关于对称块轮换矩阵的注记

本文研究了对称块轮换矩阵和对称块轮换矩阵束的特征值和广义特征值问题。导出了它们的特征分解。当对称块轮换矩阵的每个块本身也是轮换矩阵时,本文的结果校正了[2]中的错误。     

二元Copula的性质

给出二元Copula为弱Schur凹的充分必要条件.引入弱Schur几何凹的概念,讨论了一类Copula的弱Schur凹及其弱Schur几何凹.综合考虑了左边块对称与右边块对称,回答了王沁提出的几个问题,提出几个进一步讨论的问题.     

求解大型实对称特征值问题的块Davidson—Lanczos方法

文[1、4]和[2、3]分别研究了求解实对称特征值问题的Davidson方法和Davidson Lanczos(简称DL)方法。本文推广了DL方法,给出并研究了块DL方法。     

全对称实可逆矩阵的逆矩阵的一种求法

将全对称实可逆矩阵按照其阶次的奇偶性进行不同的分块处理,再根据各子块及排列矩阵的性质可通过更低阶次矩阵的逆矩阵分块表出原全对称实矩阵的逆矩阵.     

对称Bernstein Copula

主要介绍对称Bernstein Copula的一些性质及其应用.它除了具有Copula函数的基本性质外,还有其特殊性质,以定理的形式给出并加以证明.对称Bernstein Copula属于多参数Copula族,可以应用到很多领域,比如股票、汇率、证券等等.     

块复合矩阵的块C-特征值

本文研究了块复合矩阵的块C-特征值的问题.利用理论推导证明的方法,获得了块复合矩阵的块C-特征值,块C-特征向量的若干性质以及块复合幂等阵的块C-特征向量块线性相关的等价条件的结果,推广了文献[6]中块复合矩阵的块C-特征向量块线性无关等价表征的结果.     

块复合矩阵的块特征值

本文首先讨论了块复合矩阵之块特征值的若干性质,证明了块复合矩阵的块特征值集合是完全的时侯,其相似于块对角阵的几个充要条件。进而利用张量积给出了块复合矩阵之块特征值的包含域。最后讨论了块复合矩阵之块特征值按范数的界。本文给出的主要结果分别推广及改进了文[1]-[5]中的相应结论。     

求解大型对称特征值问题的块DL—Chebyshev方法

文[3]提出了求解大型对称矩阵特征值问题的DL(Davidson—Lanczos)方法。文[1]种[2]对[3]作了改进,分别提出了块DL方法和DL-Chebyshev方法。但当要求的特征值密集而不要求的特征值分离较好时,DL—Chebyshev方法的有效性和可靠性会下降。块DL方法虽克服了上述缺点,但计算量较大,收敛速度仍不理想。为此,本文提出并研究了块DL—Chebyshev方法。     

块C-特征向量块线性无关的等价表征

引进了块复合矩阵的块C-特征值、块C-特征向量的概念,给出了块C-特征向量块线性无关的等价表征,并由此讨论了块复合幂零矩阵的性质,给出了这类矩阵的块C-特征向量块线性相关的等价表征.     

美不胜收的中考对称试题

初中学段所学习的对称,不仅仅是数学的知识,更重要的是一种的思想观念和方法,而且对称形成一种普遍存在的对称文化,渗透到我们的日常生活的每一个角落;对称又是一种重要的美的元素,是人们在设计图案时重要的思维素材,在很多美丽的图案中渗透着对称美,因此,对称是流淌在大众文化产品中的最为活跃的因素.揭示这些图案对称的特性可以激发学生学习数学的兴趣与热情.     

