带有能源的随机动态柯布—道格拉斯生产函数

在考虑能源作为投入要素和经济环境随机动态变化的情况下,将经典的柯布-道格拉斯生产函数推广到随机动态的形式.首先给出了随机动态C-D生产函数的随机微分方程形式,证明了该生产函数解的存在性和唯一性;其次,进一步分析了解的Markov性质和扩散性质,并分别利用漂移系数和扩散系数给出了产出弹性的计算公式.最后,还给出了经济增长...     

农业投入产出生产函数及其应用研究

运用C-D生产函数建立农业投入产出数学模型,并进行弹性分析和边际产量分析.测定固定资产、农业劳动力和耕地面积对农业增长的贡献份额.计算农业劳动力、农业固定资产、农业转换效率对农业产出的作用程度.为达到合理、高收益的农业生产提供科学依据.     

辽宁省制造业规模经济与要素传导机制研究

研究对辽宁省经济发展举足轻重的制造业,要解决两个问题:一是辽宁省制造业的发展是否合理;二是需要对辽宁省制造业做出怎样的要素调整.基于1999年到2009年辽宁省制造业33个子行业的相关数据,运用C-D生产函数模型和VAR模型,结合脉冲响应分析,考察辽宁省制造业的发展与要素传导的动态影响.结果表明,辽宁省制造业存在显著的规模经济,资本和劳动投入对制造业产出具有长期的动态影响,但这种影响并不显著.     

我国粮食生产的技术推进模式及影响机制研究

基于农业生产技术的功能性特征及随机前沿理论,构建可分离柯布-道格拉斯形式生产函数,测算我国粮食生产全要素增长率及其组成成分.实证结果表明,1999-2011年间,小麦、稻谷和玉米作物的全要素增长率普遍较低,其中,前沿技术进步率对全要素增长率具有正的贡献;但技术效率(尤其是M技术效率)在逐年降低,是造成全要素增长率偏低的主要原因.在此基础上,对影响我国粮食生产技术效率变化的因素进行理论分析和实证检验.研究发现,以直接补贴为主的农业财政支出政策对BC和M技术效率提高作用明显,且影响效果最强.粮食生产技术的推广与普及、粮食生产的规模化和专业化对技术效率具有显著正向影响,但市场机制的影响效果并没有显现出来.     

一类非线性投资系统的稳定性

讨论了一类非线性中性技术进步与投资系统的稳定性问题,利用Lyapunov函数,对系统的稳定性进行了分析,给出了系统稳定的充分条件.     

技术进步中性假定的一般性

本在分析经济增长的技术进步因素的希克期中性假定的基础上，利用势分析方法提出了中性假定的一般性，并计算了我国改革开放以来技术进步对经济增长贡献率。     

C-D生产函数在林产品投入产出中的应用研究

本文运用C-D生产函数，并结合闽西北毛竹的密度效应模型和产量模型，对其进行弹性分析和边际产量分析。提出用C-D生产函数建立毛竹密度效应模型的优越性，为达到合理、高效的营林工作提供科学依据。     

沉没成本约束条件下的最优跨地区投资组合数学分析

对沉没成本约束条件下的最优跨地区投资组合进行研究,并建立了一个包括商品市场和要素市场在内一般均衡的数学模型.模型的基本函数是S-D-S效用函数和C-D生产函数,这保证了本模型具有良好的可扩展性,并得到独到的结论是的沉没成本对投资的影响要大于利息.     

高校科技投入对地区经济增长影响的实证研究——基于辽宁省的数据

随着时代的发展,科技进步越来越成为区域经济增长的决定性因素,高校科技作为科技进步的重要组成部分,对地区经济增长做出了重要贡献.采用改进的C-D生产函数等模型,对辽宁省高校科技进步率和高校科技投入对经济增长贡献率进行了实证分析.研究表明,高校科技进步率为1.46%,对辽宁经济增长贡献率为10.09%,其科研效率约为科研机构及企业科研部门效率的3倍.因此,加大对高校科研经费的投入,对提高科研效率,促进区域经济快速发展有着十分重要的作用.     

CES生产函数与投资控制模型

本文讨论了 C-D生产函数和 CES生产函数模型 ,同时针对边界条件用 CES生产函数表示的投资控制模型进行了分析 ,证明了该投资控制模型解的存在性和唯一性     

Extracting factors for students’ motivation in studying mathematics

The purpose of this article is to identify factors that statistically explain the variation and the measures on the level of motivation of a sample of mathematics students in a university. Specifically, this analysis will identify groups of similar items and reduce the number of variables used in a study. This article explains the use of exploratory factor analysis in extracting factors of personal belief and motivational factors among students in learning mathematics. The adaptation of these factors can be used for assessing academic performance in relation to motivation level. By identifying these factors, the mathematics educators or researchers will be able to find ways to improve the condition of the factors and also to further investigate the factors based on confirmatory approaches.     

Risk factor extraction with quantile regression method

Firm characteristics based risk factors constitute a large part of the asset pricing literature. These characteristic based factors are constructed using the extreme quantiles of the sorted portfolios based on the firm characteristic in question. Yet to date, there is no consensus on a systematic approach to determine the optimal quantile used for extracting firm characteristic based risk factors. In addition, it is a stylised fact that asset prices exhibit heteroscedastic behavior, and counting on the extreme portfolios to extract the characteristic factors can produce unexpected result. In this study, we use quantile regressions to determine the optimal quantiles used in portfolios sorts to extract characteristic based risk factors used in asset pricing. Quantile regressions are well-suited to identify the quantiles needed to extract firm characteristic based factors, especially when the firm characteristic based factors and stock returns relationship is non-linear. More over, quantile regressions presents the quantile-by-quantile risk-return coefficients, thereby verifying the behavior of the extreme quantiles used in the factor construction. By examining the relationship between common characteristic based factors and stock returns in 23 developed countries, we observed that the optimal quantiles used to construct the common factors may differ between factors, but is similar across the North American, Asia-Pacific and Europe regions.

