反正弦函数概念的教学对话

反正弦函数是一个比较抽象的概念 ,是教学的难点 .为此 ,我利用一个课时的时间 ,采用对话的形式 ,和同学们一起共同讨论这个问题 .教师 :请同学们回答以下两个问题 .问题 1　写出下列函数的逆关系 (即求出ｘ) .①ｙ =3ｘ - 1(ｘ∈Ｒ) ;②ｙ =ｘ3 1(ｘ∈Ｒ) .问题 2　一个函数的逆关系就是这个函数的反函数 ,对吗 ?(问题 2提出后 ,学生议论纷纷 ,有的说对 ,有的说不对 .)教师 :请说对的同学讲讲其理由 .学生 :函数是它的定义域到值域上的一个映射 ,这个映射的逆映射就是这个函数的反函数 ,例如ｙ= 3ｘ - 1(ｘ∈Ｒ) ,它是Ｒ到Ｒ上的一个映射…     

利用微分方程证明反正弦加法定理

利用微分方程和函数的连续性给出了反正弦加法定理一种新证法,该证法可清晰地显示如何分区域讨论问题.     

反三角函数的一点补注

现行高中代数上册中的反三角函数 ,都只讲了一个反函数的最简单调区间的反函数 ,如反正弦函数 (课本 2 68页至 2 75页 ) ,只讲ｙ =ｓｉｎｘ(ｘ∈[-π2 ,π2 ])的反函数ｙ=ａｒｃｓｉｎｘ(ｘ∈ [-1 ,1 ]) .但在习题十九的第 2题中的第 (3 )、(4 )题中 (第2 84页 ) ,却出现了“用反正弦的形式把下列各式中的ｘ表示出来”的ｘ∈ [π2 ,3π2 ],这就引导学生思考标准单调区间 [-π2 ,π2 ]外的单调区间[2ｋ-12 π ,2ｋ+12 π](ｋ≠ 0 ,ｋ∈Ｚ)的反正弦函数怎样表达的问题 .为了供教师参考 ,人民教育出版社中学数学室编的《高中代数上册 (必修 )教…     

非同分布NA列的对数律和重对数律

给出了非同分布NA列满足对数律和重对数律的一些矩条件，而文[50-[7]中的部分结果可以成为其特殊情形并得到加强．     

随机变量序列加权和的一般Davis-Gut律

本文获得了独立同分布随机变量序列加权和的一般Davis-Gut律,推广了已有的结果本文所使用的主要工具是中心极限定理的非一致估计结果.     

半角的正弦、余弦和正切

1　教材所处的地位及前后联系“半角的正弦、余弦和正切”是三角函数恒等变换的重要依据 .它是在两角和的三角函数的基础上进一步发展而来的 ,是倍角公式的变形 .它和其他三角公式一样 ,是三角函数式恒等变换的不可缺少的工具 .2　教学目的1 掌握半角公式的结构特点与推导方法 .2 理解公式的内在联系 ,会根据已知条件确定半角公式中的符号 .3 能根据题目的特点合理地、熟练地运用公式〉4 通过对“半角”概念相对性、两组公式的等价性、两式成立的条件性等的分析与讨论 ,发展学生的求同和求异的思维能力 ,培养学生联系与转化的辩证思想 .3…     

正相协列乘积和的重对数律与强大数律

证明了强平稳正相协列乘积和的重对数律与不同分布正相协列乘积和的强大数律,指出了部分和服从强大数律但乘积和未必服从强大数律这一事实,并讨论了定理2中一个条件的必要性．     

一个余弦和猜想的证明及一个正弦和的结论

文[1]提出了一个有关余弦和的猜想：若自然数n使4n 1为素数，则有且只有n个不超过2。的自然数：k1，k2，…，kn(k‘1，k’2，…，k‘n为相应的不超过2n的剩余的n个自然数)，     

截断和的弱大数律

投｛Ｘｎ，ｎ≥１｝ｉ．ｉ．ｄ．，Ｘｎ，１≤Ｘｎ，２≤…≤Ｘｎ，ｎ是Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ的次序统计量．对非负整数ｋ，ｒ，ｋ＋ｒ≤ｎ，令．本文研究当ｋ＝ｋｎ，ｒ＝ｒｎ满足ｍｉｎ（ｋ，ｒ）→∞，ｍａｘ（ｋ，ｒ）→０时截断和Ｓｎ（ｋ，ｒ）的弱大数律．设βｎ＞０，Ｃｎ∈Ｒ，文中给出了依概率收敛的充要条件．     

沪深股市风险特征分析

本文运用ARMA-GARCH-M计量经济学模型,以及国际上通行的风险评价指标VAR,通过计算沪深两市的VAR值,比较两市的整体投资风险,以及各自的风险特点,并对模型的有效性进行了Kupiec检验,为投资者控制市场风险提供参考.     

