分层网格上奇异摄动问题的一致NIPG分析

本文采用非对称内罚间断有限元方法(以下简称NIPG方法)求解一维对流扩散型奇异摄动问题.理论上证明了采用拉格朗日线性元的NIPG方法在分层网格上至多相差一个关于摄动参数对数因子的拟最优阶的一致收敛性,即在能量范数度量下其误差估计为O((log~2(1/e))/N),其中N为网格剖分中单元个数.数值算例验证了理论分析的正确性.     

拟线性双曲型方程的A.D.I.Galerkin方法及其敛速估计

§1.引言 本文讨论求解一类二维拟线性双曲型方程的有限元方法([1,4,7]是本文的特殊情形),提出解该方程的 A.D.I.Galerkin方法,并给出最优 H~1模误差估计.[7]中导出了非线性方程组,而本文导出的是U_(ij)~(n+1)的线性方程组.交替方向格式将二维问题化成一维,其计算量比[1,4,7]中诸格式小得多;又在估计误差时,用本文的方法得到的估计式不     

解一维拟线性双曲型方程广义差分法的变分原理及H~1模误差估计

1.引言本文讨论一维问题:(1)广义差分法的变分原理,(2)系数显含时间变量t的拟线性双曲型方程广义差分法的H~1模误差估计.考虑一维拟线性双曲型方程混合问题:     

有限元插值误差的下界估计

基于一维区域上的拟一致剖分,证明了线性元插值误差的最优下界估计.基于此并利用超收敛理论,我们得到了有限元离散误差的上、下界.     

基于Novozhilov理论连续弯箱位移参数的动态Bayes估计

推导了基于Novozhilov理论的简支弯箱有限曲条控制方程,并结合柔度法解决了连续弯箱的求解问题．建立了连续弯箱位移参数的动态Bayes误差函数,推导了相应的动态Bayes均值和方差表达式,提出步长的一维自动寻优方案后,结合共轭梯度法研究了连续弯箱位移参数的动态Bayes估计方法,同时给出了连续弯箱位移参数具体估计步骤．通过典型算例分析,总结了连续弯箱位移参数先验信息准确性判定方法及位移参数动态Bayes随机估计的其它重要结论．     

误差分布未知下时空模型的自适应非参数估计

极大似然估计作为参数估计中较为有效的一种估计方法,在误差分布未知下无法进行,另一方面,时空数据经常含有奇异点或来自重尾分布,此时基于最小二乘的估计方法效果欠佳.考虑时空异质性和相关性,针对误差分布未知的时空模型,本文提出基于核密度估计的自适应非参数估计方法.在较弱的条件下证明了该估计量和已知误差分布下的局部极大似然估计...     

一类抛物方程的降基连续时空有限元方法

本文将连续时空有限元方法和降基方法相结合研究一类抛物方程.该类降基连续时空有限元方法既具有时空高精度的优势,又具有降基法减少自由度的优点.并给出一类抛物方程的降基离散形式,证明数值解的存在唯一性.通过给出输出函数,研究对偶问题,证明降基连续时空有限元解的后验误差估计.     

三维含弥散可压核废料污染问题的交替方向有限元方法

考虑到数值求解三维可压缩核废料污染问题计算量大,利用块有限元逼近技术提出了交替方向有限元格式,将三维问题化为一系列一维问题逐次求解,大大降低了计算量.由于考虑的模型问题为可压缩且同时包含分子扩散和弥散的一般情形,这为误差分析带来困难,本文采用对误差方程进行差商(dt)处理的技巧,证明了格式的最优H1-模误差估计.     

Sobolev方程的连续时空有限元方法

本文研究Sobolev方程的连续时空有限元方法.首先建立Sobolev方程的连续时空有限元格式,然后证明了解的存在唯一性和稳定性并给出连续时空有限元解各种范数下的误差估计.最后给出数值算例来验证理论分析的正确性,并进一步说明本文所建立的格式关于时间可以得到比传统有限元方法更高的精度.     

基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计

波动率的统计分析一直是金融市场量化分析的重要问题.收益率替代模型能将日内的收益率高频数据嵌入到日间的收益和波动率的模型中,因此可以通过构造合适的收益率替代来改进收益和波动率模型中的参数估计的精度.提高估计精度的直接作用就是改进VaR的预报精度,提高风险管理水平.本文针对非平稳GARCH(1,1)模型,构建新的收益率替代模型—基于高频数据的非平稳GARCH模型.不同于传统的Gauss拟极大似然估计(QMLE),本文对收益率替代模型提出拟极大指数似然估计(QMELE).在残差的二阶矩有限的情形下,建立QMELE的强一致性和渐近正态性.数值模拟的结果显示,基于高频数据的估计QMELE具有更小的均方误差.同时通过实际的金融数据说明,包含更多信息的日内高频数据下的收益率替代模型的估计所对应的VaR估计是有效的.     

