我国地质灾害分布特征的概率模型

根据数理统计的大数原理,建立概率模型对我国地质灾害的分布特征进行研究.首先分析地质灾害在六个行政区的分布特点,然后分析隶属于各行政区的所有省、市和自治区的地质灾害分布特征.结果显示不同类型与不同的区域之间存在着不同程度的强相依性,分布格局明显.     

时间相依更新风险模型中无限时绝对破产概率的渐近性

本文考虑了两类时间相依且带常利率和常值保费收入率的更新风险模型的无限时绝对破产概率, 其中索赔额及其到达时间间隔构成独立同分布的随机对列, 以及每个随机对遵循某种相依结构. 基于此, 当索赔额分布属于R_-∞∩J(γ), γ > 0 分布族时, 我们分别得到了两类时间相依结构下的无限时绝对破产概率的渐近公式和渐近上界.     

相关性失效下的零部件重要度统计评价

重要度评价在可靠性工程中有着举足轻重的地位,是产品可靠性设计的基础.分别研究了在相依部件系统中的部件可靠性重要度与结构重要度.采用多维Copula函数拟合多部件之间的相依结构,从各类型重要度的刻画角度,经过一系列的数学处理,建立相应的相关性失效下零部件重要度评价模型.对于复杂且实用的k/n(G)系统,运用可靠度计算与结构函数表征之间的等效映射来对相关性失效下的三类重要度评价进行建模.     

关于高维、相依和不完全数据的统计分析

本文包括3部分：第1部分简要讲述统计学的发展和面临的挑战，说明高维，相依和不完全数据的统计分析是在现代科学技术和社会经济中普遍存在的困难问题，第2部分概述我国学者在相关领域所取得的成果：最后谈谈对该领域当前研究趋势的个人认识。     

飞行器定位误差的统计分布

本文研究飞行器飞行过程中的定位误差,通过对试验数据的分析,利用统计理论结合软件探求了误差的分布,得到了比较满意的结果,这一研究对实际应用有着比较重要的意义。     

一类索赔到达计数过程相依的二元风险模型

研究了一类索赔到达计数过程为相依点过程的双险种风险模型.先将两个相依索赔总额转化为相互独立的索赔总额,并得出在PO ISSON情形下,可以转化为古典风险模型,从而可以利用现成的结果给出破产概率.     

求二维随机变量函数分布的截图降维法

计算二维随机变量函数分布的卷积公式是一个降维公式,通过图形辅助求解,揭示图形中所截的线段实为卷积公式中积分变量的取值范围.以两个实例说明:利用降维公式辅助截图可有效降低计算难度.     

相依风险模型的破产概率

本文研究了索赔额和索赔时间间隔相依的风险模型,得到了生存概率的表达式和最终破产概率表达式,并通过生存概率满足的积分微分方程求出了最终破产概率的Laplace-Stieltjes变换.     

高维正态概率积分的降维算法与L_1逼近

高维正态概率积分计算一直是统计学家关注的课题．早期工作已由Gupta（1963）[1]评价，并给出大量的参考文献．近期工作则可参考Tong（1990）[2]的专著．虽然有关的文献很多，但是除了二、三维问题已有较好的算法外（例如见Zhana－Yana，1993[3]），更高维问题尚无公认的有效算法．在维数m＞3的高维情形，多数文章常假设积分域或相关阵有特殊形式，否则只有使用MonteCarlo方法［4］或拟MonteCarlo方法（亦称数论网格方法，例如见Fang－Wang，1994[5]）．但即使是被认为较好的拟MonteCarlo方法，其收敛阶仅为O（n－2／m），因此对于真…     

Morgenstern族次序统计量的协变量的分布

本文研究了Morgenstern族次序统计量的协变量的分布及其在筛选测验中的应用.利用排序集抽样的方法,获得了分组测验情形下每组协变量的极值的分布.最后,将上述结果应用至总体为Gumbel二维指数分布和二维均匀分布的情形,给出了不同的样本量下选择问题的筛选效率.     

基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析

本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。     

中国股市收益率分布特征的实证研究

金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。     

深市收益特征及价量关系实证研究

本文分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性。认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在一至二星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用。     

Empirical Likelihood for a Class of Functionals of Survival Distribution with Censored Data

The empirical likelihood was introduced by Owen, although its idea originated from survival analysis in the context of estimating the survival probabilities given by Thomas and Grunkemeier. In this paper, we investigate how to apply the empirical likelihood method to a class of functionals of survival function in the presence of censoring. We define an adjusted empirical likelihood and show that it follows a chi-square distribution. Some simulation studies are presented to compare the empirical likelihood method with the Studentized-t method. These results indicate that the empirical likelihood method works better than or equally to the Studentized-t method, depending on the situations.     

Probability Distribution of Solution Time in GRASP: An Experimental Investigation

A GRASP (greedy randomized adaptive search procedure) is a multi-start metaheuristic for combinatorial optimization. We study the probability distributions of solution time to a sub-optimal target value in five GRASPs that have appeared in the literature and for which source code is available. The distributions are estimated by running 12,000 independent runs of the heuristic. Standard methodology for graphical analysis is used to compare the empirical and theoretical distributions and estimate the parameters of the distributions. We conclude that the solution time to a sub-optimal target value fits a two-parameter exponential distribution. Hence, it is possible to approximately achieve linear speed-up by implementing GRASP in parallel.     

中国股票市场价格集聚现象的实证研究

本研究以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源。验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。     

中国三次产业结构与初次分配结构变动关系的实证研究

构造了考虑产业结构影响的柯布-道格拉斯生产函数模型,利用我国1990-2009年的跨产业部门时间系列数据,采用岭回归的方法计算出三次产业比重对要素产出弹性的影响系数,以2009年的数据为基础,分析了产业结构变动对初次分配结构的影响,研究结果表明,工业化是劳动报酬份额下降的原因,而加强农业的基础地位、稳步推进以第三产业为主导的经济转型有助于改善初次分配恶化的局面。     

中国房价形成机制的实证研究

构建了房地产市场的供求模型和均衡价格模型,引入商品房销售价格、销售面积、施工面积等9个变量,建立相应的联立方程组,对房地产价格形成机制进行了研究.研究结果表明：房地产的价格很大程度上受到居民收入、利率、以及土地价格的影响,相对而言居民收入和利率的影响最为明显.同时,居民对房地产的潜在需求和有效需求间的差距较大.目前相关部门应更加关注房地产市场有效需求的规模,并适当调整利率、土地供给等,从而保证房地产市场的稳定发展.     

中国证券市场价格发现动态效率实证研究

通过引入价格调节因子模型将市场价格波动方差分解为市场收益方差、残差方差、企业价值方差,具体研究了中国证券市场价格发现的动态效率.研究发现:中国证券市场对系统信息有强烈的过度反应,市场几乎无法通过自身完成对过度反应趋势的修正.长期内市场对企业内在价值信息仍具有一定的发现功能,在市场的短期定价中,噪声信息对市场价格形成的影响要远远大于企业内部价值信息.从反应速度上看,上海市场的价格发现效率相对要好于深圳市场,上海市场对企业内部价值信息一般要迟缓10天左右才能做出99%的反应,深圳大概为12天.