基于零售商风险态度的供应中断风险管理研究

假设零售商风险态度分为风险偏向型,风险中性和风险规避型3种类型,采用计算实验方法,研究供应中断风险管理问题,分析了零售商的不同风险态度对其平均利润和平均客户服务水平的影响,结果表明:在供应中断概率较大情况下,风险规避型的企业具有较高的平均利润和平均客户服务水平,这为应对供应中断风险指明了方向.     

指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理

本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.     

不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究

对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.     

需求中断下具有提前期的双渠道供应链的风险规避决策

讨论了由一个制造商和一个零售商所组成的双渠道供应链在需求中断下具有提前期的双渠道供应链的风险规避问题.给出了在需求中断前后的最优价格、最优提前期和最优生产决策.研究表明决策变化量是需求中断量的线性函数,在集中式下最优的决策和销售量与供应链的市场份额和需求中断有关,模型的最优生产体现了一定的稳健性.对于提前期来说,当市场份额较大时,最优提前期关于风险规避系数呈正比例,当市场份额较小时,最优提前期关于风险规避系数呈反比例.     

带常数边界的平衡更新风险模型的破产问题

本文讨论带常数边界的平衡更新风险模型的破产问题.利用Markov性质,给出惩罚函数满足的积分-微分方程,证明其惩罚函数可由更新风险模型的惩罚函数表示,并且给出一个具体的例子.     

考虑应急设施中断风险与防御的可靠性选址模型研究

为提高应急设施运行的可靠性和抵御中断风险的能力, 研究中断情境下的应急设施选址-分配决策问题。扩展传统无容量限制的固定费用选址模型, 从抵御设施中断的视角和提高服务质量的视角建立选址布局网络的双目标优化模型, 以应急设施的建立成本和抵御设施中断的加固成本最小为目标, 以最大化覆盖服务质量水平为目标, 在加固预算有限及最大最小容量限制约束下, 构建中断情境下应急设施的可靠性选址决策优化模型。针对所构建模型的特性利用非支配排序多目标遗传算法(NSGA-Ⅱ)求解该模型, 得到多目标的Pareto前沿解集。以不同的算例分析和验证模型和算法的可行性。在获得Pareto前沿的同时对不同中断概率进行灵敏度分析, 给出Pareto最优解集的分布及应急设施选址布局网络的拓扑结构。     

Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价

利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式,其中房价服从一般的扩散过程.     

随机需求下基于供应中断的备份供应商决策分析

假定需求服从随机分布,研究由零售商主导的供应链中,采用一个战略供应商和一个备份供应商模式,零售商与备份供应商通过能力期权建立订货契约:首先,零售商向备份供应商预订能力,支付预订成本;接着,向战略供应商订货,如果没有发生突发事件则其供货量等于订货量,否则供货量变为零;然后,零售商基于战略供应商的供货量和备份供应商的能力预订确定向备份供应商的订货量,支付执行成本;最后,零售商用战略供应商和备份供应商的总供货量满足顾客需求。备份供应商在考虑自己的能力维持成本和制造成本后决定是否接受零售商提供的能力期权契约。针对零售商可选择的四种不同策略,求得采取不用策略所满足的条件,并给出相应的最优订货量、能力预订量和能力执行量和最优利润等的解析解。     

供应中断下具有随机需求的闭环供应链最优差别定价模型

研究了在供应中断下具有随机需求的闭环供应链系统的最优差别定价模型.基于博弈论的理论和方法分别在集中式和分散式决策情形下,确定了最优批发价、最优销售价、最优订购量及系统利润.最后通过数值例子对最优差别定价模型进行了实证分析.     

排序问题P2|prmp|Cmax在中断—重复模型下的调度

对于传统的中断-恢复模型下的P2｜prmp｜Cmax问题，已有最优调度规则。但中断-恢复模型并不是一般意义下的中断模型。在某些情况下，被中断的任务不能被简单的恢复加工，而是在该任务被重新加工之前必须有一定的延迟时间。延迟可能是该项任务的一部分（或者是全部）需要返工的时间。本文在研究了排序问题P2｜prmp｜Cmax在中断-重复模型下的调度，指出对于选择哪一个任务被中断的问题是NP—hard的；而对于如何处理被中断的任务的问题，指出当被中断任务的最初被加工时间由Xj增加为Xj＋△xj=Xj/（1-1/2aj）时，可使得两台处理机的时间表长相等，从而达到最优。最优时间表长为：Cmax^＊=1/2n∑j=1pj＋ajxj/（2-aj）。最后给出了在中断-重复模型下的调度规则。     

Vasiek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价

利用期权定价理论和鞅方法 ,分析了 Vasic∨ ek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题 ,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式 ,其中房价服从一般的扩散过程 .     