ITERATIVE METHODS FOR THE FORWARD-BACKWARD HEAT EQUATION

In this paper we propose the finite difference method for the forward-backward heatequation.We use a coarse-mesh second-order central difference scheme at the middleline mesh points and derive the error estimate.Then we discuss the iterative methodbased on the domain decomposition for our scheme and derive the bounds for the rates ofconvergence.Finally we present some numerical experiments to support our analysis.     

拟牛顿流的一种三变量域模型的有限元方法的数值分析

0．引言目前，涉及高温条件下材料蠕变性质的粘弹性流动问题已引起人们广泛的研究兴趣，不少文章讨论了如何对其进行数值求解（见［1］－－［41），首先，人们研究了较简单的仅以速度，压力两个变量来表述此现象的模型问题（如［1，2］）等．鉴于应力变量在材料性质方面的特殊重要性，最近J．Baxanzer等人在［3］中首次对应力满足幂函数规律的蠕变流研究了包含应力、速度和压力三种变量的模型问题的有限元逼近，当粘性的牛顿部分为零时（详见下述）在假定速度与应力、速度与压力有限元空间之间同时满足两种＊＊B条件以后，证明了有限元解…     

解一类半线性外边值问题的自然边界元与有限元耦合法

In this paper, we combine a finite element approach with the natural boundary element method to stduy the weak solvability and Galerkin approximations of a class of semilinear exterior boundary value problems. Our analysis is mainly based on the variational formulation with constraints. We discuss the error estimate of the finite element solution and obtain the asymptotic rate of convergence O（h^n) Finally, we also give two numerical examples.     

THE OPTIMAL ORDER ERROR ESTIMATES FOR FINITE ELEMENT APPROXIMATIONS TO HYPERBOLIC PROBLEMS

In this paper, the linear finite element approximation to the positive and symmetric,linear hyperbolic systems is analyzed and an O(h^2) order error estimate is established under the conditions of strongly regular triangulation and the H^3-regularity for the exact solutions. The convergence analysis is based on some superclose estimates derived in this paper. Our method and result here are also applicable to general hyperbolic problems.Finally, we discuss the linearized shallow water system of equations.     

美式看跌期权定价问题的修正C-N格式求解

1 引言 期权是最重要的金融衍生工具之一,是一种客观的选择权,它赋予其购买者一种在规定期限内按交易双方约定的价格(敲定价)购买或出售一定数量的某种金融资产的权利.     

对流扩散问题的交替方向差分-流线扩散格式

1.引 言 差分-流线扩散法（Finite Difference-Streamline Diffusion Method,简称FDSD方法）于1998年由文[1]提出并对线性对流占优扩散问题给出分析,随后文[2],[3]就非线性问题的FDSD格式及FDSD预测-校正格式,分别作出了分析,文[4]讨论了FDSD方法的后验估计及自适应技术,[5],[6]则分别讨论了FDSD方法的某些重要应用.与基于时-空有限元的传统流线扩散法相比,FDSD方法的计算工作量已有成数量级的减少,且较易于推广到非线性问题,然而,对于高维问题,在每一时间层,仍然需要求解一大型线性或非线性方程组,工作量仍然很大.参照J.Douglas与T.Dupont关于抛物问题交替方向     

积分算子本征值问题伽略金法的后验误差指示子

1引言 设G是R~n中有界域，积分算予Tx(s)=integral from n k(s.t)x(t)dt.(s∈G)是映L~2(G)到L~2(G)中的自共轭全连续算子。△={△}是G的拟一致部分。     

Characterizations of F-V-rings by Quasi-continuous Modules

ＣｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｓｏｆＦ－Ｖ－ｒｉｎｇｓｂｙＱｕａｓｉ－ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓＭｏｄｕｌｅｓＬｉｕＺｈｏｎｇｋｕｉ（刘仲奎）（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ，ＮｏｒｔｈｕｅｓｔＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｌａｎｃｈ...     

A POSTERIORI ERROR ESTIMATES FOR A MODIFIED WEAK GALERKIN FINITE ELEMENT APPROXIMATION OF SECOND ORDER ELLIPTIC PROBLEMS WITH DG NORM

In this paper,we derive a residual based a posteriori error estimator for a modified weak Galerkin formulation of second order elliptic problems.We prove that the error estimator used for interior penalty discontinuous Galerkin methods still gives both upper and lower bounds for the modified weak Galerkin method,though they have essentially different bilinear forms.More precisely,we prove its reliability and efficiency for the actual error measured in the standard DG norm.We further provide an improved a priori error estimate under minimal regularity assumptions on the exact solution.Numerical results are presented to verify the theoretical analysis.     

一阶双曲问题间断有限元的后验误差分析

一阶双曲问题的有限元后验误差估计至今没有得到很好的解决.本文对d维区域上一阶双曲问题的k次间断有限元逼近提出了一种新的后验误差分析方法, 进而建立了间断有限元解在DG范数下(强于L₂范数)基于误差余量型的后验误差估计. 数值计算验证了本文理论分析的有效性. 本文方法也适用于其他变分问题有限元逼近的后验误差分析.