基于Copula的VsR度量与事后检验

估计VaR的传统方法有三种:协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特仁洛模拟法。通常,文献中认为刚蒙特卡洛模拟法度量VaR有很多方面的优点。但是,本文通过实证检验发现,使用传统蒙特卡洛模拟法估计的VaR偏小,事后检验效果很不理想。本文引入Copula函数来改进传统的蒙特卡洛模拟法。Copula函数能将单个边际分布和多元联合分布联系起来,能处理非正态的边际分布,并且它度量的相关性不再局限于线性相关性。实证检验表明,基于Copula的蒙特卡罗模拟法可以更加准确地度量资产组合的VaR。     

Validation of association

Recognizing, quantifying and visualizing associations between two variables is increasingly important. This paper investigates how a new function-valued measure of dependence, the quantile dependence function, can be used to construct tests for independence and to provide an easily interpretable diagnostic plot of existing departures from the null model. The dependence function is designed to detect general dependence structure between variables in quantiles of the joint distribution. It gives an insight into how the dependence structure changes in different parts of the joint distribution. We define new estimators of the dependence function, discuss some of their properties, and apply them to construct new tests of independence. Numerical evidence is given to the tests benefits against three recognized independence tests introduced in the previous years. In real-data analysis, we offer the use of our tests and the graphical presentation of the underlying dependence structure.     

基于Copula的QDII与排放权资产的投资组合构建

本文介绍了欧盟温室气体排放权交易市场,选择欧洲气候交易所(ECX)推出的欧盟配额(EUA)期货合约作为温室气体排放权资产(即碳资产)的代表,利用Copula函数得到了国内一支QDII基金-南方全球精选基金与该资产收益率的联合分布,并进一步据此得到了两种资产任一组合的收益率的分布函数,然后在不同的显著性水平下确定了具有最小VaR的最优组合系数。对最优组合的分析发现,本文构建的投资组合在收益率高于原QDII基金收益率的同时,其VaR值在各种显著性水平下均低于原QDII基金的VaR,并且最优的组合系数对于特定的VaR水平的敏感度不高,组合策略具有可操作性。     

基于多维Gumbel Copula函数的投资组合VaR分析

基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。     

Ascents and descents in 01-fillings of moon polyominoes

We put recent results on the symmetry of the joint distribution of the numbers of crossings and nestings of two edges over matchings, set partitions and linked partitions in the larger context of enumeration of increasing and decreasing sequences of length 2 in fillings of moon polyominoes.     

Upper comonotonicity

In this article, we study a new notion called upper comonotonicity, which is a generalization of the classical notion of comonotonicity. A random vector is upper-comonotonic if its components are moving in the same direction simultaneously when their values are greater than some thresholds. We provide a characterization of this new notion in terms of both the joint distribution function and the underlying copula. The copula characterization allows us to study the coefficient of upper tail dependence as well as the distributional representation of an upper-comonotonic random vector. As an application to financial economics, we show that the several commonly used risk measures, like the Value-at-Risk, the Tail Value-at-Risk, and the expected shortfall, are additive, not only for sum of comonotonic risks, but also for sum of upper-comonotonic risks, provided that the level of probability is greater than a certain threshold.     

初等对称函数的商的Schur调和凸性

讨论了两个初等对称函数的商的Schur调和凸性.作为应用,得到了两个新的分析不等式.最后提出了一个有研究价值的公开问题.     

Copula函数的加权平均距离检验方法

针对无法从定性的角度选择最优Copula函数,本文从定量的角度给出Copula函数的一种加权平均距离检验方法,并给出该检验方法的拒绝域与检验p值,最后证明了此检验方法具有相合性,并给出检验统计量的渐近分布,从而说明此方法可以用于最优Copula函数的选择。     

基于(0,1)区间的可比排序分析法

针对传统排序方法未考虑评价者人数及被评价对象个数多少对指标权重排序的影响的不足,提出了基于(0,1)区间的排序分析方法.采用方法构造的评价函数模型,在考虑了评价者和被评价对象这两个因素同时,还能将不同评价系统中的被评价对象放在一起进行排序比较.由于方法具有对称性和中心化的良好性质,这使得排序更加科学合理,符合人们的直观认识.     

多元(M,R)-插值型可加细函数向量的构造

本文提出了一个全新的具有r个分量函数的多元插值型可加细函数向量,即(M,R)-插值型可加细函数向量,这里M是膨胀矩阵,r=|detR|.基于(M,R)-插值型尺度滤波器,我们详细地刻画了(M,R)-插值型可加细函数向量的性质,并得到了尺度滤波器满足k+1阶和规则的充分必要条件.此外,为获得具有对称性的(M,R)-插值型可加细函数向量,我们还给出了相应尺度滤波器的结构.围绕上述理论结果,在本文的最后,我们给出了若干数值构造实例.