建设项目投资风险指标及模糊综合度量的研究

风险管理是建设项目管理的一个非常重要的方面,而风险指标是反映建设项目风险状况进行风险分析的一个重要内容.许多的学者对风险指标做过研究,其中大部分涉及的是经济评价和财务评价指标,或者使用损失期望值和方差的代数运算作为指标.本文在分析及总结前人风险指标研究成果的基础上,提出建设项目成本、时间和财务三方面的有关风险指标,并给出各指标的说明和计算公式.为综合评价建设项目的风险,本文利用了效用理论的思想和模糊理论方法,并以实例说明此模糊综合评价的具体计算步骤.     

建设项目风险评价的群体决策矩阵方法

建设项目在政治、环境、经济、施工、安全等方面的风险评估的群决策过程中,各利益相关群体对于候选方案的每个属性都可以提出自己的个体决策信息,采用乘性加权集结算子构造群体决策矩阵,并判断群体决策矩阵与个体决策矩阵之间的相似度差异值,指导个体决策矩阵的修正,完成个体意见的一致化,得到最终确定评价方案的风险顺序.实例分析的结果表明,采用计算方法有利于提高多利益主体对建设项目风险评价的群决策过程中的综合满意度.     

基于蒙特卡罗模拟的供应链风险估计研究

以市场需求波动风险为例,基于蒙特卡罗模拟研究了供应链风险估计问题.首先,对市场需求波动风险及其损失度量进行理论分析,利用市场需求波动风险情境下的供应链系统库存成本损失来度量市场需求波动风险的损失.其次,选择供应链末端需求为蒙特卡罗方法待模拟的随机变量,基于需求建立了市场需求波动风险概率测度模型和风险损失度量模型,确定了市场需求波动风险概率和风险损失为需求的相关量.然后,通过实例的仿真求解验证了模型.最后,给出了利用本模型方法进行供应链风险估计时需要注意的问题及进一步研究的问题.研究表明:蒙特卡罗方法对供应链风险估计具有较强的鲁棒性.     

考虑两个风险情形的项目风险应对策略选择方法

项目风险应对是风险管理的一个值得关注的重要研究问题。本文是在文献[11]研究单一风险情形的项目风险应对策略选择方法的基础上,进一步给出了考虑两个风险情形的项目风险应对策略选择方法。在本文中,首先给出了项目风险应对策略的相关概念及数学描述;然后,考虑到针对一个风险所采取的应对策略会对另一个风险发生作用,给出了项目风险应对策略选择问题的分析,并在此基础上,构建了项目风险应对策略选择的优化模型,进而通过求解模型可进行选择最优风险应对策略;最后,通过一个实例分析说明了本文给出方法的可行性和有效性。     

基于系统动力学视角的生态安全可接受风险研究

与传统概率理论处理生态灾害风险特性不同,是从系统动力学的角度出发,构建生态灾害控制两阶段模型,分别从开环策略与闭环策略阐述了两点:对生态灾害风险事故损失率估计越精确,造成生态灾害的损失额越小;要使生态灾害接近于可接受风险标准并趋于稳定,就必须持续增加资源投入,不断降低生态灾害发生的概率.说明了随着经济体的功能与结构的复杂化,生态灾害可接受风险趋于稳定的情况下,初级控制与次级控制的资金投入量要持续增长.     

基于贝叶斯信息更新的风险规避库存策略研究

在贝叶斯库存控制研究中一个著名的结论是：当缺货需求不能被观测到时,最优贝叶斯库存水平总会高于短视策略库存水平,原因是决策者需要通过多订货来获取对需求分布的认识. 这是基于风险中性的研究,然后现实中决策者都期望规避风险. 基于贝叶斯信息更新研究了风险规避背景下需求部分可观测的多周期报童问题,决策者的周期内效用函数满足独立可加性公理. 通过引入非正规化概率,研究发现,对风险规避的决策者,当其效用函数具有不变绝对风险规避特征时,最优贝叶斯库存水平也会高于短视策略库存水平. 非正规化概率简化了动态规划方程与结果的证明.     

考虑风险关联情形的风险评估方法研究

针对多个风险之间存在关联的风险评估问题,给出了一种风险评估方法。在本文中,首先依据专家小组给出关于风险关联的评价信息,通过构建综合关联矩阵识别风险之间的影响关系,进而确定风险的层次结构;然后依据确定的可划分或不可划分的风险层次结构以及专家小组给出的风险发生的概率和风险损失,运用概率论相关知识来计算各风险值。最后,通过一个算例说明了本文提出方法的可行性和有效性。     

疫苗冷链系统故障风险的概率安全分析

准确判断疫苗冷链系统的故障风险对于有效监控疫苗的安全性和有效性至关重要,从而为疫苗流通提供保障.文章旨在查明导致疫苗冷链系统失效风险的主要风险因素,并探讨消除或降低这些风险因素的对策.采用将三角模糊数与概率安全分析相结合形成的系统分析方法.首先,通过对事件树和事故树进行概率安全分析,构建疫苗冷链系统故障风险评估模型,然后利用专家综合评价结果和三角模糊数对故障概率进行评分,进一步通过重要度分析得到系统风险的定量诊断分数.通过这些量化分析,确定系统故障的发生主要有制冷设备故障风险、运输设备故障风险和冷链装载风险三大风险.最后,文章总结出降低这3类风险的有效策略包括冷藏和保温设备的定期检查和维护、运输设备的定期检查和保护以及运输疫苗的有效和安全包装.     

