基于投资衍生产品的缴费型养老金的最优投资策略

研究确定缴费(DC)型养老金可投资衍生产品时的最优投资问题. 假设在金融市场中有3种可投资产品, 包含1种无风险资产、1种股票和1种金融衍生产品. 假定养老金管理者以最大化养老金的期末财富效用为目标, 运用动态随机规划原理, 分别得到了指数效用和幂效用2种情况下DC型养老金最优投资策略的显式解, 给出了风险敞口的数值结果, 并分析了模型参数对风险敞口的影响.     

模糊厌恶下含汇率风险的最优投资策略

研究了模糊厌恶和指数效用情形下含汇率风险的稳健最优投资问题. 假定投资者是模糊厌恶且可投资无风险债券、国外股票和国内股票3种资产, 在最大化终端财富期望效用的目标下, 通过随机动态规划原理得到相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程, 然后通过求解HJB方程和一阶最优条件得到模糊厌恶和模糊中性2种情形下最优投资策略的解析解, 最后给出数值结果和经济学解释. 结果表明, 模糊厌恶程度和汇率风险对最优投资策略影响较大.     

马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略

研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题。假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终财富的指数期望效用最大准则下的最优投资和最优再保险策略。结果表明：市场的经济状态对最优投资策略有很大影响,并通过数值计算分析了模型中市场利率和绝对风险厌恶系数与最优投资策略和最优再保险策略的关系。     

基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较

提出以收益一波动比率为标准，对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较，并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准，以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法，对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析．结果表明，在我国股票市场上，构造投资组合时，半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型，而绝对离差模型又优于均值一方差模型．     

基于相邻两海域的最优捕鱼模型

建立并分析了两相邻海域的最优捕鱼模型,得到了全局动力性态和最优捕捞策略．     

基于Voigt模型和Reuss模型的三方晶粒各向异性集合的弹性本构关系

多晶体材料的宏观力学性质与晶粒的化学成分和多晶体的微结构（晶粒的尺寸、取向分布、边界结构）有关，研究多晶体微结构与材料宏观力学性质的关系具有重要的理论意义和工程应用背景。利用三方晶粒的D3对称性给出了三方晶粒的弹性本构关系，通过引入ODF描述多晶体材料的取向分布，基于Voigt模型和Reuss模型分别找出带有织构系数影响的三方晶粒任意集合的多晶体材料弹性本构关系上、下限。     

基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型（英文）

研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.     

基于非局部弹性模型的圆弧滑裂面土坡稳定性分析

根据提出的两种非局部计算元件,建立两种非局部弹性模型。结合最小势能原理研究了基于非局部弹性模型下圆弧滑裂面土坡的稳定性,并对非局部材料参数进行了讨论与分析。研究了材料参数对土坡安全数的影响,从微观的角度分析了宏观工程的作用机理,发现带微观性质的非局部材料参数变化时,土坡安全系数变化很明显。当讨论土体相关参数对安全系数的影响时,基于非局部模型的土坡稳定安全系数对内摩擦角的变化比较敏感。结果表明,采用非局部弹性模型分析土坡的稳定性更可靠,该研究可为工程中土坡治理提供参考依据。 更多还原     

基于梯度依赖的非局部摩擦弹性模型的任意滑裂面土坡稳定分析

根据定义的非局部剩余元件,建立基于梯度依赖的非局部摩擦弹性模型。采用最小势能原理研究基于梯度依赖的非局部摩擦弹性模型下任意滑裂面土坡的稳定性,并对非局部材料参数进行讨论和分析。从而,研究材料参数对土坡稳定安全系数的影响,结果表明非局部摩擦材料参数的变化对土坡稳定安全系数的影响显著,该研究可为工程中土坡治理提供技术依据。 更多还原     

公司权益价值波动率下股本权证的定价方法

传统的股本权证定价模型一般基于公司股票波动率或公司权益价值波动率进行研究。讨论了根据公司权益价值波动率所求得的权证定价模型的一些性质,比较了分别根据公司权益价值波动率和股票价值波动率计算权证价值所得的误差。针对长电权证的实际情况进行实证分析,通过比较传统定价模型与本文的考虑保底摊薄模型定价的结果说明采用公司权益价值波动率所得定价模型的准确性。     

基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价

美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将Monte Carlo模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围.     

