一类随机利率下的确定年金

我们考虑在一定的约束条件下利率是随机变量的某些确定年金的现值的计算问题,目的在于研究给付现值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的现值之和的期望和方差,获得了给付现值的方差的递推关系,并且解决了这些关系,这在计算简单方面明显地更好.     

随机利率下的一类特殊年金

研究在随机利率相互独立条件下的某些延付年金的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.研究了在随机利率相互独立条件下的期末付虹式年金,期末付平顶虹式年金,期末付倒虹式年金和期末付倒平顶虹式年金的积累值的期望和方差,并且给出了积累值的期望和方差的计算公式.     

基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用

本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值 .     

随机利率下的年金的计算

我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.     

随机利率下的连续型生存年金

本文首次以连续型生存年金为对象,采用Wiener过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下的连续型生存年金现值的各阶矩,并在一些特殊条件下得到了矩的简单表达式.     

随机利率条件下的寿险模型

本文视利息力函数为一个标准维纳过程,对寿险理论中的年金、保费进行研究,并推出了相应模型.     

随机利率下的保险精算函数

保险产品的定价离不开保险精算函数的运用 ,而保险精算函数的不确定性由剩余寿命和利率的不确定性决定 ,大数定律保证了通过大量出售保单可以减少死亡带来的风险 ,而要减少利率风险却非常困难 .本文讨论随机利率下的保险精算函数 ,分别求出这些精算函数的分布和矩 ,使我们对保险精算中的利率风险有更全面深入的认识 .     

随机利息力下的一类年金的时间价值

对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的,但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对...     

Vasi(c)k利率模型下永久年金现值变量的分布模拟

在利率积累函数是带有正漂移项的布朗运动的情形下,永久年金现值变量服从逆伽玛分布.当利息力过程是Vasi(c)k过程时,很难得到永久年金现值变量的分布的解析解.首先考虑了利息力过程是Vasi(c)k过程的永久年金,给出永久年金现值变量均值的解析解,其中涉及到超几何函数1F1,并应用Mathematica软件给出了相应的数值解.进一步在Vasi(c)k模型下应用R软件模拟了永久年金现值变量的分布,对于永久年金现值变量的均值,数值模拟的结果与解析解非常接近.     

一类随机利率下的增额寿险

寿险中的利率随机问题，是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本以即时给付的一类增额寿险为对象，对随机利率采用Gauss过程建模，研究给付现值及其各阶矩。     

模糊随机环境下的连续型变额生命年金

采用模糊随机理论,构建连续支付型变额生命年金模型.假定利率为三角模糊数,死亡率为随机变量.结合精算理论,给出了连续支付型变额生命年金精算现值的期望、方差以及分布函数和分位数的模糊表达式.最后,通过实证分析计算出一个在养老保险中常见的生命年金的相关值,验证模型的可行性.     

随机利率下的增额寿险

我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式．最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性．     

多利率下的寿险费率测算模型

为了能够在多利率条件下测算人寿保险的费率,本文建立了一个线性规划模型.根据该模型,能够合理安排保费资金的投资期限以达到最大的保险利益,从而为费率和红利的测算提供了依据.列出了两个典型寿险产品的计算数据,结果表明,寿险费率的测算主要取决于长期利率.对于储蓄型寿险,资金的运用应该以长期投资为主,分红水平可以由长期利率与预定利率之差来确定.     

随机利率下提前还贷的优劣分析

本根据金融数学的理论，在随机市场利率的条件下，研究了提前还贷对贷款人或债权人的收益或损失，以及这些收益或损失的风险额度。同时也分析了提前还贷的赔偿金问题。     

Optimal Dividend and Capital Injection Strategies in the Compound Poisson Model with Random Interest Rates

The paper considers the optimal dividend and capital injection strategies for the compound poisson risk process in a random interest rates environment. In the model, the surplus is assumed to be ordinary but the interest rates are governed by an exogenous Markov chain. Here, the problem is solved by two steps. First, we find out the capital injection form that the optimal strategy should follow. Then we look for the optimal solution in the restricted set with the particular capital injection form. In the paper, we discuss ``restricted' and ``unrestricted' two cases and provide a possible solution for ``unrestricted' case when the claim distribution is exponential.     

随机利率下的比例赔付保险模型

本文在传统精算学的基础上,对随机利率下的财产险中的比例赔付额(赔付额与时间相关)进行了分析,计算了随机利率下的比例赔付保险的纯保费和责任准备金,以及相关公司的风险.本模型的特点是将随机利率引入比例赔付保险,这样计算的纯保费等各项数据更加贴近实际;其次本模型中的赔付额与时间相关,这样险种更加灵活,具有吸引力.本文对于保险公司的财产险实务具有参考价值.     

随机贴现因子下的纯保费精算

在贴现因子为随机的条件下,给出终身寿险纯保费的精算公式.