基于固定效应变截距回归的区域规划政策效果评价研究

应用国家重大区域规划中的典型规划“长江三角洲地区区域规划”中两省一市的经济数据,建立了不同时间窗口的固定效应变截距回归模型。通过对比不同时间窗口模型回归系数的变化,得到国家重大区域规划的政策效果。本研究的创新与特色:一是通过全部三个省份不同时间窗口变截距回归模型斜率系数的变化,得到单位政策变量导致效果变量增量变化的大小。二是通过规划前后全部三个省份不同时间窗口回归方程截距变化的对比,得到效果变量总额增加自发部分的大小。本文的创新点一和二改变了现有研究通过不同区域的横向数据对比获取评价效果的现状;事实上,不同区域由于客观基础和条件的差异是不具备可比性的。三是通过对比规划前后不同省份效果回归函数截距大小排序的变化,判别不同省份之间发展的均衡程度的变化。主要结论:一是规划区域中央固定资产投资的单位投入对城乡居民人均可支配收入的改变量有显著增加;由于经济发展水平的提高中央补助收入的单位投入对城乡居民可支配收入的变化量减少,其影响不再显著。二是规划区城乡居民人均可支配收入自发水平有显著增加。三是长三角规划区各省间人均可支配收入的自发性收入水平的差距缩小。     

广西南宁市社会经济重要指标的组合预报新方法研究

本文研究广西南宁市主要社会经济指标GDP、财政收入、社会消费品零售总额、工业增加值占地区生产总值比重、第三产业增加值、居民人均可支配收入等的预测问题。基于历史数据,提出了一种组合加权预报方法,比较了以方差或标准差构造权重的预报效果。实证表明本文提出的组合预报方法的预报效果比非组合预报好。     

现代物流业与其相关产业灰色关联度研究——基于山西省的实证分析

结合山西省2002～2006年的相关行业生产总值增加值,运用灰色系统理论方法,得到山西省现代物流业与相关产业的灰色关联系数,按照关联度的不同排序,对山西省发展现代物流业提出了切实可行的政策建议.     

基于熵权灰色关联分析的群体性突发事件预警模型

群体性突发事件是当前我国社会危机的一个突出问题,迫切需要进行有效地监测与预警.针对江门的社会、经济、文化特点,设计了一套群体性突发事件预警指标体系.引入信息熵理论,采用熵值法来确定指标权重,建立了基于熵权和灰色关联度的群体性突发事件预警模型.用上述模型对江门市进行实证研究,表明江门市2005年-2008年间除2006年处于中险警级外,其余年份都处于轻险警级.最后,根据实证分析结果,提出了政策建议.     

基于层次分析法的多属性灰决策方法及应用

提出了系统多层次多属性群决策的灰色关联分析法的优选模型,将优选方案的影响因素分成若干个子系统,每个子系统有相应的评价指标组成.首先根据评价指标的灰色关联系数,再由加权名氏距离计算出各指标的权重,然后得到各优选方案与各子系统的灰色关联度.由群决策确定完各子系统的权重之后,最终得到各优选方案的综合属性值并排序选优.将模型应用于4座矿井的安全系统评估,得到了与实际情况相符的评价结果.     

应用模糊综合评判和灰色关联度分析评价水平井多级压裂效果

水平井多级压裂是低渗透和非常规油气田开发的有效技术手段,其压后产能评价问题已成为相关研究的热点和难点.水平井多级压裂压后产能的各项影响因素之间关系复杂,通过常规理论分析量化研究困难,压裂效果很难准确预测.本文提出应用模糊综合评判和灰色关联度分析相结合的方法,对多级压裂水平井的压裂效果进行评价.首先运用灰色理论分析影响压裂效果的各因素之间的灰色关联度,计算各影响因素在综合评判中的权重值,再结合模糊综合评判方法,对多级压裂井压后效果进行预测评价.通过目的区块24口多级压裂水平井压后效果评价与实际生产情况对比,表明模型计算准确率达到95.8%,评价结果准确可靠.     

“一带一路”战略下江苏外向型经济发展能力研究——基于马氏距离的灰色TOPSIS评价模型

江苏作为"一带一路"战略的交汇点,有必要探究其各地区外向型经济发展能力.马氏距离具备消除指标间的相关性且不受量纲影响,代替TOPSIS中的欧氏距离,运用灰色关联度来判断指标的关联性,建立基于马氏距离、灰色关联度的TOPSIS外向型经济发展能力评价模型.以江苏13个地级城市为研究对象,进行实证研究.研究表明,外向型经济发展能力评价模型有助于综合判断各城市外向经济发展能力,发现短板并加以整改,促进"一带一路"建设.     

基于AHP及灰色关联分析法的发动机健康评估研究

综合运用灰色关联分析及层次分析法,提出了一个航空发动机健康状态评估模型.模型采用层次分析法确定评价指标的权值,并对层次分析法进行了合理改进,用灰色关联分析计算评估对象的灰色关联系数,进而计算加权灰色关联度作为判断航空发动机健康状态的指标.基于航空发动机的QAR(Quick access recorder)数据,将模型应用于实例分析,对多台发动机健康状态进行了评估,结果验证了方法的有效性.     

基于灰色关联度—TOPSIS的县域经济社会发展综合评价研究

选择经济发展,社会发展,资源、生态环境三个层面,构建了体现科学发展观要求的县域经济社会发展综合评价指标体系.用客观赋权的熵值法确定各指标权重,结合灰色关联度和TOPSIS建立了综合评价模型,并对烟台市8个县市的经济社会发展状况进行实证分析.     

