共查询到18条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
本文讨论一类索赔相关同时保费收取为一复合泊松过程的风险模型的破产问题,给出相应的Lundberg不等式. 相似文献
2.
对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
3.
4.
带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.运用鞅论得到了该模型最终破产概率的上界,并对Lundberg不等式作了推广. 相似文献
5.
本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系。 相似文献
6.
本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系. 相似文献
7.
研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界. 相似文献
8.
广义复合二项风险模型下的破产概率 总被引:5,自引:0,他引:5
将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。 相似文献
9.
10.
双二项风险模型的破产概率 总被引:10,自引:1,他引:9
首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型,然后运用两种方法得出破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
11.
12.
13.
一类带干扰风险过程的破产概率的估计 总被引:3,自引:0,他引:3
In this paper,a class of risk processes perturbed by diffusion are considered. The Lundberg inequalities for the ruin probability are obtained. The size of the Lundberg exponents for different kinds of risk model is compared. The numerical illustration for the impact of the parameters on the ruin probability is given. 相似文献
14.
15.
本文研究引入利率的完全离散经典风险模型,得到一个有限时间内的破产概率的递推公式,最后给出了一个数值算例. 相似文献
16.
17.
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式. 相似文献
18.
复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率 总被引:11,自引:0,他引:11
于文广 《应用数学与计算数学学报》2003,17(2):63-69
本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界. 相似文献