计算机在项目投资管理中的应用

“项目施工法”已成为建筑施工管理部门的共识，其实质就是要求采用现代化管理方法和手段（尤其是计算机应用），解决“计划－动态跟踪－再计划”的管理控制过程。本就计算机在项目投资管理中的应用开发作了系统需求分析，系统结构功能分析，介绍了系统流程图设计、系统输入输出设计。     

再生水补给河流水质风险评价体系研究

对再生水补给河流后水质的风险状况进行分析,参考土壤的生态风险评价体系,构建新的水质风险等级制度,对由再生水补给的河流的水质进行风险管理.仿真结果验证了评价体系的有效性和可信性.新构建的风险评价体系不但反映了某一特定环境下各种污染物对水环境的影响,也反映了水环境中多种污染物的综合效应,并能运用定量方法划分出潜在生态风险程度,可为水质管理提供更好的参考和依据.     

在中心仓库有损失销售的二级分布库存管理模型的研究

通过对一个中心仓库和N个零售商的二级分布库存系统进行分析,采用基本(S-1,S)库存策略,综合运用了排队法和M ETR IC近似法,提出了一种在中心仓库有损失销售的二级库存管理模型,该模型描述在中心仓库缺货情况下,多数零售商不等待延期付货,而直接与供应商订货,导致中心仓库就会因损失销售而产生机会成本.该模型可达到二级分布库存系统的总成本最小.     

供应链多级系列系统库存控制策略

供应链管理的目标是通过成员间的密切合作和信息共享,以最小的成本提供最大的客户价值(包括产品的服务),这就要求供应链上各节点企业的活动同步进行,对库存管理职能进行必要的整合,集中管理整个供应链系统的库存,从而降低整个供应链的库存成本.基于供应链多级系列系统为研究对象,给出了在需求率为恒定情况下的级库存的表达方式,提出了递归搜索的概念,并采用该办法求出了多级系列系统的最佳订货周期及批量,计算出了多级系统最小总费用.     

系统重要性银行指标法的适用性讨论

金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年的动态评价结果;其次利用归一标准化的熵值法对该主观赋权结果进行校验,结果发现在动态时间中该指标体系的主、客观赋权结果除了对商业银行有很显著的梯队区分度外,还保持了较好的稳定和一致性.指标评价体系可为监管机构和商业银行的风险管理、资本要求等多方面管理提供借鉴和指导.     

四法管住现金流

现金流管理是企业经营中极为重要的话题。本文作者在实际工作中也总结出了自己的制胜法宝。     

校园公共安全突发事件应急管理能力评价的组合优化模型

针对国内外对校园公共安全突发事件应急管理能力评价的研究进展,构建了客观赋权的熵权法和主成分投影的组合优化模型,对离散、动态的高校公共安全突发事件应急管理能力数据进行量化分析和评价.考虑到评价模型的单一性,引入主成分分析和灰色关联分析两种评价模型,实现三种不同评价模型对不同高校进行纵向对比和横向评比.结果表明:熵权法对影响高校公共安全突发事件应急管理能.力的评价指标体系赋权更加客观;运用组合优化模型对高校公共安全突发事件应急管理能力评价效果优于主成分分析模型、灰色关联分析模型对应急管理能力的评价;熵权法和主成分投影的组合优化模型对高校公共安全突发事件应急管理能力评价与指标体系采样数据相一致,为校园公共安全突发事件应急管理能力评价提供新的综合分析方法.     

绿色供应链管理能力指标体系构建与评价研究

提出混合多准则群决策法评价制造商绿色供应链管理能力.首先,运用AHP法构建含6个准则17个指标的绿色供应链管理能力指标体系;然后,综合调研信息和专家评价数据形成混合决策矩阵、综合Theil不均衡指数和改进的灰关联偏离分析确定混合指标权重、综合专家指标熟悉度和专家参评对象熟悉度确定混合专家权重;再次,将所提决策法用于汽车制造商的绿色供应链管理能力评估;最后,将所提方法与VIKOR和TOPSIS法作对比分析.研究结果表明:1)中国汽车业整体供应链绿色化水平还有较大提升空间,国有车企的绿色化意识和水平相对较高,民营车企需迎头赶上;2)构建的绿色供应链管理能力多准则多指标体系能够反映制造商的绿色供应链管理能力;3)混合多准则群决策法弱化了主观随意性和客观刚性,与VIKOR和TOPSIS法异曲同工,为绿色供应链管理能力评估提供了又一贴近实际、科学可行的评价方法.     

