基于协整的股票相互依存网络构建及分析北大核心CSCD

基于时间序列的协整检验方法,通过股票时间序列间可能存在的长期均衡相关关系,文章以P值大小确定连边,协整系数作为边的权重,在2014-2018年中国沪深300指数成分股中的交通运输类股票和金融类股票之间构建了有向有权的相互依存网络,其中交通运输类股票和金融类股票各自构建成两个子网.通过对两个子网以及整个网络进行拓扑结构静态统计量的分析和比较发现:因为依赖关系的存在,网络的平均度,平均路径长度和平均聚类系数增加,直径和图密度降低.从而,网络间的联系变得更加紧密,网络内部变得更稀疏,且存在很强的"抱团"趋势,网络稳定性更好.     

我国固定资产投资与现金投放的关联性分析

本文运用协整理论,Granger因果关系检验以及脉冲分析对我国固定资产投资与现金投放量之间的关系进行了分析,结果表明:(1)我国固定资产投资与现金投放量之间存在长期协整关系;(2)固定资产投资是现金投放量的Granger原因.(3)来自固定资产变动的冲击,会对当期现金投放量产生短暂、强烈影响,然后在稍低的水平对其保持长期的正向影响.     

金融资产收益分布的混合高斯分析

本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型 ,给出了混合高斯分布的 Kolmogorov-Smirnov检验的方法 ,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性 .此外 ,用成分数目 K*、拟合误差 DK*n和主成分系数 p*k 描述金融资产收益的性质 ,对外汇银行同业拆借市场和中国股票市场实证分析     

统计学在证券期货市场中的应用(Ⅰ)

统计学在证券期货制场中的应用．本文较系统地介绍了统计学在证券期货市场中的应用,其中包括作者的一些最新研究成果,如：证券期货市场指标体系的研究;新华财经指数的编制;证券投资组合的研究与应用等     

基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究

期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国国债期货市场与现货市场对价格发现功能的贡献程度。结果表明,中国国债期货价格与现货价格之间存在长期协整关系。中国国债期货价格是现货价格的Granger成因,且两者之间存在单向的价格引导关系。同时通过实证得出中国国债期货市场在对价格发现的贡献程度上占主导地位的结论。     

从股民素质分析中国股市

从股民素质的角度，利用博弈理论分析证监会、上市公司、股民之间的关系，得出股民素质的高低极大地制约了中国证券市场的健康发展的结论。提出在完善制度建设的同时，还应不断提高广大股民，特别是普通股民的素质。     

人民币远期市场价格发现的实证研究

通过建立向量误差修正模型并运用信息份额模型对市场间共同价格发现的贡献大小进行定量分析.借助Engle-Granger的协整检验方法对人民币外汇市场,即境外人民币NDF汇率、境内人民币远期汇率以及人民币即期汇率市场三个市场两两之间的动态关系进行探讨.研究表明,在价格发现的领域,满足协整关系的两汇率市场间确实存在着一个共同变化的趋势即共因子（common factor）,它们之间有着共同的价格发现机理过程.     

数学建模竞赛的发展与数学建模教师的作用

本文简要回顾数学建模竞赛活动的起源和发展,介绍国内外特别是国外学者关于提高数学建模教学质量的主要观点,并结合作者自身的经验和体会,探讨教师在数学建模教学中的作用。     

ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析

本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA（0,1,1）-GARCH（1,1）模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验.     

我国住房抵押贷款提前还款影响因素分析

提前还款问题是住房抵押贷款证券要解决的一个基本问题.在介绍国外有关提前还款行为影响因素的基础上,针对我国的具体情况,用灰色关联法分析我国提前还款行为的影响因素.     

2016年研究生数学建模竞赛B题综述

对2016年全国研究生数学建模B题"具有遗传性疾病和性状的遗传位点分析"进行综述,包括命题的背景和目的,解题的方法和思路,研究生竞赛中的答题情况及问题分析.     

2004年我国经济发展水平分析评价

针对2004年全国31个省市自治区直辖市(除港澳台地区外)的26个主要经济发展指标,先后运用因子分析方法和聚类分析方法,进行分析评价.并根据分析结果,结合实际情况对其根本原因进行了探讨.