存在系统风险的投资组合选择研究

多风险资产会受到波动和跳跃风险作用,它们往往具有高度相关性,形成系统风险,因此由投资组合多样化所带来的收益相应会受到影响.这篇文章考察了存在系统风险的投资组合选择问题,假定投资期无限且有中间消费,利用双跳跃模型给出最优资产组合权重近似解析解,由解的表达式可以清楚的看出系统风险对投资策略的影响情况.为了避免风险资产空头寸以及杠杆头寸对投资者的影响,这里对组合权重做了一定限制.通过与经典连续时间投资组合选择模型的比较,系统风险的影响进而可以由财富补偿来表达.     

类风湿关节炎患者血清骨形态发生蛋白6和铁调素与贫血的关系

目的探讨类风湿关节炎（RA）患者骨形态发生蛋白6(BMP-6)和铁调素(Hepc)与贫血的关系。方法采用酶联免疫吸附法测定99例RA患者、19例系统性红斑狼疮（SLE）患者、40例健康志愿者的血清BMP-6、Hepc水平,同时检测RA患者的红细胞计数（RBC）、血红蛋白水平（HGB）、白细胞介素6(IL-6)、血清铁（SI）、血清可溶性转铁蛋白受体（sTfR）、铁蛋白（SF）,分析比较RA组与SLE组和健康对照组、RA患者贫血组与非贫血组、慢性病性贫血（ACD）与慢性病伴缺铁性贫血（IDA+ACD）组间及不同疾病活动度组间BMP-6、Hepc和其他贫血相关指标,以及RA患者血清BMP-6和Hepc水平与其他因素间的相关性。结果 RA患者贫血发生率为59.6%,其中ACD占52.5%, IDA+ACD占47.5%。血清BMP-6和Hepc水平在RA患者中明显升高,与SLE组、健康对照组的差异均有统计学意义（均P＜0.05）。RA贫血组的IL-6水平及类风湿关节炎疾病活动性评分（DAS28）较非贫血组均明显升高,差异有统计学意义（P＜0.05）,而两者SI、SF、BMP-6和Hepc水平的差异均无统计学意义（均P＞0.05）;RA伴ACD患者的血清SF、Hepc、BMP-6水平及DAS28评分均明显高于RA伴IDA+ACD组,差异均有统计学意义（均P＜0.05）。DAS28＞5.1的RA疾病高度活动组血清BMP-6及Hepc较DAS28评分≤5.1的疾病非高度活动组明显升高,而HGB水平明显降低,差异均有统计学意义（均P＜0.05）。RA患者的血清BMP-6与Hepc水平呈正相关（P＜0.01）,且两者均与IL-6、DAS28呈正相关（P＜0.05）,BMP-6还与SI呈正相关（P＜0.05）。结论 RA患者贫血类型以ACD为主,其血清BMP-6和Hepc水平均明显升高,在伴ACD或疾病高度活动的RA患者中升高尤其明显,且互相关系密切,说明BMP-6和Hepc水平异常正是诱导RA患者发生ACD的主要因素之一,两者可能可以作为RA患者ACD治疗的靶点,其在RA中的作用机制值得进一步研究探索。     

建设工程项目施工阶段风险的评估与防范

建设工程项目施工阶段风险引发的事故,往往造成重大损失,必须对建设工程项目施工阶段风险进行评估与防范.首先从项目施工阶段风险的影响要素分析入手,明确了风险来源.选取施工图纸不完善等影响因素,通过SPSS进行主成分提取,确定了影响程度较大的因素.其次构建了建设工程项目施工阶段风险评估指标体系,包括项目业主等5个一级指标和施工图纸不完善等26个二级指标,采用了Cov-AHP分析法确定权重,构建了施工阶段模糊综合评判风险评估模型.最后,以银河广场为例,进行实证分析,计算其风险水平,针对施工阶段风险,提出了制定突发事件应急方案等防范措施.研究为企业建设工程项目风险管理提供参考依据.     

基于合作的工程项目风险模糊评价新方法

工程项目的目标风险包括工期风险、费用风险、质量风险、安全风险和环境风险,研究已经表明,同一风险因素会同时对不同的目标产生影响.另外,工程项目管理各方在进行目标管理过程中的合作性也会对目标的最终完成产生影响.因此,将同一风险因素对不同目标的影响以不同的权重表示,并将项目管理各方的合作性作为目标风险的影响因素引入到风险评价中,利用模糊推理的方法建立了基于合作的工程项目风险评价模型,提出了工程项目风险分析的一种新方法.     

