研究分子振动光谱的Fermi共振代数模型

提出了一种描述多原子分子振动能谱的Fermi共振U( 2 )代数模型 .在这一模型中 ,用U( 2 )代数描述键的振动 ,并考虑了伸缩振动和弯曲振动间的Fermi共振相互作用 .成功地把这一模型应用到H₂ O和AsH₃ 的最新观测的振动谱 ,并与其他模型的结果进行了比较 .计算结果表明代数模型能以较小的标准偏差描述分子的振动谱     

气体钻井钻柱气固耦合横向振动数学模型的建立与控制

根据钻柱力学和动量守恒基本理论,建立了考虑气体钻井液对钻柱内外耦合影响时的钻柱横向振动模型,此模型与一般的梁式结构的振动模型不同,它包含了钻柱轴力、钻柱内注入压力、环空压力和钻柱内气体对钻柱振动的影响.同时给出边界条件和初始条件.通过把系统外激励函数当作控制变量,利用Banach空间几何性质证明了此系统存在唯一最优控制元.     

微曲输流管道振动固有频率分析与仿真北大核心CSCD

首次建立了基于Timoshenko梁理论的微曲输流管道横向振动的动力学模型,并分析了流体流动影响下微曲管道横向自由振动的固有特征.采用广义Hamilton原理,导出了考虑流体影响的微曲管道横向振动的控制方程,通过Galerkin截断对控制方程离散化,再由广义本征值问题得到管道横向振动的固有频率,并研究了液体流速和弯曲幅度对管道横向固有振动特征的影响.发展了基于等效刚度和等效阻尼方法的考虑流体影响的微曲管道振动分析的有限元仿真计算方法,并通过有限元软件实现数值仿真,验证了Galerkin截断的分析结果以及所建立的Timoshenko微曲管道动力学模型的有效性.研究表明,流体的流速以及管道的弯曲幅度对管道横向振动固有频率均有显著影响.     

单物种人口模型指数隐式Euler方法的振动性

本文研究了用以描述单物种人口模型的延迟Logistic方程的数值振动性.对方程应用隐式Euler方法进行求解,针对离散格式定义了指数隐式Euler方法,证明了该方法的收敛阶为1.根据线性振动性理论获得了数值解振动的充分条件.进而还对非振动数值解的性质作了讨论.最后用数值算例对理论结果进行了验证.     

一类非线性延迟微分方程数值解的振动性分析

本文考虑一类非线性延迟微分方程-带有单调造血率的造血模型数值解的振动性.通过研究特征方程根的情况得到数值解振动的条件并且讨论了非振动的数值解的一些性质.为了更有力的说明我们的结果,最后给出了相应的算例.     

有限元法在船体总振动中的应用

当用梁理论计算船体振动的高谐调特性时,理论计算值与实际试验量测值有较大偏差.这样,梁理论不能作为计算高协调振动的一个实际可用的方法.本文应用二维和三维有限元模型计算船体垂直振动.采用我们自己编制的多单元结构动力分析程序DDJ(DL)在国产709计算机上计算了船体A和船体B两个船的船体总振动特性. 计算结果与实测结果比较表明,建立的二维有限元模型较之传统梁模型有明显的优越性.理论计算与实测之间的偏差大大改进,其四、五协调的计算误差由原来梁模型的20%.以上降低到5%以内.而且由于计算模型简单,原始数据准备方便,计算时间短的特点,适宜在国产中小型计算机上实施.因而该计算模型可供设计部门在船舶设计阶段较为精确地计算船舶振动特性使用.     

具有脉冲的造血模型的振动性与吸引性

考虑具有脉冲扰动的造血模型,得到了方程非振动解的渐近性及所有解关于平衡点K振动的充分条件,推广了文献中的相关结论.     

关于红细胞模型数值解的振动性分析

主要考虑了一类红细胞模型数值解的振动性,通过振动性的理论将非线性延迟微分方程转化为相应的线性延迟微分方程,再利用线性θ-方法,得到相应的差分方程,从而得到数值解振动的条件以及非振动解的渐近性质.为了更好的说明结果,最后给出了一些算例.     

有限流体域内不同位置处的柔性管涡致振动机理研究

针对有限流体域内柔性管的涡致振动问题,将柔性管离散为若干空间梁单元,流体域采用实体单元离散,建立了有限流体域内柔性管系统的流固耦合模型及数值计算方法,设计并加工圆柱流体域内柔性管振动专用实验装置,采用GWT-2B双轴加速度传感器对柔性管的振动进行监测,并与数值模拟结果进行对比,吻合程度较好.基于该文的模型和方法,对圆柱流体域内不同位置处柔性管的涡致振动机理进行研究.结果表明,柔性管偏离入口流速位置的角度越大,越容易发生流体弹性不稳定性,柔性管的振动愈剧烈;而正对入口流速的位置,不易发生流体弹性不稳定性,柔性管振动减弱.     

粘弹性梁的动力响应

本文利用Voigt力学模型对粘弹性简支梁进行动力分析,得到了梁的自由振动与强迫振动的若干解析解的表达式.并与S.Timoshenko给出的弹性简支梁的相应的结论进行了比较,指出了弹性动力分析的局限性.最后给出了二个数值例子.     

基于门限混合Copula的股市和债市波动变相关结构

股市和债市的波动相关结构是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容.利用拓展的Copula模型——门限混合Copula模型,并结合EM算法等实证检验了我国股市和债市的关联特征.结果表明:两市波动关联性的不同分歧很大程度是注重对样本区间内整体关联性的检验,忽视了不同阶段与市场波动的特定关系;同时新的Copula模型捕捉到...     