基于期权的树形供应链应急模型与仿真

在多级树形供应链网络环境下,基于实物期权策略并引入中断风险成本,建立了树形供应链应对中断风险的保护与应急模型,通过求解模型得到最优策略并进行了数值仿真分析.仿真结果表明该模型能够显著降低树形供应链系统的中断风险成本与系统中断时间,从而提高供应网络的鲁棒性.     

基于在险价值的物流网络规划模糊两阶段模型与精确求解方法

针对物流网络规划问题中顾客需求和运输成本的不确定性,使用在险价值量化投资风险,建立了以投资损失的在险价值最小化为目标的模糊两阶段物流网络规划模型。对于模型中不确定参数均为规则模糊数的这一类模糊两阶段规划模型,本文通过理论分析和证明将其转化为等价的确定一阶段规划模型进行求解,从而将无穷维的优化问题转化为有限维的经典优化问题,降低了计算难度且得到了模型的精确解。不同规模的数值实验证实了所提出模型及其求解方法的有效性。     

基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略

风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。     

基于MGPD模型的地质灾害风险的统计度量

利用扩展BurrⅫ分布构建了改进的广义帕累托分布模型—MGPD模型(Meliorated Generalized Pareto Distribution),由此得到了地质灾害损失的在险风险值和最大可能损失估计值。以湖南省娄底市地质灾害损失数据实证分析,结果显示:MGPD模型在刻画地质灾害损失数据时,比GPD模型的精度更高,具有更广泛的适用性。     

基于凸概度分布簇下WCVaR模型的有限逼近性

如何求解实际问题中Worst条件风险值模型是一个非常困难的问题,研究了凸概率分布簇下的WCVaR(Worst Conditional Value-at-Risk)模型等价性及其在序列分布簇下的有限逼近性,根据概率分布簇的VaR测度值,定义了WCVaR风险测度值和对应的WCVaR模型,证明了WCVaR模型等价一个另一个数学规划问题求解.在一定条件下,证明了在损失有界情形用有限个分布簇就可以足够近似计算WCVaR模型的最优解,因此,对于解决稳健型条件风险值模型具重要的实际价值.     

线性空间自回归模型的不同惩罚函数下参数估计的比较及其实证分析

在线性空间自回归模型的研究中,本文首次提出了将三种惩罚LASSO,ALASSO,SCAN进行惩罚效果的比较;然后利用惩罚最小二乘进行参数估计,在三种惩罚函数下,进行了模拟分析,并且将三种惩罚估计与拟极大似然估计进行了比较,在实例分析中,针对美国的暴力犯罪问题,在加入空间因素后,讨论了本区域和周边环境的因素对暴力犯罪率的影响。在整理了美国各州的暴力犯罪数据后,我们发现仍然有59个自变量,利用三种惩罚函数,得出在各种惩罚下的压缩估计,经过进一步分析,得出了影响某一区域的暴力犯罪率的主要因素。     

基于多主体的股市模型不同市场形态下的标度行为

利用理论分析和计算机仿真相结合的方法研究一个随机多主体的股市模型,理论分析得到基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌四种市场形态的典型参数设置,基于多主体的计算机仿真产生对应参数的价格序列.对此数据的统计分析发现:股市的所有市场形态都呈现收益率分布和波动时间依赖的标度行为,其中基础价值均衡形态下收益率累积分布指数和波动时间依赖的自相似指数最大,非基础价值均衡形态下两指数最小,周期和混沌形态下居中.     

复合二项风险模型下破产概率的Pollazek-Khinchin公式

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式．     

复合二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数的渐近解

首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布分布以及其边际分布等的渐近解,进一步完善了Pavlova K P和Willmot G E 2004年发表的相关问题的结果.