单跳过程的弱收敛

假设(X~n)_(n≥1),是单跳过程序列,X是一个单跳过程。就可料特征,跳跃时和跳幅方面,本文给出了保证X~n弱收敛于X的一些充分必要条件。     

Orlicz序列空间的弱收敛序列系数

本文给出了Orlicz序列空间的弱收敛序列系数的表达式.     

跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

本文给出了正的跳跃时齐Markov过程的函数弱收敛于扩散过程的一般性定理。应用这一定理,在一定条件下证明了随机过程序列{Y~n}_(n≥1)弱收敛于线性扩散过程、带漂移的Bessel扩散过程(这里的条件比K.Yamada在[3]中所给出的条件要弱)以及几何Brown运动。其中Y_i~n=1/(α_n)X_(β_ni)~n,X~n为正的时齐跳跃Markov过程,α_n、β_n为正数,并且满足条件:(?)=∞,(?)β_n/α_n~2=k~2>0。     

跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

本文给出了正的跳跃时齐 Markov 过程的函数弱收敛于扩散过程的一般性定理.应用这一定理,在一定条件下证明了随机过程序列{Y~n}_(n≥1)弱收敛于线性扩散过程、带漂移的 Bessel扩散过程(这里的条件比 K.Yamada 在[3]中所给出的条件要弱)以及几何 Brown 运动.其中Y_t~n=1/α_n X_(β_nt)~n,X~n 为正的时齐跳跃 Markov 过程,α_n,β_n 为正数,并且满足条件:α_n=∞,β_n/α_n~2=k~2>0.     

马尔可夫跳过程的弱收敛

本文通过马尔可夫跳过程的嵌入链的收敛性表征马尔可夫跳过程的弱收敛。特别,得到了用无穷小特征表征的时齐马尔可夫跳过程的收敛定理及时齐马尔可夫跳过程的离散逼近。     

强相依高斯序列对高水平超过的弱收敛

设{Xn}为标准化非平稳高期序列，rij=cov(Xi,Xj),Nn为{Xn}对水平un=x/an bn的超过数形成的点过程。当rijlog(j-i)→r∈（0，∞),(j-i→ ∞),且n→∞时，点过程Nn依分布收敛到Cox-过程。     

R~n上扩散过程的代数式收敛

本文研究n维欧氏空间上的扩散过程在L2意义下的代数式收敛的情况,给出了判定代数式收敛的方法,并对两种特殊情形扩散算子进行了讨论.将所得判敛法应用于两个例子可得到精确的结果.     

OU型Markov过程的不变测度及弱对偶性

本文研究ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程的不变测度、参考测度和弱对偶半群的存在性问题，并得出了不变测度的唯一性。     

扩散过程代数式收敛比较判敛法

研究不同的马氏半群无穷小算子之间代数式收敛的关系,获得了若干比较定理.从而可将许多一般形式的扩散算子与特殊情形进行比较,将其化归为特殊的简单易算的情形.     

随机加权U-过程的条件弱收敛

假定Ｆ是一个由函数组成的集合．在这篇文章中,我们研究了指标集Ｆ上２阶的随机加权Ｕ－过程的条件弱收敛性质,导出了Ｕ－过程的随机加权逼近．     

一类纯灭过程的弱收敛极限

在本文中,我们证明了一类纯灭过程的弱收敛极限,这种过程是自然界和经济学领域是普遍存在的模型。     

Banach空间中弱收敛序列系数的估计

利用.Jordan—von Neumann型常数C_t~′(X),C_(-∞)(X)和弱正交系数μ(X)对Banach空间中的弱收敛序列系数WCS(X)进行了估计,从而得到空间具有正规结构的充分条件,这些结论推广了最近一些文献中的结果.同时,还计算了Bynum空间l_(2.∞)。中上述常数的取值,来说明我们给定的条件是一个严格的推广.     

扩散过程代数式收敛定性的判别准则

本文定性地讨论非紧空间中可逆扩散过程的代数式收敛的判定 .使用分裂空间的方法 .将全空间分裂成两个部分 :紧的子空间与非紧的余子空间 .在紧子空间中考虑边界反射的Neumann过程 ,它必然是代数式收敛的 .而在非紧子空间中考虑边界吸收的Dirichlet过程 ,如果这一Dirichlet过程以代数式的速度击中边界 ,那么就有原过程在全空间代数式收敛 ;反之 ,原过程代数式收敛 ,非紧子空间中的Dirichlet过程也是代数式收敛的 .因此过程在紧子空间的任意摄动不会影响在全空间的代数式收敛性 .     

概率分布函数序列弱收敛的一个充分条件

概率分布函数序列弱收敛的一个充分条件陈俊雅（天津师范大学数学系３０００７４）设Ｆ，Ｆ＿１，Ｆ＿２，…均为概率分布函数，它们的ｋ阶矩分别为文献［１］中给出了下述结果：如果上述每个概率分布函数的各阶矩均有限，且满足：１）本文改进了这一充分条件，得到了下面...     

基于负相协样本经验过程的加权弱收敛

在文中,我们建立了基于负相协样本经验过程的加权弱收敛,同时利用这个结果,我们还证明了其积分的弱收敛性,并将这些结果应用于生存分析,获得屯一些相应的弱极限性质。     

随机过程序列部分和弱收敛的一点结果

本文讨论了随机过程序列部分和的弱收敛性，在肖庆宪等[1]和林正炎等[3]的基础上将结果推广到了一类有关ANA的随机过程序列的部分和的情形．     

随机过程序列部分和的收敛性

本文讨论了随机过程序列部分和的收敛性问题,给出了部分和过程弱收敛于Gauss过程的条件,得到了随机过程序列场合的嵌入定理及强逼近定理．     

离散时间遍历的Markov链的代数式收敛

研究离散时间Markov链的l遍历性, 证明了l阶偏差矩阵存在并有限当且仅当此链是l+2遍历的, 并且得到n步转移矩阵以代数式速度收敛到平稳分布. 然后以方程的解存在的形式给出l遍历性的判别准则. 最后用几个例子说明主要结果.     

Dirichlet过程的弱收敛

利用Dirichlet型的方法研究Markov过程的弱收敛,得到一般度量空间上Hunt过程弱收敛的两个定理.作为应用,给出有限维和无限维空间上对称或非对称Dirichlet过程弱收敛的例.     

由随机过程序列产生的滑动平均过程部分和的弱收敛

本文讨论了由ρ-混合随机过程序列产生的形如Xk(t)=∑j=0∞ajεk-j(t),0≤t≤1,其中{aj;j≥0)为一实数序列,满足∑j=0∞|aj|<∞的滑动平均过程部分和的弱收敛性;同时也讨论了由此滑动平均过程产生的形如Yn(s,t)=1/n~(1/2)∑k=1[n,s]Xk(t),0≤s,t ≤ 1的随机过程的弱收敛性,以及随机足标和SNn(t)=∑k=1NnXk(t)的弱收敛性.