关于两参数Gauss过程的增量

本文讨论一类两参数Gauss过程{X(x,y):x≥0,y>0},对固定x,它是一参数Wiener过程,对固定y,它是具平稳增量Gauss过程。把Gsrg-Révész等在[1]中关于两参数Wiener过程的连续模及有关定理如1.14.2,S.1.14.2推广到这一类过程上,并作了进一步讨论。     

Wiener过程增量的几个结果

许多作者讨论了Wiener过程的增量问题,Hanson和Russo在他们的文章中提出一类新的Wiener过程增量,新得结果几乎均局限于上极限,本文的研究得到了下极限的一些结果。在此基础上,还讨论了中的另一类结论,得到了一些较理想的结果。     

关于Gauss过程增量的若干结果

设{X(t), t≥0}是具有平稳增量的Gauss过程,满足X(0)=0(a. s.),EX(t)=0,σ~2(h)=E(X(t+h)-X(t))~2=EX(h)~2=C_0h~(2a),其中C_0>0,0<α<1。本文研究了这类过程的增量问题,将Wiener过程增量所具有的性质(见[4,5,6])推广到{X(t), t≥0}的增量上来。     

关于两参数Wiener过程增量有多小

本文讨论了两参数Wiener过程增量有多小的一些结果。相应于1参数情形首先找出正则化因子μT使μT inf inf sup sup |W([x,x+s]×[y,y+t])|的下极限为1,进一步给出较一般的下极限结果我们还讨论了相应的滞后增量情形的下极限。     

一类二阶泛函微分方程解的平方可积性和有界性

讨论了二阶泛函微分方程x(″t)+p(t)x(′t)+q1(t)x(t)+q2(t)x(t-τ)=f(t)通过构造一类泛函,借助于两个重要不等式建立了其属于L.S或L.S∩L.C(L.S表示解有界,L.C表示平方可积)的充分条件.     

It方程解的全局渐近稳定性

令(Ω,(?),P)为完备的概率空间,ω(t)为其上的m维Wiener过程,考虑下面的n维It(?)随机微分方程其中b(x,t)是n维向量,σ(x,t)是n×m矩阵,它们满足线性有界条件和局部Lipsohitz条件,即     

一类振荡积分算子在Wiener 共合空间上的有界性

假设a,b0并且K_(a,b)(x)=(e~(i|x|~(-b)))/(|x|~(n+a))定义强奇异卷积算子T如下:Tf(x)=(K_(a,b)*f)(x),本文主要考虑了如上定义的算子T在Wiener共合空间W(FL~p,L~q)(R~n)上的有界性.另一方面,设α,β0并且γ(t)=|t|~k或γ(t)=sgn(t)|t|~k.利用振荡积分估计,本文还研究了算子T_(α,β)f(x,y)=p.v∫_(-1)~1f(x-t,y-γ(t))(e~(2πi|t|~(-β)))/(t|t|~α)dt及其推广形式∧_(α,β)f(x,y,z)=∫_(Q~2)f(x-t,y-s,z-t~ks~j)e~(-2πit)~(-β_1_s-β_2)t~(-α_1-1)s~(-α_2-1)dtds在Wiener共合空间W(FL~p,L~q)上的映射性质.本文的结论足以表明,Wiener共合空间是Lebesgue空间的一个很好的替代.     

一类非自治系统概周期解的存在唯一性

本文给出了一类非自治系统x+RF′(x) x+1L F(x) =e(t)　　存在唯一的概周期解的充分条件 .     

带Poisson跳随机微分方程终值与边值问题的适应解

Poisson跳的拟线性倒向随机微分方程x(t) ∫tf(s,x(s),,x(s)) y(s)]dMs =ξ,t∈[0,1],这里M = (W,Q)T,其中W为Wiener过程,Q为补偿Poisson过程.利用区间延拓和 Bihari 不等式证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解,并给出了解的估计,从而将文章[1]的结论推广到带 Poission 跳的情形.另外,本文还讨论了以下形式的边值问题:dx(t) = f(t,x(t),y(t))dt y(t)dMt,Ax(0) Bx(1) =ξ*,t∈[0,1],并证明了在Lipschitz条件下适应解的存在唯一性.     

