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随机利率下的增额寿险模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在实际的保险精算中,保单保险金现值函数的期望就是该种保单的纯保费,而方差常用来度量该种保单的风险.对随机利率采用W iener过程建模,得到了增额寿险保险金现值函数的期望和方差. 相似文献
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一类随机利率下的增额寿险 总被引:6,自引:0,他引:6
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。 相似文献
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一类随机利率下的增额寿险模型 总被引:30,自引:0,他引:30
对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一。本文以即时给付的一类增额寿险为对象,考虑到突发事件对利率的影响,对随机利率采用Gauss过程与Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。 相似文献
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随机利率下的增额寿险 总被引:21,自引:1,他引:21
寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研完的热点之一,本文以即时给付的毒额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式。 相似文献
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以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式. 相似文献
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一类随机利率下的变额寿险模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模,具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,对寿险理论中的保费,年金以及责任准备金进行研究,并给出相应的表达式。 相似文献
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In this paper the dual random model of increasing life insurance for multiple-life status is discussed. The rnth moment of the present value of benefits are calculated and the respective expressions of the moments under joint life status or last- survivor status are presented.Fur-thermore,the limiting distribution of average cost of a portfolio of increasing life insurance for multiple-life status is studied. 相似文献
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本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值 . 相似文献
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随机删失数据下几种风险率函数估计的渐近性质 总被引:1,自引:0,他引:1
文中对于删失数据下几种不同的风险率函数估计进行了研究。使用与以往不同的方法,在较弱的条件下,改进并扩充了现有文献的结果,获得了这几种风险率函数估计的渐近正态性,一致强弱相合收敛速度以及重对数律且进行了数值模拟。 相似文献
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本文分别在截尾分布函数已知和未知两种情况下,构造了基于截尾样本的非参数固定设计模型回归函数的加权核估计,并研究了它们的一些收敛性质. 相似文献