一种利用Pls提取因子的财务危机预警模型

为了克服直接使用财务指标建立Logit模型存在的估计和检验不可靠问题,在所有的财务比率指标基础上,通过删除完全共线、意义相同和缺失数据指标,建立海选指标集.利用t检验筛选指标,删除t检验不显著的指标,保留t检验显著的指标,构建财务危机预警指标体系.通过提取互不相关的Pls因子,估计Pls-logit模型对因子赋权.将Pls因子回归代入Pls-logit模型对指标赋权,建立基于Pls-logit模型的财务危机预警模型.以2010年381家制造业上市公司作为建模样本进行了实证分析,表明Pls-logit模型中31个系数在5%的显著性水平下显著,说明建立的财务预警指标体系能够显著解释财务危机.以2010年和2011年随机抽取的制造业公司为检验样本进行回溯检验,检验结果表明预警总准确率达到91.7%以上.2010年危机预警准确率为66.7%;2011年危机预警率为100%.Pls-logit模型的总体预警准确率明显优于财务指标logit模型.     

一种确定加速车道长度的概率统计模型

加速车道有利于次要道路上的车流平顺地汇入高速公路的车流 ,加速车道长度的确定是加速车道设计的核心内容。本文针对加速车道车流的运行特性 ,从概率统计角度研究了加速车道上车辆汇入高速公路车流的概率 ,并在此基础上得到了一种用于确定加速车道长度的实用模型     

信号交叉口随机控制延误模型研究

信号交叉口延误是评价城市道路运行效率和服务水平的重要度量.通过推导首次提出城市平面信号交叉路口另一类随机控制延误模型.与文献相比,从形式来看该模型计算起来更简便,且计算出的延误时间与文献延误模型计算时间比较相差甚微,实例与仿真证明该模型操作性强可用度高.     

基于延误模型的定时信号交叉口配时方案研究

信号交叉口配时方案的最优策略是平衡关键车道组的v/c比和所有车辆延误最小化.本文在研究已有控制延误模型的基础上,提出一种新的随机控制延误计算模型.根据不同地区各城市信号交叉口的交通流运行特性,在信号优化策略基础上兼顾考虑其通行能力,给出实时实地的信号配时方案策略.实例说明该定时信号交叉口配时方案.     

信号交叉口车辆的延误分析

针对路段上交通流的特性,以及信号交叉口交通流的动态流通特征,分析了车辆到达信号交叉口的规律以及车辆越过停车线的特点,从而建立了停车延误模型;又分析了单个相位停车线的长度与交叉口几何特征的关系,及车辆在通过信号交叉口之间的路段过程中的运行特性,建立了相位延误模型;从而得到一个在信号交叉口处适用任何饱和度的排队延误模型,使得结果更贴近车辆在信号交叉口的实际延误时间.     

保险系统中一种推广风险模型的破产概率

将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .     

金融系统中的早期预警信号及其统计物理性质

金融系统与其他复杂系统一样具有临界阈值，系统状态在到达临界点之前会显示微小的变化.运用统计物理的方法研究期货价格的方差和自相关特性，引入布朗运动和Tsallis-q-Gauss分布，研究其分布函数，呈现“尖头胖尾”的特征；引入互关联函数，研究方差与自相关分别与价格时间序列的关联情况，并同时进行比较，发现其具有长程相关性.最终验证了方差和自相关作为金融系统中期货市场早期预警信号的可行性.     

考虑右转机动车影响下的信号交叉口行人过街时间模型

为了弄清信号交叉口右转机动车对行人过街的影响机理,应用穿越间隙理论,分析行人穿越机动车的分布规律,并推导了行人过街时间模型公式,通过定量分析及模型算例,找出了行人过街时间的主要影响因素及其定量关系,模型精度基本满足要求,具有较高的理论和实用价值,为信号交叉口的信号设计,特别是行人专用信号相位的设置、分析和研究提供了新思路和新方法.     

AHP一致性的概率检验法

Saaty的层次分析决策方法(AHP)是目前较为流行的多属性目标决策方法.AHP方法的一致性问题是其理论研究中心之一.通过Saaty的判断属性集合和一致性水平,很容易验证判断矩阵的一致性程度是否满足.但是对于Saaty的一致性水平,要求C.R≤0.1的内涵还需要进一步的揭示.研究Saaty的一致性原理,并给出检验矩阵一致性的概率方法,简称α一致性方法.     