基于组合赋权-TOPSIS法的区域人力资本质量评价模型及应用

为科学有效地评价区域人力资本质量水平,构建了人力资本质量评价体系,提出了G1法和灰色关联度法相结合的组合赋权指标方法,建立了基于TOPSIS法的人力资本质量评价模型;并以河北省为例,构建了河北省人力资本质量评价模型,且以11个地市的相关数据为样本进行了实证分析.     

角度化灰色T型关联度模型及应用研究

通过对现有灰色关联度模型及算法的分析,首次提出了角度化灰色T型关联度模型。在分段线性表示的基础上,使用相邻线段间的夹角构成的角度序列近似表示时间序列,并给出了相关灰色关联系数和灰色关联度的计算方法。角度化灰色T型关联度模型不仅能够反映序列的正负相关关系,并且满足对称性、唯一性、可比性和规范性等性质。最后,通过实证分析证明了该模型的实用性和有效性。     

基于离差最大化-灰色关联分析的商业银行竞争力评价研究

从安全性、盈利性、流动性、成长性四个方面构建了商业银行竞争力评价指标体系;用离差最大化方法确定指标权重,反映了指标数据本身的离散程度和动态变化,避免了人为赋权的主观随意性;用灰色关联分析确定评价得分,避免了对样本数量和数据分布的限制.通过离差最大化灰色关联分析模型并结合Ward聚类对中国14个上市商业银行的竞争力评价进行了实证研究,实证结果揭示了不同商业银行竞争力的显著差异和各银行的竞争优势与制约因素.     

灰色预测在农林牧渔业发展中的应用

运用GM(1,1)模型对我国农林牧渔业总产值进行预测,首先对数据进行预处理,使其满足灰色预测模型的条件,运用M ATLAB软件编程求解.通过做残差检验和滚动检验,发现误差均小于10%,最后进行了关联度分析.得出结论:对农林牧渔业总产值影响最大的为渔业,其次为牧业,林业和农业.     

基于M-LSTM的股票指数日内交易量分布预测研究

针对现有预测建模方法难以高效提取日内交易量分布复杂变化规律,影响VWAP策略执行效果的问题,本文提出一种MEMD分解下基于LSTM-Attention的股市指数日内交易量分布预测方法M-LSTM。首先,运用MEMD方法将区间多维交易量时序同步分解为若干个独立的本征模态函数(IMF);其次,对各维度分解中高频IMF进行去噪与重构,构建基于LSTM-Attention神经网络的日内交易量分布预测模型,并深入分析股票指数不同走势阶段下模型预测的有效性;最后,分别采用M-LSTM、ARIMA以及SVR等主流方法,对上证指数等四个代表性指数的日内交易量分布进行预测。实验结果表明:M-LSTM预测误差更小,是一种更有效的股票指数日内交易量分布预测方法。     

居民收入和消费预测的灰理论方法

阐述灰色模型GM(1,1)建立及检验的基本理论和方法.并依据2000年—2005年浙江农村居民人均纯收入和人均生活消费数据,利用GM(1,1)模型建模方法,对“十一五”期间浙江农民的纯收入和生活消费进行了预测.     

Optimal Policies for Investment with Time-Varying Return Distributions

We develop a model in which investors must learn the distribution of asset returns over time. The process of learning is made more difficult by the fact that the distributions are not constant through time. We consider risk-neutral investors who have quadratic utility and are selecting between two risky assets. We determine the time at which it is optimal to update the distribution estimate and hence, alter portfolio weights. Our results deliver an optimal policy for asset allocation, that is, the sequence of time intervals at which it is optimal to switch between assets, based on stochastic optimal control theory. In addition, we determine the time intervals in which asset switching leads to a loss with high probability. We provide estimates of the effectiveness of the optimal policy.     

在险风险值估计方法的比较研究

金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式。然后得到了上海上证指数、国债指数和企业债券指数的在险风险值的估计值,比较了他们的极值风险.     

Initial basis for a national planning model

Analysis of pending national policy takes on greater importance each day to supply policy makers with much needed data on the overall economic effect such policies will have on total employment, income, output, tax revenues, and the general price level throughout the economy. This short paper examines the potential for integration of existing modeling technology into a meaningful national planning model to provide a sound set of economic indices leading to enhanced market efficiency and resource use. Initial efforts at integrated modeling and analysis are described, together with indications of their levels of success in replicating the existing economic environment. Emphasis is placed on determination of shadow prices in a growing economy and their incorporation into the systematic development of a national planning model.     

基于推广多因子模型的资产动态配置研究——以上证A股为例

考虑投资者关于市场的观点,并用椭球分布替代正态分布作为资产收益和投资者观点分布导出推广的多因子模型(EMFM).采集2015年1月5日到2018年9月11日上证A股中分列于11个行业共828只股票的日收益率及其相关指标,采用5个系统风险因子,在3种常用风险指标下应用EMFM对该高数据进行动态建模并做资产配置分析.实证结果显示:从回溯期内的收益表现来看,使用自由度为3的多维t分布,一种特殊的椭球分布,即便合并简单的绝对观点的EMFM在SD风险指标下的组合都优于马科维兹组合的情形,同时也优于其使用VaR和CVaR的情形,且所有组合都优于上证指数的情形.