基于SEIRS的建设工程质量风险传递模型及仿真研究

工程建设过程、从业人员专业水平和信息存在较为突出的碎片化现象,导致了工程质量风险的传递。为揭示平行承发包模式下建设工程质量风险的传递效应和放大效应,利用传染病模型中的动力学原理,综合考虑工程质量风险传递的影响因素,构建了SEIRS的建设工程质量风险传递模型。仿真研究结果表明,建设工程在质量风险传递过程中存在阈值;质量风险传递阈值h1时,在质量风险传递阻碍因素的作用下,风险逐步衰减直至消失;质量风险传递阈值h<1时,在质量风险传递促进因素的作用下,风险会稳定存在于建设工程中,甚至危害工程的整体质量。研究结论为政府实现由直接监管向间接监管、由事前监管向事中事后监管的转变等提供理论支撑。     

基于BSA-ELM模型的建筑工程施工成本预测研究

针对建筑工程施工成本管理中成本难以预测的问题,提出用鸟群算法(BSA)优化极限学习机(ELM)模型的参数.首先,利用BSA对ELM模型的输入权值和偏置值进行优化;其次,构建出BSA-ELM建筑工程施工成本预测模型;最后,将BSA-ELM模型与实际工程施工成本数据相结合进行验证.结果表明:模型在成本预测中的精度比ELM模型、CSO-ELM模型、PSO-ELM模型和BP神经网络模型预测精度高,也为类似预测问题提供了一种新的预测方法.     

Project Risk Analysis Based on Prototype Activities

This paper describes an approach to project risk analysis based on the assessment of risk associated with a prototype activity, which may typify a set of actual project activities in a variety of ways. Risk associated with the actual activities is assessed by treating these activities as variations on the prototype activity. In appropriate circumstances, this approach offers savings in the time and effort spent on risk analysis, possibly at the expense of some detail. The approach was conceived to deal with a commercially sensitive industrial project; in this paper it is illustrated by means of three hypothetical examples, which demonstrate a wide range of potential applications.     

基于区间灰色区间直觉不确定语言集的工程项目风险辨识和评价

针对具有信息灰性、模糊性及语言描述性的工程项目风险问题,定义区间灰色区间直觉不确定语言集用于表达这些特征,结合多属性群决策理论和C-OWA算子,构建工程项目风险辨识和风险评价模型,以南京市纬三路过江隧道为例验证所建模型的可行性。结果表明,该模型可以利用区间灰度、区间隶属度和区间非隶属度以及不确定语言变量,更全面、更真实地表达工程项目的实际信息,得到更符合工程实际的风险辨识和评价结果,帮助项目管理者更准确地预知主要风险因素和风险状态。     

基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究

风险度量是风险管理的基础,提出适合大型工程项目风险的风险度量方法.针对大型工程项目风险因素、风险信息、风险损失之间的复杂联系,构建大型工程项目风险网络,分别采用贝叶斯网络推理和网络层次分析法获得风险发生概率和风险量的估计,从而提出基于风险网络的大型工程项目风险度量方法.方法将风险损失量和风险损失发生概率进行了明确合理的结合,既可用于度量客观风险,也可用于度量主观风险.最后以槽菁头隧道施工风险管理为例说明该方法的具体应用步骤和效果.     

基于粗糙集的IPD项目参与方选择指标体系研究

根据IPD模式的特点综合考虑参与方个体信息及参与方之间的协同信息,结合专家访谈和调研数据,构建基于协同信息的IPD模式下工程项目参与方选择指标体系,利用粗糙集属性约简原理剔除冗余或重复指标并确定各指标权重,最终获得包括个体指标和协同指标2个指标维度在内的11个一级指标和25个二级指标的项目参与方选择关键指标体系,为IPD项目参与方选择提供了有效的参考依据.     

基于扰动模糊综合评价法的企业BI项目实施风险评估研究

商业智能(BI)系统能够帮助企业经营者进行智能化的决策,但在一个日益复杂的企业运营环境中,BI系统的实施如同ERP系统一样,面临着巨大的问题、压力和高风险.针对以上特性,提出了一种BI项目实施风险扰动模糊综合评价模型和方法,以上海新媒体A公司的BI项目为实例对企业BI项目实施中的各相关风险因素进行了分析,最优判别,得出了导致风险的主要因素,同时为BI实施风险规避策略提供科学依据.     

基于改进风险度模型的高层建筑施工安全风险评价研究

为了评价高层建筑施工过程中的安全情况,提出了一种基于改进风险度模型的风险评价方法.首先,选择16种常见的安全事故类型构建评价的指标体系.其次,针对传统风险度模型的不足,在"概率"和"影响"的基础上,增加"不可预测性"这一风险属性,并结合三角模糊数,提出了一种基于改进风险度模型的高层建筑施工安全风险评价方法.最后,通过实例验证了方法的可行性和有效性.