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1.
以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式. 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(15)
考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在净利润条件限制下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保险策略. 相似文献
3.
在不完全信息环境下,文章研究了具有随机工资和保费返还条款,且面临通胀风险的DC养老金均衡投资策略.假设养老金参与者连续不断地将其随机工资的固定比例作为保费缴纳到自己的养老金账户,基金经理将保费投资于一个无风险资产,一支股票和一支通胀指数债券以使养老金保值增值.其中股票预期收益率是随机的,并遵循均值回复过程,但基金经理无法直接观测.由于考虑了保费返还条款,则在累积期间死亡的参与者可提取按预先设定利率累积的保费.基金经理的决策目标是使每个幸存参与者养老金的终端价值期望最大化,并最小化终端价值的方差.利用滤波技术和纳什均衡框架,文章得到了DC养老金均衡策略和均衡值函数的解析式.最后,数值算例表明保费返还条款和信息损失都会使基金经理对风险投资更谨慎,但是保费返还条款对通胀指数债券均衡策略的影响更显著,而信息损失对股票均衡策略的影响更显著. 相似文献
4.
通胀风险和波动风险是影响养老金计划的最重要的两个因素,保费返还条款可以保障死亡的养老基金持有者的权益.文章研究了通胀风险和波动风险环境下带有保费返还条款的确定缴费型(DC型)养老金计划问题.模型中假设风险资产价格由Heston随机波动率模型驱动,养老金被允许投资于一种无风险资产、一种风险资产和一种通胀相关指数债券.在均值-方差准则下,利用随机控制理论、博弈论和变量分离法得到了时间一致最优投资策略和有效前沿的显性解.最后通过应用数值算例对最优投资策略和有效前沿进行了敏感性分析. 相似文献
5.
采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与索赔分布、计数过程以及直接保险费收入率c有关.最后,结合数值算例揭示了相依参数的动态影响以及最优策略与c的敏感相关性. 相似文献
6.
在不确定理论的框架下,研究确定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题.以最小化二次损失函数为目标,分别在固定缴费和不确定缴费的情形下,建立养老金的最优化模型.利用不确定动态规划法,证明了不确定最优性原理,得出了不确定最优性方程,通过求解不确定最优性方程得到最优给付率和最优投资策略. 相似文献
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本文研究具有随机保费和交易费用的最优投资和再保险策略选择问题.保险公司的盈余通过跳-扩散过程来模拟,假设保费收入是随机的.我们的研究目标是寻找一个最优再保险和投资策略,最大化投资终止时刻财富的期望效用.应用随机控制理论,我们得到最优投资-再保险策略和值函数的显式解.通过数值计算,我们给出模型参数对最优策略的影响.结果揭示了一些令人感兴趣的现象,它们可以对实际中的再保险和投资予以指导. 相似文献
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研究各期存款(包括购国库券)利率及银行取款政策后发现:每年奖金额均来自于存款的利息;若每笔本金到取款时能获得最大综合本利率,则奖金额就可获得最大值.据此,建立了基金使用模型,设计了一个有效的算法,并通过编程在计算机上实现了这个算法,成功地解决了三种情况下(①只存款不购国库券;②可存款也可购国库券;③第3年的奖金比其他年度多20%)最佳基金存储设计问题,并对每年奖金额不等、年数n任意等都有效. 相似文献
12.
In this paper, we propose to combine the Marginal Indemnification Function (MIF) formulation and the Lagrangian dual method to solve optimal reinsurance model with distortion risk measure and distortion reinsurance premium principle. The MIF method exploits the absolute continuity of admissible indemnification functions and formulates optimal reinsurance model into a functional linear programming of determining an optimal measurable function valued over a bounded interval. The MIF method was recently introduced to analyze the reinsurance model but without premium budget constraint. In this paper, a Lagrangian dual method is applied to combine with MIF to solve for optimal reinsurance solutions under premium budget constraint. Compared with the existing literature, the proposed integrated MIF-based Lagrangian dual method provides a more technically convenient and transparent solution to the optimal reinsurance design. To demonstrate the practicality of the proposed method, analytical solution is derived on a particular reinsurance model that involves minimizing Conditional Value at Risk (a special case of distortion function) and with the reinsurance premium being determined by the inverse-S shaped distortion principle. 相似文献
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In this paper, we consider the optimal proportional reinsurance strategy in a risk model with multiple dependent classes of insurance business, which extends the work of Liang and Yuen (2014) to the case with the reinsurance premium calculated under the expected value principle and to the model with two or more classes of dependent risks. Under the criterion of maximizing the expected exponential utility, closed-form expressions for the optimal strategies and value function are derived not only for the compound Poisson risk model but also for the diffusion approximation risk model. In particular, we find that the optimal reinsurance strategies under the expected value premium principle are very different from those under the variance premium principle in the diffusion risk model. The former depends not only on the safety loading, time and interest rate, but also on the claim size distributions and the counting processes, while the latter depends only on the safety loading, time and interest rate. Finally, numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal strategies. 相似文献
15.
毛宏 《应用数学与计算数学学报》2000,14(2):88-92
本文提出人寿保险合同复效的决策分析问题,通过建立计算方程分别计算保险合同复效方案和重新购买新保单方案的净保费现值,为投保人选择最佳方案提供一种科学的定量分析方法,本文还借助于计算机定量分析若干因素对方案选择的影响,并讨论利息率的敏感性分析。 相似文献
16.
Eric C.K. Cheung 《Insurance: Mathematics and Economics》2011,48(3):384-397
In a general Sparre Andersen risk model with surplus-dependent premium income, the generalization of Gerber-Shiu function proposed by Cheung et al. (2010a) is studied. A general expression for such Gerber-Shiu function is derived, and it is shown that its determination reduces to the evaluation of a transition function which is independent of the penalty function. Properties of and explicit expressions for such a transition function are derived when the surplus process is subject to (i) constant premium; (ii) a threshold dividend strategy; or (iii) credit interest. Extension of the approach is discussed for an absolute ruin model with debit interest. 相似文献
17.
企业技术创新能力指标体系的模糊理论综合评价 总被引:9,自引:0,他引:9
根据我国具有一定规模的企业创新状况 ,构建了企业技术创新能力的指标体系 .运用模糊数学方法 ,对企业技术创新能力进行综合评价 ,为客观评价、及时调整企业技术创新战略提供了客观依据 ,有利于提高企业的技术创新能力 相似文献
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在保险实务中,风险之间具有一定的相依结构.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,采用正交投影的方法求解了最优问题,在平衡损失函数下得到了风险等相关的齐次和非齐次信度估计.结果表明得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式. 相似文献
19.
为了能够在多利率条件下测算人寿保险的费率,本文建立了一个线性规划模型.根据该模型,能够合理安排保费资金的投资期限以达到最大的保险利益,从而为费率和红利的测算提供了依据.列出了两个典型寿险产品的计算数据,结果表明,寿险费率的测算主要取决于长期利率.对于储蓄型寿险,资金的运用应该以长期投资为主,分红水平可以由长期利率与预定利率之差来确定. 相似文献