. 15, pp. 64–71, 1987.     

Distribution of types of symmetry of tensors of high degree

The asymptotic distribution of tensors of degree N in symmetry types is studied in this paper.Translated from Zapiski Nauchnykh Seminarov Leningradskogo Otdeleniya Matematicheskogo Instituta im. V. A. Steklova AN SSSR, Vol. 155, pp. 181–186, 1986.     

Axiomatizability of reducts of algebras of relations

In this paper, we prove that any subreduct of the class of representable relation algebras whose similarity type includes intersection, relation composition and converse is a non-finitely axiomatizable quasivariety and that its equational theory is not finitely based. We show the same result for subreducts of the class of representable cylindric algebras of dimension at least three whose similarity types include intersection and cylindrifications. A similar result is proved for subreducts of the class of representable sequential algebras. Received October 7, 1998; accepted in final form September 10, 1999.     

Lengths of periods of continued fractions of square roots of integers

Empirical study of the period’s length T of the continued fractions of $\sqrt{Q}$ (for growing integers Q) shows several strange asymptotical results, for instance, $T\leq C\sqrt{Q}\ln{Q}$ . These results show important differences between the statistics of the elements of the continued fractions of random real numbers and of square roots of random integers.