企业经济效益综合评价方法及应用

何晓亚．企业经济效益综合评价方法及应用．数理统计与管理．１９９７，１６（４），５～７．本文介绍了多目标决策分析中的ＴＯＰＳＩＳ法在企业经济效益综合评价中的应用，此方法简便、实用     

估计极端行为模型:分位数回归方法及其实现与应用

在许多社会和管理研究中,研究者通常很感兴趣不同于期望或平均的极端行为的理论解释。这些特殊个案所包含的信息往往是研究的创新点和解决某些问题的突破口,但传统的最小平方法与最小一乘法并不适宜于这类研究问题的解决。本文讨论一种估计极端行为的理想模型:分位数回归。本文在对分位数回归的国内外研究现状进行综述后,介绍了分位数回归的模型和实现方法,并将它与最小平方法、最小一乘法进行了比较。最后探讨它在我国管理研究领域的应用方式和有关条件。     

FMT问题的两种三Ⅰ算法及其还原性

进一步研究FMT问题,得到该问题的三Ⅰ算法的一般计算公式,提出该问题的一种新算法三Ⅰ^*算法,给出新算法的一般计算公式,讨论两种算法的还原性问题,明确两种还原性的含义,证明FMT问题的三Ⅰ算法是W－还原的,而三Ⅰ^*算法是Z－还原的。     

Asymptotic analysis of a path-following barrier method for linearly constrained convex problems *

In the present paper the logarithmic barrier method applied to the linearly constrained convex optimization problems is studied from the view point of classical path-following algorithms. In particular, the radius of convergence of Newton's method which depends on the barrier parameter itself is estimated in standard norms, being independent of the parameter, without explicitly using self-concordance properties. The obtained results establish a parameter selection rule which guarantees the overall convergence of a barrier technique with only one Newton step at each parameter level and the complexity of the method can be estimated.     

无界弦自由振动问题的算法

探讨了无界弦自由振动问题的两种算法：行波法和积分变换法，主要就积分变换法利用富里叶变换和matlab软件使得计算更简单，并给出了积分变换法的一般算法．     

微分连续正则化方法与一维声波方程系数反演问题求解

本文将求解非线性方程组的微分连续法与求解不问题的Ｔｉｋｈｏｎｏｖ正则化方法结合起来，形成了兼有大范围收性与稳定性的“微分连续正则化方法”，给出了方法的收敛性分析，文中最后给出的关于一维波动方程反问题的计算实例表明了方法的有效性。     

A decomposition algorithm for quadratic programming

A decomposition algorithm using Lemke's method is proposed for the solution of quadratic programming problems having possibly unbounded feasible regions. The feasible region for each master program is a generalized simplex of minimal size. This property is maintained by a dropping procedure which does not affect the finiteness of the convergence. The details of the matrix transformations associated with an efficient implementation of the algorithm are given. Encouraging preliminary computational experience is presented.     

解线性规划问题的梯度投影法

本文叙述了一个求解线性规划问题的梯度投影法,导出了投影矩阵的递推公式,利用此公式可大大减少每次迭代所需的计算量。实例计算表明,本文给出的算法是一有效的算法,在某些方面它要优于Karmarkar算法和单纯形法。     

Insights into the interior-point methods

In this paper, we study the search directions of three important interior-point algorithms, namely, the primal-affine scaling method (with logarithmic barrier function), the dual-affine scaling method (with logarithmic barrier function), and the primal-dual interior point method. From an algebraic point of view, we show that the search directions of these three algorithms are merely Newton directions along three different paths that lead to a solution of the Karush-Kuhn-Tucker conditions of a given linear programming problem. From a geometric point of view, we show that these directions can be obtained by solving certain well-defined subproblems. Both views provide a general platform for studying the existing interior-point methods and deriving new interior-point algorithms. We illustrate the derivation of new interior-point algorithms by replacing the logarithmic barrier function with an entropic barrier function. The results have been generalized and discussed.This work is partially supported by the North Carolina Supercomputing Center 1990 Cray Grant Program sponsored by Cray Research.     

A class of methods for linear programming

A class of methods is presented for solving standard linear programming problems. Like the simplex method, these methods move from one feasible solution to another at each iteration, improving the objective function as they go. Each such feasible solution is also associated with a basis. However, this feasible solution need not be an extreme point and the basic solution corresponding to the associated basis need not be feasible. Nevertheless, an optimal solution, if one exists, is found in a finite number of iterations (under nondegeneracy). An important example of a method in the class is the reduced gradient method with a slight modification regarding selection of the entering variable.     

求解非线性方程的双函数法

基于齐次平衡法和李志斌的tanh函数法,得到简单有效的求解非线性发展方程的双函数法,这种方法利用非线性发展方程孤立波的局部性特点,把非线性方程的孤波解表示为函数f和g的多项式,并用这种方法求出了非线性波理论中的基本模型KdV方程的多组孤波解。     

双目标规划问题的像集与求解

经济管理的决策目标往往与成本、收益相关,双目标规划在经济管理中具有广泛应用.然而,尚缺乏成熟的算法确定双目标规划问题的全部解.给出双目标规划问题像集的一般性确定法,以求其解,为研究目的所在.具体而言,构造一个带等式约束的单目标规划问题,以确定双目标规划问题像集之部分边界,并借助拉格朗日乘子符号判断其单调性,据此确定原问题的帕累托解与弱帕累托解.这相当于提供了一个求解双目标规划问题的一般性框架.