共查询到17条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本文以超额赔款再保险中原保险公司最优自留额的确定问题为研究对象。采用最优化算法,根据期望值原则和效用理论,对超额赔款再保险的保单进行分析,考虑到原保险公司的目标是以最少的再保险费换取其利润最大,建立了一个确定最优自留额的模型,然后对模型进行求解,得出了确定最优自留额的计算公式,并以一个具体的数值例子加以说明。 相似文献
2.
3.
采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件. 相似文献
4.
朱亚茹 《南开大学学报(自然科学版)》2009,42(4)
采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果. 相似文献
5.
《云南民族大学学报(自然科学版)》2015,(6):492-495
基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响. 相似文献
6.
曹玉松 《河南师范大学学报(自然科学版)》2013,41(4):33-35
从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例. 相似文献
7.
随着再保险行业的迅速发展,保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式,本文利用均值方差原则建立Lagrange函数,研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略,得到最优比例系数和最优自留额满足的方程,并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。 相似文献
8.
在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优自留额。 相似文献
9.
常健 《南京邮电大学学报(自然科学版)》2008,28(6)
在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大.在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据. 相似文献
10.
利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界. 相似文献
11.
12.
《河南师范大学学报(自然科学版)》2013,(6):1-4
在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平. 相似文献
13.
高海音 《吉林大学学报(理学版)》2007,45(4):544-554
建立了年龄相关的非线性种群扩散系统, 利用抛物偏微分方程理论和延滞法, 证明了系统广义解的存在性及系统最优控制的存在性, 并给出最优控制的必要条件. 相似文献
15.
葛福生 《南京师大学报(自然科学版)》1991,14(3):11-14,20
本文给出了投资决策中一般形式的收益率方程解的存在性及唯一性的充要条件,同时给出求收益率方程解的几种有效迭代格式。 相似文献
16.
17.
赵秀菊 《长春师范学院学报》2009,28(3)
本文针对成数再保险的不同险种,提出了一种新的最优成数再保险模型,其中熵函数被作为另一种风险的度量方法,并结合实例将实行再保险后的期望收益和方差与再保险前以及确定性等价收益模型进行了比较. 相似文献