索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型

讨论了常利率下索赔次数为复合Po issong-G eom etric过程的风险模型的破产概率,得到了破产概率所满足的积分方程.     

带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的罚金函数

研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,针对此模型,给出了罚金函数满足的积分微分方程,利用Dickson and Hipp(2001)中引入的变换方法,得到了罚金函数的拉普拉斯变换的精确表达式.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率

本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.     

带干扰的索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型下的罚金函数

研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型,针对此模型,给出了罚金函数满足的积分微分方程,利用DicksonandHipp（2001）中引入的变换方法,得到了罚金函数的拉普拉斯变换的精确表达式．     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型

对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了生存概率所满足的积分方程、指数分布下的具体表达式及有限时间内的积分—微分方程,并利用鞅方法得到了最终破产概率的Lundberg不等式和一般公式.     

带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型

引进带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型,给出该模型的破产概率所满足的积分-微分方程及解析式.     

常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数

本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值，利用后向差分法，得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程．并且，给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子．     

一类索赔为复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率

对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的破产概率和最优投资和再保险策略

本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.     

复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数

本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.     

THE RISK MODEL OF THE EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION WITH CONSTANT INTEREST FORCE

In this article, the expected discounted penalty functionΦδ,α(u) with constant interest 5 and "discounted factor" exp(-αTδ) is considered. As a result, the integral equation ofΦδ,α(u) is derived and an exact solution forΦδ,α(0) is found. The relation between the joint density of the surplus immediately prior to ruin, and the deficit at ruin and the density of the surplus immediately prior to ruin is then obtained based on analytical methods.     

常利率下带干扰的Cox模型的破产概率

讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程.     

ON THE RENEWAL RISK MODEL WITH INTEREST AND DIVIDEND

We consider that the reserve of an insurance company follows a renewal risk process with interest and dividend. For this risk process, we derive integral equations and exact infinite series expressions for the Cerber-Shiu discounted penalty function. Then we give lower and upper bounds for the ruin probability. Finally, we present exact expressions for the ruin probability in a special case of renewal risk processes.     

一类带投资收益风险模型的罚金折现期望

本文对经典风险模型考虑有投资收益的情况.其投资收益率用泊松过程加布朗运动来描述.得到了罚金折现期望函数满足的方程.并对某些特殊情况给出了进一步的讨论.     

带常数红利边界马氏相依风险模型的Gerber-Shiu折扣惩罚函数的期望

本文研究了带常数红利边界的马氏相依风险模型,利用微分方法,推导出折扣惩罚函数的期望所满足的积分-微分方程,及其满足的边界条件,并给出了其解的一般表达形式.     

常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.     

常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

本文研究了常数利率下, 保费收入为复合Poisson 过程, 理赔到达过程为一般更新过程的风险模型. 利用离散化的方法, 获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式, 推广了文[1] 和文[2] 中的相关结果.