基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究

为了挖掘国际金融市场与中国金融市场的风险溢出效应,本文首先通过ARJI-GARCH模型捕捉单个市场收益率的跳跃等典型事实特征,然后采用最大生成树(Maximum Spanning Tree,MST)算法优化的R-vine来刻画多维金融资产的复杂相依结构;最后构建R-vine-copula-CoVaR模型,测度了国际原油市场、国际黄金市场、美国股票市场与中国股票市场、外汇市场之间的风险溢出效应。实证结果表明:各市场之间均存在双向风险溢出效应,但溢出程度差别很大,国际黄金市场是风险溢出的最大爆发源,仅有中国外汇市场与中国股票市场、国际黄金市场间存在负向风险溢出;市场之间的双向风险溢出效应呈非对称性,国际原油市场与黄金市场的风险溢出效应远大于中国股票市场与外汇市场风险溢出效应;Rosenb-Latt检验表明基于R藤的CoVaR风险溢出测度更具有灵活性和有效性;后验测试结果表明R-vine-copula-CoVaR模型能有效地测度国际金融市场对中国金融市场风险溢出效应,而对中国金融市场风险溢出效应的CoVaR测度存在被高估的可能。     

竞争型的n元风险模型

保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率.     

基于状态转移模型的条件期望与方差——从2状态到N状态的推广

基于状态转移模型计算的条件期望与方差,可以应用到金融领域,计算和度量市场在不同状态下的收益与风险.Nielson基于2状态转移模型,计算了2状态下股市的收益率的条件期望与方差.然而,实际研究中,常需要用到3状态、甚至多状态的状态转移模型.因此,基于Nielson的研究,从2状态推广到了$N$状态.基于$N$状态转移模型计算了条件期望、条件方差及无条件期望、无条件方差,该结果更具普遍性且形式更为简洁.最后,采用计算期望与方差的方法,分析中国股市收益率与波动率.实证结果表明,中国股市除存在牛市、熊市外,还存在政策市,且其具有`` 低风险,高收益"的特点.利用$N$状态转移模型计算的期望与方差可以更合理地度量金融市场在不同情况下的收益与风险.     

互联网租车市场的演化博弈分析

通过分析互联网租车市场的出现对传统租车市场造成的影响,以探究通过何种策略避免两个租车市场的恶性竞争,构建了基于Bertrand模型的互联网租车方和传统租车方在合作与非合作条件下的静态博弈,结果显示两者在合作模式下会受困于个体理性与集体理性冲突的矛盾中。因此,为了解决这个矛盾,加入政府部门构建多主体合作演化博弈模型,推导出政府和两个租车市场的演化稳定策略,并对模型的演化路径和演化结果进行研究,以期为政府部门对租车市场的管理决策提供参考。     

中国国债期货与隐含择券期权定价

本文提出了一种双树拼接的改进BDT模型,在此基础上发展出两种方法为中国市场上的国债期货和择券期权定价。其中"直接定价法"直接使用双树拼接树图,"两步定价法"则是经期权调整的持有成本模型。对中国TF1403和T1603国债期货合约的实证研究表明,两种方法都是合理的,且各有优势,"两步定价法"与市场价格差异较小,"直接定价法"与市场价格同步性较高。     

数字环境下产品定价与一种产品差异化机制模型分析

本文首先分析了在新的市空下市场结构特征和厂商定价策略,以及价格机制的演变和不同市场环境下具体价格机制的使用;依据逆向选择原理,设计了一种有中间商参与的基于顾客需求和品牌偏好的产品差别定价机制模型,利用logit模型得到厂商利润方程;然后对模型性质以及厂商间产品价格、产品特性的影响进行了分析,得出厂商定价策略必存在Nash均衡,并对两种情形下如何求均衡解进行了说明;最后对参数估计进行了分析。     

中国螺纹钢期货市场价格发现功能研究

螺纹钢期货价格发现功能研究对我国钢铁行业提高竞争力,争取钢铁成品和铁矿石定价权,引导螺纹钢期货市场健康发展具有重要作用。本文在向量误差修正模型(VEC)中引入剔除残差相关性的最小二乘算法,构建了用于测度期现货市场价格发现功能的永久短暂PT和信息份额IS共同因子模型,弥补了现有VEC模型由于求得的期现货残差序列相关性较大,导致PT和IS模型测算的信息贡献度存在较大差异的不足。在此基础上,利用2011年1月至2014年11月中国螺纹钢期现货市场933个日交易数据,验证了模型的有效性。     

夜盘交易对我国农产品期货市场影响的实证研究

随着我国农产品期货与国际市场的联动性进一步加强,为防止相关期货产品的隔夜风险和价格跳水问题,对部分农产品期货实行夜盘交易制度。为测度夜盘交易制度是否有益于农产品期货市场朝着稳定、理性的方向发展,本文采用了适合刻画金融序列波动性的GARCH族模型,实证检验得出GARCH、GARCH-M和EGARCH模型能够高度拟合农产品期货的价格序列并显著衡量夜盘交易对于我国农产品期货市场的影响。研究结论如下:第一、基于GRACH模型实证结果,夜盘交易制度变量的回归结果显著,该制度能减轻农产品期货的价格波动,且其影响是显著的;第二、EGARCH模型的回归结果同样显著,分别对比不同样本期的EGARCH模型实证结果可以得到,夜盘交易的开放减少了农产品期货市场的非对称性,使得市场趋向于理性的方向发展。