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《数理统计与管理》2019,(4):732-749
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。 相似文献
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本文根据极值分布理论,提出了一个由原始分布和尾分布组成的组合分布模型,研究了组合分布模型中原始分布和尾分布的确定方法,建立了组合分布模型参数估计的加权最优化模型,实例计算说明,组合分布较好地反映了风险变量极值事件的风险。 相似文献
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本文考虑本质位置参数分布族中,参数的Fiducial分布与后验分布的等同问题.首先讨论了如何给出Fiducial分布,分析结果表明以分布函数形式给出Fiducial分布要比密度函数形式合理,同时,证明了所给的Fiducial分布具有频率性质.然后,研究在参数受到单侧限制时,Fiducial分布与后验分布等同的问题,给出的充要条件是分布族为指数分布族,此时,先验分布是一个广义先验分布,它不能被Lebesgue测度控制.最后,证明了在参数限制在一个有限区间内时,Fiducial分布与任何先验(包括广义先验分布)下的后验分布不等同. 相似文献
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本文考虑本质位置参数分布族中,参数的Fiducial分布与后验分布的等同问题.首先讨论了如何给出Fiducial分布,分析结果表明以分布函数形式给出Fiducial分布要比密度函数形式合理,同时,证明了所给的Fiducial分布具有频率性质.然后,研究在参数受到单侧限制时,Fiducial分布与后验分布等同的问题,给出的充要条件是分布族为指数分布族,此时,先验分布是一个广义先验分布,它不能被Lebesgue测度控制.最后,证明了在参数限制在一个有限区间内时,Fiducial分布与任何先验(包括广义先验分布)下的后验分布不等同. 相似文献
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为了检验一个总体分布是否服从所给定的分布F(x),Cramér-vonMises-Smirnov统计量是一种常用的重要工具.对于一维分布,计算表明确切分布很快趋于极限分布.当样本量大于3时,确切分布与极限分布之差就很小,当总体分布是连续分布时该统计量的极限分布与总体分布无关.本文讨论总体分布为高维分布时用投影寻踪的方法建立Cramér-vonMises-Smirnov统计量,对此统计量尾部概率上界及极限分布,包括当样本很大,维数很高时的极限性质,自助法是否能逼近极限分布,用Γ分布或者Γ分布混合逼近确切分布是否能行等问题作了探讨,并提出了一些未解决的问题. 相似文献
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《应用数学和力学》2018,(12)
基于Lévy稳定分布,给出了一种选择工程随机载荷统计分布的累积剩余熵法.该方法采用候选分布估计载荷的累积分布和尾分布,并计算累积剩余熵,以及候选分布与真实分布的相对距离,相对距离越小表明候选分布越接近载荷的真实分布.结合永济第二节制闸上下游水位工程实例,对提出的方法进行了验证.计算结果表明:与正态分布、极值Ⅰ型分布相比,Lévy稳定分布的精度最高,能够较好地刻画水位分布的拖尾性;累积剩余熵的相对距离表明Lévy稳定分布与实际分布之间的误差最小,因此,基于Lévy稳定分布的累积剩余熵是一种有效工程随机载荷统计分布的方法,保证了工程结构可靠度计算的准确性. 相似文献
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考虑具有奇异矩阵椭球等高分布误差的多元线性回归模型的贝叶斯统计推断,在非信息先验下得到了系数矩阵关于Hausdorff测度的后验边缘分布和未来观察值的预测分布,并得到了一类特殊奇异矩阵椭球等高分布下误差协方差矩阵的后验边缘分布.对于具有奇异矩阵正态分布误差的多元线性回归模型,在广义正态-逆Wishart共轭先验下得到了类似的后验边缘分布和预测分布结果.在上述两种先验分布下,回归系数矩阵的后验边缘分布和预测分布是双奇异矩阵t分布,这种分布具有关于Hausdorff测度的精确密度.结果表明,在非信息先验下,回归系数矩阵的后验边缘分布和未来观察值的预测分布在奇异矩阵椭球等高分布类中具有稳健性. 相似文献
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<正> X~2分布、t分布和F分布是概率论中三个重要的分布,在区间估计、假设检验、回归分析、方差分析、正交试验等估计和判断中,经常要利用这几个分布构造小概率事件,以便对所考虑的问题作出统计推断。现行的概率论与数理统计教材对X~2分布、t分布和F分布之间的关系,尤其是X~2分布、t分布的临界值与F分布的临界值之间的关系,几乎都未讲。本文讨论这个问题。 相似文献
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本文利用[3]中所给出的投影追踪经验分布的极限分布类的表示,通过几个例子说明了该分布类与对称的无穷可分分布类,Levy分布类与稳定分布类之间的关系 相似文献
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关于伽马分布及相关分布性质的一点研究 总被引:1,自引:0,他引:1
主要研究伽马分布的性质,并通过对伽马分布可加性的研究.得到由指数分布通过伽马分布构造卡方分布和均匀分布的方法,通过本文可以加深对伽马分布和其它常见连续性分布关系的认识. 相似文献
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本文研究了与矩阵Г分布相关的若干分布的密度函数,利用矩阵Г分布的特征函数和它的Bartlett分解等方法,获得了与矩阵Г分布相关的几个分布的密度函数解析表达式,它们包括Г分布随机矩阵的子矩阵、行列式、迹和特征根的分布密度,进一步还得到了相关系数矩阵的分布密度函数形式. 相似文献
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Γ分布数字特征的应用王汉荣(沙洲职业工学院)众所周知,x2分布、F分布、t分布等在数理统计学中起着十分重要的作用,但由于它们的分布密度形式上比较复杂,因此,如果直接由分布密度出发去计算它们的数学特征,那么计算量很大。本文通过分布间的关系,利用。分布的... 相似文献
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本文利用(3)中所给出的投影追踪经验分布的极限分布数的表示,通过几个例子说明了该分布类与对称的无究可分分布类,Levy分布类与稳定分布类之间的关系。 相似文献
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本文研究了与矩阵Γ分布相关的若干分布的密度函数,利用矩阵Γ分布的特征函数和它的Bartlett分解等方法,获得了与矩阵Γ分布相关的几个分布的密度函数解析表达式,它们包括Γ分布随机矩阵的子矩阵、行列式、迹和特征根的分布密度,进一步还得到了相关系数矩阵的分布密度函数形式. 相似文献
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P-范分布及其抽样分布 总被引:2,自引:0,他引:2
本文构造了n维P-范分布的密度函数,使拉普拉斯分布、正态分布、均匀分布与退化分布均为一维P-范分布的特例。然后,定义了三个与P-范分布有密切关系的抽样分布,并给出了密度函数。 相似文献