考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型

运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明:存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。     

基于银行单位资产损失分布的存款保险定价研究

受到现有的存款保险定价模型适用条件的限制,已有的存款保险定价方法无法适用于我国多数的中小商业银行,而这些银行往往是风险较高需要存款保险机构重点关注的对象。为破解这一难题,依据银行损失分布、资产配置与存款保险定价的关系,提出了基于单位资产损失分布来测算存款保险费率的新思想,并将信用资产组合风险的度量与存款保险定价结合在一起,给出了测算单位资产损失分布的新方法。该方法从构造贷款组合损失的矩母函数入手,采用鞍点法求解贷款组合的损失分布,进而测算单位资产的损失分布,用于测算商业银行的存款保险费率。算例分析表明,该方法突破了原有定价模型在数据条件上的限制,所依赖的数据均来自商业银行公开的信息披露和监管数据,适用于所有的商业银行,具有广阔的应用前景。     

PLSR模型的回归效果分析

本文简单地介绍了多元线性回归、主元回归、部分最小二乘回归模型 ,用实例对三种方法的回归性能进行比较 ,并指出在消除多重共线性、回归系数估计精度及预测精度等方面 ,部分最小二乘回归模型优于其它两种模型     

监管宽容下资本展期的存款保险定价模型

存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益.监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助.为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算.基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系.结论显示,监管越宽容、资本展期越长、存款保险的价格也应越高.最后,应用所构建的定价模型,进行了实例分析.     

回归模型为线性的一个检验法

本文在不假定有重复观察的情况下,提出了—个检验回归函数是否为线性函数的方法,证明了其相合性并考察了其渐近功效。     

拟合模糊观测数据的线性回归模型

本文讨论了实验观测数据为一般模糊数的线性最优拟合问题，通过定义模糊数空间中的距离，建立了模糊数空间到模糊数空间的回归模型，证明了最小二乘问题的解与其正则方程组的解的一致性，进而由正则方程组导出了问题的显式解。本模型的计算简便，具有实用价值。     

带模糊回归参数的线性回归模型

本文讨论了数值输入模糊数输出的观测数据的线性最小二乘拟合问题，建立了数值空间到模糊数空间的带模糊回归参数的线性回归模型，证明了模型解的存在性和唯一性，并得到了解的表达式。本模型应用简便，具有实用价值。     

广义线性模型析影响分析

本文对Ｃｏｏｋ（１９８６）提出的局部影响分析方法进行修正，找出它的不足之处，并提出用二阶导数准则来进行局部影响分析，这种方法可以推广到其它的似然估计问题中去，文中用Ｌｅｕｋｅｒｎｉａ ｄａｔａ和Ｆｉｎｎｅｙ＇ｓ ｄａｔａ来说明这种方法人成劣，并与一阶导数（斜率）的结果相比较，提出了有实际意义的诊断方法。     

变换数据对线性模型拟合值的影响

一、引言考虑线性回归模型其中Y是n维观测向量,X是n×p阶段设计矩阵,且其秩为R(X)=p,β为p维未知参数向量,e为n维随机误差向量、对于模型(1.1),β的最小二乘估计(The Least Squares Estimate,以下简记为LS估计)     

企业营销超网络模型

为了探究企业营销网络中不同营销渠道、同一营销渠道的不同层网员和同层网员之间的竞合关系,基于超网络理论,建立企业营销超网络模型.分析企业营销网络中各层网员的行为及最优目标,并将其最优目标转化为相应的变分不等式,得到企业营销超网络模型的共赢平衡状态和求解算法.最后通过算例验证了模型和算法的有效性.     

风险企业融资行为的逆向选择博弈模型研究

利用博弈论理论建立了风险企业融资行为的逆向选择信号传递博弈模型,分完全信息和不完全信息两种情况,对影响风险投资家努力水平的因素进行了分析,得出产权结构不合理、控制权分配失衡和风险企业家的寻租行为是造成风险投资家努力水平不高的主要原因,并给出了相应的对策建议.     

委托-代理关系下的企业筹资决策模型

本文建立了在委托代理关系下的企业筹资决策的数学模型 .模型分析表明 ,股东在设立经理激励合同时 ,将经理报酬与权益资本利润率联系起来 ,能够激励经理选择负债经营 ,但经理选择的最优资本结构可能会偏离股东效用最大化的资本结构 .     

大豆害虫预报模型研究

本文从多元统计分析入手,对河南省中牟县历年大豆虫害情况,采用贝叶斯逐步判别分析方法,建立了豆天蛾年总量和蛾量高峰日预报模型     

企业能力指数测评模型研究

在新经济和全球化的影响下，企业之间的竞争演变为企业能力的竞争。企业要想生存发展，必须构建和提高自身的能力。因此，对企业能力做出科学的评估，从而确定企业战略、选择合作伙伴、优化供应链是十分重要的。本从企业能力及其指数定义出发，研究了企业能力的构成体系，利用模糊层次分析法，建立了企业能力指数测评模型，并给出了一个实例。     

企业知识管理综合评价的数学模型

本在建立企业知识管理评价指标体系的基础上,通过建立数学模型,研究了企业知识管理的综合评估问题,并用实例加以说明。     

基于效用函数的质量模型研究

在标准形式的CES效用函数的基础上引入饱和需求量，得出扩展形式的CES效用函数，展现其新的数量特征，并进一步利用质量效用函数模型描述劣质品和吉芬商品的需求特性．     

可转换债券最优转换时点模型研究

可转换债券在我国是一种比较新的金融工具,在资本市场上的地位也越来越重要.并被誉为是上市公司再融资三驾马车之一.具有债性、股性及期权性三大特征.不同于以往复杂的定价模型,本文以可转换债券的“期权价值”为基础,利用实物期权思想,提出一个简单的模型对可转换债券的最优转换时点进行研究,并给出相应的模型刻画.     

基于马尔柯夫机制转换模型的中国出口集装箱运价指数波动研究

时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用二状态马尔柯夫机制转换模型对1998年1月至2006年12月中国出口集装箱运价指数的变动进行刻画,研究结果表明各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期分别为2.9个月、2.65个月。