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《数学的实践与认识》2015,(19)
在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷.在平衡指数损失函数下给出了具有通货膨胀因子的信度估计.结果表明,在考虑历史索赔数据的样本函数的情况下,当选取一个合适的权重,便可以得到下一期的最优信度保费估计.结论推广了仅在平方损失函数下得到的信度保费. 相似文献
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本文研究了新型广义加权保费原理下风险保费的信度估计问题.利用了损失函数法,将新型广义加权保费原理定义为新型广义加权损失函数下风险的最优估计.在该损失函数下,把估计限定在经验估计的线性组合,根据均方误差最小原则得到风险保费的信度估计,并证明了信度估计的相合性,最后,在Esscher保费原理下对信度估计的相合性进行模拟验证,并在指数保费原理下与前人的结果进行了比较,结果发现已有的研究只是本文的一种特殊情况. 相似文献
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在传统的B¨uhlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中.本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理—矩相关保费原理,进而,将信度理论的思想运用于估计风险随机变量的矩母函数,给出矩相关保费原理中风险保费的经验厘定估计,并证明估计的统计性质.结果表明,在净保费原理和指数保费原理中,已有的信度估计是本文估计的特殊情形;在方差保费原理中,本文得到的估计要优于已有的信度估计.最后,通过数值模拟的方法验证新的信度估计的相合性和渐近正态性,并在小样本条件下比较本文估计与已有估计的均方误差. 相似文献