     

考虑风险的产业技术联盟知识共享演化博弈研究

知识共享是促进产业技术联盟绩效增长的重要途径。考虑产业技术联盟成员风险偏好的差异性,引入成员风险因子与知识共享收益因素,构建基于风险因子和知识共享收益非线性关系的演化博弈支付矩阵,并求得博弈的均衡解。通过TD产业联盟的案例分析,仿真模拟风险因子、收益分配系数等因素对知识共享意愿的影响。研究结果表明:联盟成员的共享意愿对收益分配系数的变化非常敏感;风险因子和知识共享程度对联盟成员的共享意愿影响较大。     

基于语言评价信息的知识资本要素识别方法

知识资本是组织创造价值和获取竞争优势的关键资源, 其要素通常具有复杂的关联性, 如何识别知识资本的核心要素、原因要素和结果要素,对于组织进行知识资本管理具有重要意义.本文在构建了知识资本要素识别体系的基础上,借鉴决策试验和评价实验室报告的思想提出了一种基于语言评价信息的知识资本要素识别方法,通过处理和集结专家针对知识资本要素关联给出的语言评价信息,对知识资本要素进行排序与归类.最后通过一个实例分析说明了该方法的应用, 并说明了如何根据识别结果制定相应的策略以便进行知识资本的投资和控制.     

PLS-DEMATEL方法及其应用研究——以组织敏捷性的IT影响因素分析为例

DEMATEL(决策试验与评价实验室)方法是一种在影响因素关联关系评估的基础上,进行影响因素识别与区分的方法。但现实中的管理问题影响因素众多,通过专家打分准确评估影响因素关联关系难度较大,这限制了DEMATEL方法的应用。基于此,本文先采用基于偏最小二乘(PLS)的结构方程方法计算的路径系数来得到影响因素直接关联矩阵,降低了获取直接关联矩阵的难度,再运用传统的DEMATEL方法进行影响因素分析,从而提出了PLS-DEMATEL方法。然后把PLS-DEMATEL方法运用于组织敏捷性的IT影响因素分析的案例研究中,在为增强组织敏捷性提供IT战略支持的同时,也对PLS-DEMATEL方法的实效性进行了验证。     

企业组织变革的影响因素及变革模式实证分析:以新创科技企业为例

利用因子分析法将影响组织变革的指标变量综合简化,甄别主要影响因素;借助于结构方程模型刻画组织变革的影响因素对于组织变革过程以及组织绩效的影响程度,验证了组织变革动力因素中组织内部因素作用大于外部因素的假设,指出充分利用变革的动力因素比极力排斥阻力因素的组织绩效更高,从而形成基于创新的,强调组织知识和结构创新的新创科技企业组织变革模式。     

What do robust equity portfolio models really do?

Most of previous work on robust equity portfolio optimization has focused on its formulation and performance. In contrast, in this paper we analyze the behavior of robust equity portfolios to determine whether reducing the sensitivity to input estimation errors is all robust models do and investigate any side-effects of robust formulations. Therefore, our focus is on the relationship between fundamental factors and robust models in order to determine if robust equity portfolios are consistently investing more in the factors opposed to individual asset movements. To do so, we perform regressions with factor returns to explain how robust portfolios behave compared to portfolios generated from the Markowitz’s mean-variance model. We find that robust equity portfolios consistently show higher correlation with the three fundamental factors used in the Fama-French factor model. Furthermore, more robustness among robust portfolios results in a higher correlation with the Fama-French three factors. In fact, we show that as equity portfolios under no constraints on portfolio weights become more robust, they consistently depend more on the market and large factors. These results show that robust models are betting on the fundamental factors instead of individual asset movements.     

我国就业的影响因素分析

在经典就业理论的分析基础上,结合中国实际情况,从宏观因素、财政政策、货币政策、结构性因素、人力资本和其他随机因素等六大方面提炼出可能影响就业的指标.分别选取指标的全国年度数据和季度数据,运用逐步回归方法提取出影响整体就业情况的长期短期因素.运用多元回归模型对年度指标进一步进行长期关系分析;采用VAR模型对季度数据进一步进行短期关系分析;并运用所建立模型进行了预测.     

气候对安徽中药材产业经济影响分析——基于经济气候模型

通过考虑气候和经济社会因素,将气候因素与函数综合考虑并进行分析,构建“经济气候”模型,分析并得出气候因素对安徽省中药材产业影响程度,利用所构建BP神经网络模型,分析数据,对气象因素对中药材产业的影响结果进行预测。通过分析安徽省气候变化的特点与方向,确定气候因素对中药材产业的影响程度,为中药材产业发展提供一定的数据分析支撑,为有针对性的管理中药材产业提供方法与数据基础,同时对降低严重气象灾害对中药材生产带来的负面作用具有一定的理论与实践意义。     

多因素交互作用及可信区间的估计

有一类研究是观测某个结局事件发生的时间,分析时需要考虑影响该结局事件发生的因素.由于因素之间往往存在交互作用,因而一个因素对结局事件发生的时间的影响量受到另一个因素的修饰.因此分析因素之间是否存在交互作用,对正确认识各因素对结局事件的发生的作用是十分重要的.对以时间为观测指标的多元分析中因素之间交互作用的分析方法作探讨,推导出了估计交互作用及95%可信区间的计算公式.并应用于肿瘤患者生存时间的影响因素之间的交互作用分析.