共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
本文研究了离散的三项分布风险模型,在调节系数存在的前提下,借助于离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余给出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率的渐近解.其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广. 相似文献
2.
完全离散的经典风险模型 总被引:32,自引:1,他引:31
本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型,特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率,破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律.Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解,本文则对任意的初始盈余u≥0,给出了上述概率或概率律的递推解、变换解与显式解. 相似文献
3.
考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为"时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为"时的破产概率求解方... 相似文献
4.
5.
本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论. 相似文献
6.
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题 总被引:12,自引:0,他引:12
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式. 相似文献
7.
离散时间保险风险模型的破产问题 总被引:33,自引:0,他引:33
本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果。 相似文献
8.
带息双二项风险模型的破产问题 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程. 相似文献
9.
折现率离散时间风险模型下最大赤字问题 总被引:1,自引:0,他引:1
在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论. 相似文献
10.
本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件.首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型.并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式. 相似文献
11.
12.
本文讨论了已推广的保险公司的崩溃模型.本文得到了离散时间的崩溃模型复利情形下的崩溃概率公式,也得出了连续时间的崩溃模型崩溃概率的明确解和Vokterra积分方程.这些结果推广了经典崩溃模型中的相应结果. 相似文献
13.
稀疏过程的三特征的联合分布函数 总被引:1,自引:0,他引:1
本文考虑一类人寿保险,保费到达为Po isson过程,索赔到达为p-稀疏过程,我们推导三特征的联合分布函数;破产时间,破产概率,破产前的盈余,破产赤字,并由这联合分布得破产概率的显示表达式. 相似文献
14.
15.
16.
17.
保险公司在固定利率下的离散型破产概率 总被引:5,自引:0,他引:5
本提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型,分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论,推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。 相似文献
18.
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式. 相似文献
19.
一类随机保费率下的风险模型 总被引:2,自引:0,他引:2
引入随机变量保费率,对古典风险模型进行推广,主要研究随机保费率下的风险模型,用随机过程和鞅论的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产前瞬时盈余与破产赤字的联合分布等精算量分布的具体表达式. 相似文献