一类N参数Gauss过程的异常震动点集合的Hausdorff维数

引进了一类N参数Gauss过程,它具有比N参数Wiener过程更为一般的性质．给出了此类N参数Gauss过程的异常震动点集的定义,并且定义了此异常震动点集的Hausdorff维数．研究了此类过程的异常震动点集Hausdorff维数,给出了它的一个确切的表达式,从而获得了与Zacharie (2001)的有关两参数Wiener过程的类似的结果．考虑的参数点集是一般的超长方体．而不是Zacharie (2001)考虑的超正方体．在此更为一般的情况下,首先建立了文中引进的过程的Fernique不等式．利用此不等式和Slepian引理,证明了过程的Lévy连续模定理．Zacharie(2001)关于Hausdorff维数公式的证明依赖于两参数Wiener过程的独立增量性,而这里引进的过程不具有这种性质,因此,必须采用新的证明途径．     

广义Lévy单的样本轨道性质

设X(t)是下指数为α取值于R~d的N参数广义Lévy单,■={(s,t]=∏(s_i,t_i],s_i＜t_i},E(x,Q)={t∈Q:X(t)=x},Q∈■,是X在点x处的水平集,X(Q)={x:■t∈Q,使得X(t)=x}为X在Q上的像集．本文探讨了X(t)局部时存在性及其增量的大小．同时,也得到了水平集E(x,Q)Hausdorff维数和X(Q)一致维数上界的结果．     

一类二阶非线性非自治微分方程周期解的存在唯一性

本文证明了一类二阶非线性非自治系统x+ RF′(x) x+ 1L F (x) =e(t)在一定条件下存在唯一渐近稳定的ω周期解 ,推广了已有结果     

一类随机最优控制问题的单调控制解

讨论了一类可允许控制策略满足单调非降条件的随机最优控制问题,给出了值函数v(t,x,y,)满足一类受梯度限制的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程:max{Lv(t,x,y), v(t,x,y)/ y}=0,其中Lv(t,x,y)= v/ t b(t,x,y,) v/ x 1/2σ2(t,x,y) 2v/ x2 f(t,x,y).借助粘性解的思想,定义了该类HJB方程的粘性解并在此意义下证明了v(t,x,y)是唯一粘性解,这类方程在随机控制,金融数学等领域内有重要应用.     

从停止问题到折扣费用问题

本文借助一类停止问题,研究了奇异型折扣费用问题,得出了最佳控制的存在性及结构形式.其模型为设(Ω,(?),P)为某概率空间,w_t,t≥0为其上 Wiener 过程,(?)_t=σ(w_s,0≤s≤t).以(?)表(?)_t,适应左连续0初值有限变差过程的全体.对(?)ξ={ξ,t≥0}∈(?),     

一类二阶泛函微分方程周期解存在性问题

利用重合度理论研究一类二阶泛函微分方程x″(t)+f(t,x_t)x′~n+β(t)g(x(t-τ(t)))=p(t)的周期解问题,本文得到了周期解存在的新的结果。     

两参数Wiener过程的Cs(o)rg(o)-Révész增量有多大

基于两参数Wiener过程增量的大偏差原理,给出了两参数Wiener过程增量的极限点集.     

两参数Wiener过程的Csörg&#337;-Révész增量有多大

基于两参数Wiener过程增量的大偏差原理, 给出了两参数Wiener过程增量的极限点集.     

一类二阶泛函微分方程多个周期解的存在性

该文利用Mawhin重合度延拓定理研究了一类二阶泛函微分方程x″(t)+f(t,x(t),x(t-τ(t)))[x′(t)]~n+a(t)x~2(t)+b(t)x(t)=p(t)(n≥2)的多个周期解的问题,得到了这类方程至少存在两个周期解的结果.     

一类随机微分方程的解法

设(Ω,,p)是一个完备的概率空间,(_t)_(t≤T)是的非降子σ代数族,W=(W_t,_t),t≤T 是 Wiener 过程。a(t,x),b(t,x)均是关于[0,T]×R 可测函数,并且假定 a(t,ξ_t)∈L_W~1[0,T],b(t,ξ_t)∈L_W~2[0,T](参考[5])。称 p—a.s 连续的随机过程ξ=(ξ_t,_t),t≤T 为随机微分方程     

两参数Wiener过程的Csrg"非汉字符号"-Révész增量有多大

基于两参数Wiener过程增量的大偏差原理,给出了两参数Wiener过程增量的极限点集.