证券组合有效子集的统计推断

本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.     

证券组合选择有效子集的分类与搜索方法

本文在对证券组合选择有效子集的分类基础上,给出一个证券组合选择有效子集的搜索方法-逐个别法,并证明了它的有效性.