关于布朗运动的一个注记

本对布朗运动的一个充要条件给出另一种证明．     

关于布朗运动的一个注记

本文对布朗运动的一个充要条件给出另一种证明     

关于分数布朗运动一个命题证明的简化

关于分数布朗运动一个命题证明的简化苑金臣，许小平，李才伟（中国地质大学）关于分数布朗运动满足Ｈｏｌｄｅｒ。ｄ。ｒ条Ｈ问题，在（「１〕，命题１６．６）中给出了如”卜的命题：命题设ＯＭＡＭａ，以概率１，对指数为ａ的布朗样本函数Ｘ：［０，１１＋Ｒ，存在某１...     

关于反射布朗运动局部时的一个结果

设 D=R_+~d={x=(x~1…x~d),x~d≥0},(?)D={x∈D:x~d=0}.用 W=(W~1…W~d)表示D 上的反射布朗运动,φ(t)表示 W 在(?)D 上的局部时,在本文中我们以 Dirichlet 型,随机分析为工具证明Φ(t)作为 W 的可加泛函对应的光滑测度是(?)D 上的-1维 Lebesgue 测度。从而从另一个角度给出Φ(t)的一个刻画。     

布朗运动的新应用——最佳时机的选择

本文通过一个例子,介绍该例所包含的最佳时机选择的决策思想,这也许在实际问题中有较大的应用价值,是布朗运动一个新的应用.     

一个关于布朗运动泛函极限定理的拟必然收敛速度

本文利用大偏差小偏差研究得到布朗运动的一个局部泛函极限定理,证明了在拟必然收敛意义下布朗运动增量关于(r,p)-容度局部泛函极限的收敛速度.     

利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩

利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.     

分数布朗运动参数估计

为了估计分形布朗运动参数,作者进一步修改了Wornell算法.克服了Wornell算法要求样本数量大的缺陷.在仿真中,和lance等人修改的Wornell算法相比较,算法达到了更高的精度,并以均方根误差和标准差为指标说明了本文方法的优越性.     

维纳和布朗运动

布朗运动,作为一种特殊的随机过程,在随机过程理论处于一个中心地位.布朗运动理论在其他许多领域也有重要应用.在布朗运动理论的发展和完善过程中,布朗,爱因斯坦和维纳等人都作出了重要贡献.通过解读原始文献,考察了维纳建立布朗运动数学理论的过程.揭示了维纳在布朗运动的数学理论严格化进程中的重要作用.     

分数布朗运动的新表示

构造了一类新的分数布朗运动模型，它不同于Mandelbrot,Barton及Decreusefond等人所定义的分数布朗运动模型。     

THE LOCAL TIME PROCESS OF A CIRCULAR BROWNIAN MOTION

Main ResultLet P be the distribution of a one-dimensional Brownian motion (Bt,) with drift8 starting at B0 = 0. A Brownian motion (Bt, ) on a circle of unit circumference can beobtained as Bt = Bt mod 1, where the circle is identified with [0, 1]. The local time processof B is , where Z is the set of integers, and is the usual bicontinuous local time process of B, normalized as occupation density relativeto Lebesgue measure. Let C ([0, 1)) be the space of nonnegative continuous paths wit…     

ON THE MULTIPLE TIME SET OF BROWNIAN MOTIONS

ＯＮＴＨＥＭＵＬＴＩＰＬＥＴＩＭＥＳＥＴＯＦＢＲＯＷＮＩＡＮＭＯＴＩＯＮＳ￥ＺＨＯＵＸＩＡＮＹＩＮＡｂｓｔｒａｃｔ：ＬｅｔＳｄｐｂｅｔｈｅｐ－ｍｕｌｔｉｐｌｅｔｉｍｅｓｅｔｏｆｔｈｅＢｒｏｗｎｉａｎｍｏｔｉｏｎｉｎｄｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ．Ｉｎｔｈｉｓ...     

带利率和随机观测时间的布朗运动模型中最优分红策略

本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题.利用随机控制理论,获得了最优值函数相应的HJB方程,表明最优分红策略是障碍策略,并给出了最优值函数的显式表达式,推广了文献[19]的结果.     

布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时

本文研究了布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时问题.利用白噪声分析方法和次分数布朗运动的另一种表示形式,证明了该局部时是一个Hida广义泛函.进一步,借助于S-变换给出了该局部时的混沌表示.最后获得了该局部时的正则性条件.推广了布朗运动局部时的一些结果.     

分式布朗运动的加权局部时

本文研究了Hurst参数H∈(0,1)的分式布朗运动的加权局部时.利用多重Wiener-It(o)积分,得到了分式布朗运动的加权局部时的展开式,推广了布朗运动的加权局部时问题.     

分式Brownian运动的多重相交局部时

本文研究了分式布朗运动的多重相交局部时的问题.利用白噪声分析的方法,获得了分式布朗运动的多重相交局部时的展开式.进行适当的截取,展开式在白噪声广义泛函意义下存在,并给出它们的核函数.推广了布朗运动的多重相交局部时.     

CHAOS EXPANSION OF LOCAL TIME OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTIONS

We find the chaos expansion of local time ? _T ^(H)(x,·) of fractional Brownian motion with Hurst coefficient H∈(0,1) at a point x∈R ^d . As an application we show that when H ₀ d<1 then ? _T ^(H)(x,·)∈L ²(μ). Here μ denotes the probability law of B ^(H) and H ₀=max{H ₁,…,H _d }. In particular, we show that when d=1 then ? _T ^(H)(x,·)∈L ²(μ) for all H∈(0,1).     

股票操作选时的最优停止问题

股票操作中的选时即决定何时买进何时卖出是人们进行操作时最为关心的,本文运用最优停止及时间序更的理论和方法,给出了一种较优的具体操作方法。     

最优或次优组面试问题的最佳划分选择策略

本文研究了以选择绝对名次第一或第二的应聘者为目标的组面试问题的最佳停止规则,利用后退归纳法和边界阶段方法,获得最佳划分选择策略及确定两个边界阶段的最优不等式.     

Sierpinski Gasket上Brownian运动的局部时

本文证明了Ｓｉｅｒｐｉｎｓｋｉｇａｓｋｅｔ上Ｂｒｏｗｎ运动局部时的联合连续性。