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与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。 相似文献
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《数学的实践与认识》2013,(23)
为促进和保障高等院校毕业生的就业,保证人才培养的数目和质量,提前准确地预测毕业人数尤为重要.使用经典最小二乘回归和稳健回归分析方法,选取可能的解释变量对华北五省的毕业人数进行分析.经过全子集法等方法筛选自变量.分别使用经典最小二乘方法和稳健方法建立模型,给出了两种方法的拟合结果对比和预测效果对比,结果表明稳健方法显著地提高了传统模型的拟合精度和预测精度.并预测了2018-2025华北五省的毕业生数,为有关部门制定相关政策提供可靠的数字依据. 相似文献
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本文用Pell方程的知识,否定了Golomb猜想2°,并且证明:任意一个数m(m≠0)均可真表示为两个幂数的差,且表法无限。 相似文献
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带模糊回归参数的线性回归模型 总被引:7,自引:0,他引:7
本文讨论了数值输入模糊数输出的观测数据的线性最小二乘拟合问题,建立了数值空间到模糊数空间的带模糊回归参数的线性回归模型,证明了模型解的存在性和唯一性,并得到了解的表达式。本模型应用简便,具有实用价值。 相似文献
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定义了幂模糊数和幂模糊数方程,基于结构元方法研究了幂模糊数运算和幂模糊数方程的求解,给出了隶属函数的表达式.同时,利用区间[-1,1]上的单调函数将二次模糊方程的求解问题转化为经典参数方程组的求解问题,给出了二次模糊方程解存在的充要条件,并辅以数值例子. 相似文献
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在所有顶点数为$n$且不包含图$G$作为子图的平面图中,具有最多边数的图的边数称为图$G$的平面Turán数,记为$ex_{_\mathcal{P}}(n,G)$。给定正整数$n$以及平面图$H$,用$\mathcal{T}_n (H)$来表示所有顶点数为$n$且不包含$H$作为子图的平面三角剖分图所组成的图集合。设图集合$\mathcal{T}_n (H)$中的任意平面三角剖分图的任意$k$边染色都不包含彩虹子图$H$,则称满足上述条件的$k$的最大值为图$H$的平面anti-Ramsey数,记作$ar_{_\mathcal{P}}(n,H)$。两类问题的研究均始于2015年左右,至今已经引起了广泛关注。全面地综述两类问题的主要研究成果,以及一些公开问题。 相似文献
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考虑线性系统模型 y=x'β_0 x'r_0e, (1)其中x为P维已知向量,β_0是未知的P维回归系数,e是1维不可观察的误差随机变量。 y在x下的条件u分位数可以写成: 相似文献
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徐飞 《数学的实践与认识》2011,41(23)
给出了描述非对称指数型模糊数近似程度的贴近度的定义及其表达式;在此基础上建立了输入、输出为模糊数,系数为精确数的模糊多元回归模型,并应用该模型对山东南部农田鼠害夏峰期发生率进行了预测,结果与实际情况比较吻合. 相似文献
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利用分位数回归模型探讨了原油价格、道琼斯指数、美元汇率、上证指数和利率对国内黄金价格的影响.实证分析结果表明在不同分位数水平上各因素对黄金价格的影响不一样.分位数回归能够从历史数据中挖掘出更多的信息,更有利于投资者了解影响黄金价格波动的因素从而做出更好的决策. 相似文献
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系数为梯形模糊数的模糊回归分析的最小二乘法 总被引:1,自引:0,他引:1
张爱武 《数学的实践与认识》2012,42(22):235-244
由于模糊数往往可以用梯形模糊数来逼近,因此对梯形模糊数的模糊回归模型的研究就有一定的实用价值.采用最小二乘的方法,针对输入为精确数、输出和回归系数都是梯形模糊数的模糊线性回归模型,讨论了该模型回归系数的最小二乘估计及误差项的估计,实例说明了提出的参数估计的拟合度比较好. 相似文献
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由n次幂等矩阵确定的交换幺半群 总被引:1,自引:0,他引:1
设R是含幺结合环,n≥2为自然数.对所有的k≥1,本文给出了n次幂等矩阵集Pk^n(R)={P|P^n=P∈Mk(R)}上的一种等价关系,证明了P^n(R)=∪k=1^∞Pk^n(R)中的等价类在给定的加法运算下构成一个交换幺半群. 相似文献