离子通道的混合密度参数估计与状态判别

本文针对多电导水平离子通道的由多个正态分布加权组成的混合分布特点,用EM迭代算法对混合分布中的参数进行极大似然估计,并在此基础上,利用混合分布中最可能的成分判断通道状态,从而还原通道潜在信号,克服了离子通道分析软件PCLAMP中参数估计与状态还原的缺陷。     

经济时间序列的X-11季节调整方法(Ⅰ)

本讲座以美国普查局的Ｘ－１１程序为背景，介绍程序中涉及的经济概念和统计方法，并结合实例介绍方法的应用．     

长记忆ARFIMA-GARCH模型的状态空间模型估计

本文考虑了ARFIMA-GARCH类模型的状态空间表示.ARFIMA-GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和条件异方差过程.虽然ARFIMA-GARCH模型的状态空间表示是无穷维的,但是基于这种表示法的精确极大似然估计可以在样本长度的迭代计算中得到.本文提出了基于模型的截断的自回归展开式的似然函数近似估计,进而得到了...     

相关系数平稳序列的均值和方差的参数估计

文献[1]提出了相关系数平稳过程并讨论了它的参数估计方法,其参数估计值采用了数值迭代法.本文在[1]的基础上对一种特殊的相关系数平稳序列的均值和方差提出一种具体的解决方法,得到了确切的均值和方差的参数估计表达式.     

基于状态空间SV-T-MN模型的股指波动率预测

本文考虑到金融收益率序列的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,针对厚尾SV-T模型的波动率样本外预测问题,提出了基于状态空间下的SV-T-MN(SV-T with Mixture-of-Normal)模型。首先根据MCMC方法估计SV-T模型参数,然后由EM算法估计混合正态参数,最后利用近似滤波(AMF)算法实现SV-T-MN模型的样本外预测。对KF、EKF、AMF进行的模拟研究表明高斯混合状态空间下的AMF更有效。通过对上证指数和深证成指的股指日收益率序列的实证研究结果表明,在五大损失函数评价准则下,基于状态空间SV-T-MN模型能有效刻画金融收益率序列和尾部的波动性,相比SV-N-MN模型具有更好的优越性。     

线性模型的三种序列相关检验方法对比

研究了在线性模型下,通过经验似然、欧氏似然及V_T,P方法分别检验了序列的相关性,并对三种序列相关检验方法做出了对比.同时进一步对三种序列相关性检验方法进行了数值模拟,模拟结果对未来做类似序列相关性检验的研究有着一定的参考意义.     

缺失数据下半参数空间自回归模型的估计

本文研究了响应变量随机缺失时部分线性空间自回归模型的估计问题.结合B样条方法,我们给出了该模型参数部分和非数部分的极大似然估计的EM算法、伪限制极大似然估计的EM算法、以及边际极大似然估计算法,并通过数值模拟比较了三种估计和相应算法在不同的样本容量、缺失比例及空间权重矩阵下数值表现.最后,通过一个实际例子进一步验证三种方法的优良性.     

结构经济序列分析的状态空间方法

2.2状态空间模型参数的极大似然估计 在本文　1中我们建立了结构时间序列的状态空间模型(1.3),在该模型中状态转移阵Φ(其中的自回归项参数α1,α2。…,αp),状态噪声协方差阵Q(其对角线上的σξ2,σ 2n,αe2,αξ2)及量测噪声方差k都是待估计的.此外在进行Kαlmαn滤波时,状态及协方差阵的近值X(0/0), P(0,0/0)也是待估计的.我们将未知参数简记为 0=(Φ,Q,R,X(0/0),P(0,0/0)假定已得到观测数据我们通过极大化观测数据的似然函数来估计未知数. 观测数据的似然函数是上式中f是条件概率密度函数. 由状态空间的状态方程及量测方程(1.3)可得…     

股票指数的时间序列模型分析

借助于SA S软件将工程中的K a lm an滤波方法与时间序列的状态空间模型结合对上海A股指数进行了拟合与预测分析,通过对拟合与预测误差的计算可以发现这种模型是可行的;然后还把与滤波结合的状态空间模型的分析结果和常见的时间序列模型如:AR IM A模型、逐步自回归模型以及指数平滑模型的分析结果进行比较,比较的结果说明结合滤波的状态空间模型分析的结果比后三种的结果更加精确.结果为时间序列数据分析提供了一个较好的分析工具.     

混沌时序相空间重构的分析和应用研究

在国内外学者工作的基出上,应用Legendere坐标法重构动力系统的相空间,研究了时序时隔τ的取值范围,讨论了时序间隔τ对相空间重构工作的影响,并用所提方法重构了系统的吸引子.算例表明所提方法是有效的.     

带季节线性趋势的季节时间序列的单位根检验

本文为检验带季节线性趋势的季节时间序列的单位根，提出了调整季节线性趋势的统计量，导出这些统计量的极限分布，并用Monte Carlo方法比较研究这些统计量的检验势．     

增长型经济变量的趋势时间序列预测模型

针对增长型外汇储备时间序列变化复杂性的特点,可以建立确定性趋势的时间序列模型及包含单位根的随机趋势模型.实际计算显示,确定性趋势的时间序列模型具有较高的预测精度.     

一阶自回归模型参数变点的假设检验

本文讨论一阶自回归模型自回归参数$\phi$的变点问题. 对于一阶自回归模型, 在模型的白噪声序列的方差$\sigma^2$已知和未知的条件下, 利用最大似然方法, 我们分别讨论了模型自回归参数$\phi$的Abrupt Change-Point 和Gradual Change-Point的检测问题.     

SEM Modeling with Singular Moment Matrices Part I: ML-Estimation of Time Series

A structural equation model (SEM) with deterministic intercepts is introduced. The Gaussian likelihood function does not contain determinants of sample moment matrices and is thus well-defined for only one statistical unit. The SEM is applied to the dynamic state space model and compared with the Kalman filter (KF) approach. The likelihood of both methods are shown to be equivalent, but for long time series numerical problems occur in the SEM approach, which are traced to the inversion of the latent state covariance matrix. Both approaches are compared on several aspects. The SEM approach is now open for idiographic (N = 1) analysis and estimation of panel data with correlated units.     

Time series analysis

Current univariate and multivariate time series modelling procedures are reviewed. Areas of disagreement are discussed, such as the choice of a forecasting method, whether to use time series analysis or econometrics for economic data, the merits of prior seasonal adjustment, and the advisability of prewhitening in multivariate modelling. Some recent developments in model identification, estimation and model criticism are described. It is argued that too little attention has been paid to allowing for departures from the model; this leads to a discussion of exploratory and robust techniques. Finally, it is pointed out that little has been done on modelling positive and discrete-valued time series of importance in OR such as lifetimes and counts; some recent proposals are described.     

基于动力学视角的经济时间序列分析

基于1978~2014年中国教育发展水平、就业人数与实际资本存量的数据,应用动力学原理建立模型,讨论了模型均衡解的稳定性,同时分析了该经济系统受到外部扰动时的动力学行为.研究结果表明,外部扰动产生的系统混沌效应会影响经济系统的正常运行,从而管理者有必要对经济系统提出有效的应对策略.因此,基于动力学原理,本文为时间序列动力学特征的微观刻画提供了一个视角.