陕西关中地区生态弹性计量模型与测算

关中地区是关中-天水经济区的主要部分,生态环境面临来自社会经济、自然环境等方面的压力,研究关中地区的生态弹性及其影响因素具有重要意义.通过GIS和RS技术,运用生态弹性度计算模型,测算了2000-2015年15 a间陕西省关中地区的生态弹性度,分析了市区间生态弹性度和生态弹性动态度的时空特征;探讨了土地利用变化和植被净初级生产力对生态弹性度的影响.研究结果表明：关中地区生态弹性度总体在4~8,从2000年的4.17~7.67升至2015年的5.94~7.52,总体呈上升趋势,生态环境有所改善.区域生态弹性受土地利用方式和NPP的影响,其中林地对区域生态弹性的提高影响最大,草地、耕地次之.通过植树造林增加建成区植被覆盖面积,有益于改善区域生态环境,提高区域生态弹性度.     

基于指数加权移动平均模型的沪深300协整跨期套利策略

沪深300已在国内上市1年多,现有的相关研究文献表明基于协整的跨期套利模型能够发现跨期套利机会并获得一定收益,然而固定样本期往往无法有效的反应最新数据的信息。为解决这个问题,建立了基于协整的跨期套利的EWMA模型,并运用沪深300股指期货合约的真实交易数据进行了实证研究。结果表明,该模型能够套利成功并获取可观的收益,因此该模型是有效的。     

基于RTD可编程逻辑门的n变量函数实现算法

共振隧穿二极管（RTD）可编程逻辑门是一种由单双稳态转换逻辑单元（MOBILE）及正、负输入分支组成的阈值逻辑电路。基于二进制神经元模型中的三层网络结构,提出了基于RTD可编程逻辑门的n变量函数实现算法。按照汉明距离由大到小的顺序,搜索最优输入向量,用定理1或定理2方法产生隐层函数,通过变换次数,确定输入向量的真假及隐层函数的权重。由于定义了最优输入向量及变换次数,提高了算法的准确性;又由于采用了定理2方法,令设计的电路更简单。     

基于Duhem模型和逆模型的压电执行器精密定位及控制

为提高压电执行器的定位精度, 研究了压电执行器的Duhem模型及逆模型, 并对传统的Duhem模型进行改进, 将原有的模型分为上下2个半环, 分别进行建模. 然后采用样条曲线插值和神经网络对Duhem模型参数进行辨识, 利用辨识结果建立压电执行器的Duhem模型及逆模型, 并利用PI逆模型作为PID反馈控制的前馈环节进行复合控制, 提高压电执行器的定位精度. 结果表明: 该模型在变幅三角波电压下的输出绝对平均误差为0.0810μm, 复合控制下的输出绝对平均误差为0.0539μm, 能有效地提高压电执行器的定位精度.     

基于温湿分控的双通道空调节能系统的研究与应用

基于热、湿分控思想, 运用送风温湿度检测值与设定值的比对, 分别控制表冷器的去湿和回风加热. 根据空调目标区域温湿度要求确定送风温湿度设定值, 设计开发了一种新型双通道空调箱, 消除了送风空气因湿度要求而产生过度冷却的现象. 分析结果表明, 该新型空调箱在制冷去湿季节平均节能30％以上, 夏季节能效果更加显著. 该设计对有恒温恒湿要求的空调系统具有推广应用价值.     

基于因素分析和SVM模型的江海联运运量预测方法

鉴于江海联运运量受众多因素的影响, 为了解决江海联运运量预测问题, 先对江海联运运量影响因素进行分析, 再用灰色关联度分析筛选出其中的典型因素. 在此基础上应用粒子群算法优化的支持向量机建立江海联运运量预测模型, 应用于宁波港域江海联运量的预测. 结果表明, 该模型与传统时间序列预测方法相比具有较高的拟合度和预测精度, 为解决江海联运运量等多因素非线性系统预测提供了一条新的途径.