基于占有率的信号交叉口引道延误推算敏感性分析

为了分析不同情况下得到时间占有率对推算延误的敏感性,首先对前期研究的使用占有率推算信号交叉口引道延误的方法进行了回顾,考虑实际检测器设置场景,对不同比例的公交混合率,不同的检测器设置密度等情况,借助于微观交通仿真场景,对信号交叉口延误参数提取敏感性进行了分析,结果表明:公交比例为10%,15%,20%时,参数提取误差分别为20.84%,30.17%和22.91%;同样,检测器设置间隔为10米时,参数提取误差为17.38%,三组检测器时,参数提取的误差为32.15%,两组检测器设置时,参数提取的误差为23.77%,说明检测器设置间隔比公交车混合率对参数提取的精度影响大.     

城市公路交通塞车预警数学模型

本文针对城市公路交通"塞车"现象,以数学理论方法为基础,提出了有效的城市公路塞车预警数学模型,以该数学模型为核心建立系统、科学的公路交通信息处理方法.实时、准确、科学地监测、预报城市公路交通状况.目的在于减少城市公路塞车,改善城市交通管理质量,提高城市交通服务功能.这对城市交通建设与发展具有重要的意义.     

基于元胞自动机的交叉口混合交通模型研究

在我国很多中小城市普遍存在着摩托车与小汽车混行的现象,摩托车既有类似自行车横向移动灵活、启动速度快的特点,又有类似小汽车纵向移动速度快的特点,特别是在城市交叉口附近范围内,摩托车与小汽车几乎速度相当.根据交叉口红灯起亮时,摩托车会灵活穿插,充分利用车道空间,绿灯起亮时,由于摩托车的启动速度比小汽车快,产生侧向膨胀效应,挤压小汽车行驶空间,从而使其速度减慢等现象,结合我国中小城市交叉口小汽车及摩托车的行驶特性,利用元胞自动机模型,建立信号交叉口小汽车与摩托车的混合交通模型.     

基于模糊层次综合评价法的新疆社会安全危机预警模型的建构

新疆社会安全危机评价是一个多因素综合评价问题.针对新疆社会安全因素进行了分析并构建了层次结构体系.由于社会安全风险评价受指标体系设计难量化问题制约,由此采取模糊层次综合评价法建模并对新疆社会安全危机进行了评价.其操作方法包括建立指标体系、构建危机预警评价模型、求解评价结果三个步骤.     

A Class of Ruin Probability Mo del with Dep endent Structure

In this paper, we study a class of ruin problems, in which premiums and claims are dependent. Under the assumption that premium income is a stochastic process, we raise the model that premiums and claims are dependent, give its numerical characteristics and the ruin probability of the individual risk model in the surplus process. In addition, we promote the number of insurance policies to a Poisson process with parameter λ, using martingale methods to obtain the upper bound of the ultimate ruin probability.     

稳健交通均衡模型的SDP松弛

交通均衡问题在城市交通管理中具有重要意义.研究均衡交通的目的是通过对稳定交通流进行量化分析、,为决策者提供交通规划及管理的依据.Wardrop交通均衡原理是描述交通均衡问题的基石,本文在其扩展之一的稳健Wardrop(Robust Wardrop,简记为RW)互补均衡模型的基础上,将不确定因素的盒子约束改进为球约束,以改善原有模型的保守度.其次给出带有不确定因素的稳健Wardrop极小化形式及其确定性稳健对应模型(Robust Counterpart,简记为RC).最后通过SDP松弛手段将稳健对应模型(RC)松弛为容易的线性半定规划问题进行求解,并给出实例说明,为不确定因素影响下的交通均衡问题提供了一种新的有效模型及解法.     

变破产下限风险模型的破产概率

近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。     

各向异性交通流动力学模型的波动特性

对姜锐等人最近提出的一种新的交通流动力学模型的波动特性进行了分析.该模型中,不存在大于宏观车流速度的特征速度,从而满足交通流各向异性的要求.线性稳定性分析发现,新模型在一定条件下保持稳定,文中给出了稳定条件判定标准.分析指出,这一模型的波由一阶波和二阶波两种层次构成,既允许交通光滑波的存在,也充许交通激波的存在,但是其激波条件与其它相关模型有明显区别.正是这种区别,使得新模型在处理某些交通问题(如车辆倒退现象)上更加符合实际车流情况.