沪深港股市相关性的小波分析

主要使用离散小波变换(DW T)对沪深港股市的相关性进行研究.小波可以把方差和相关系数在不同尺度上进行分解,以便更仔细地研究时间序列的波动性在不同尺度上的相关程度.研究发现:三地股票市场的波动性都随着小波尺度的变化而变化;沪深股市与香港股市相关性非常低,而且在不同尺度上相关程度有较大差别.     

波动率风险溢价:基于香港权证市场的实证

波动率风险溢价包含了关于投资者风险厌恶的重要信息,它的估计是金融计量学文献关注的一个核心问题。本文基于香港权证市场数据和GARCH扩散随机波动率(SV)模型,对香港证券市场的波动率风险溢价进行了估计研究。采用香港恒生指数和指数权证数据,通过建立基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)方法联合估计了GARCH扩散模型的客观与风险中性测度,进而得到了香港证券市场的波动率风险溢价。研究结果发现,在香港证券市场上,市场投资者对波动率风险进行了定价,即存在波动率风险溢价,且波动率风险溢价在绝大多数情形下为正,说明市场投资者总体表现为风险爱好。     

上海股票市场收益的随机波浪模型

对金融资产收益分布状况的主要研究方法是先提出分布模型,然后进行实验验证;因缺乏必要的机理分析和研究手段单一,使其理论研究和应用研究都受到一定的制约.为克服这些不足,将金融资产收益联系起来看,根据其涨跌周期性构建出随机波浪模型,并利用模型导出随机波浪波高和周期的分布公式.通过实证分析,证明随机波浪模型具有一定的适用性;所用的时频分析方法以及所得结论有益于对金融资产收益分布状况进行更深入的理论和应用研究,也有益于指导市场参与者进行短期和长期交易.     

马尔可夫链及其在股市分析中的应用

本文运用马尔可夫链理论预测股票价格分析股市,提出了股价运行周期和投资收益的最大化理论,并建立其随机过程模型,使决策的长期效益趋于最优,通过实例检验,证明了此模型的可行性和实用性.     

上海股市波动的预测方式和模型

探讨基于 SV类模型的上海股市波动的预测方式和模型问题 .比较了 SV( stochastic volatility)类模型 (包括基本 SV模型和 ASV模型 )在两种不同方式下的预测效果 ,并将基本 SV类模型的预测效果与 ASV模型 ,以及其他常用模型做了比较 .结果表明 :SV类模型在两种预测方式下的预测效果存在一定的差异 ;基本 SV模型对于上海股市具有较强的预测能力 ;ASV模型的预测效果不理想 .     

沪深股市收益率的尾部相关函数

尾部相关性是相关性分析中重要的一类,利用度量尾部相关性的指标χ,χ-以及尾部相关函数ρ(θ)来分析尾部相关性,并给出ρ(θ)的一种非参数估计方法.通过这两种方法研究上证综合指数和深证成分指数日收盘指数对数收益率在损失情况下的尾部相关性,结果表明两市指数日对数收益率具有很强的尾部相关性.     

沪深股票市场之间波动性影响关系研究

以对沪深两市波动性指标的解构分析为基础,给出了基于GRACH模型、Granger模型的综合运用,同时引入协整检验和误差纠正机制的均衡分析方法,对沪深两市的波动相关性进行实证分析和模型检验,系统性揭示了沪深两市波动性的关键特征和沪深两市波动互相影响的因果规律,为基于沪深两市金融资产的定价和风险管理奠定了基础.     

自回归条件异方差模型在我国沪市的应用研究

应用自回归条件异方差(ARCH)模型对上海股市2000年—2004年4月上证指数收益率进行建模分析;实证结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并且ARCH模型的预测能力较强.     

对称涨跌幅限制的非对称性效果研究—来自中国上证A股市场的证据

本文利用中国上证A股的相关数据,通过扩展的GARCH模型验证涨幅限制与跌幅限制对收益序列性和收益波动性的影响及其差异,并在控制了反映公司和股票特征的相关变量之后,进一步分析了涨跌幅限制影响的行业差异。研究发现:涨跌幅限制对股票收益序列相关性的影响倾向于不显著,但对股票收益波动性的影响倾向于显著;涨幅限制影响的行业差异显著存在,而跌幅限制影响的行业差异不显著。在分析造成波动性的非对称性影响效果的原因时,本文发现市场β值、市值越大的公司,涨跌幅限制越容易对其产生非对称的影响。上述结果验证了在不同行业设置不同价格涨跌限制和设置非对称涨幅限制和跌幅限制的合理性。