具有随机效应和AR(1)误差的非线性纵向数据模型中组间方差和自相关系数的齐性检验

组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验. Zhang \&; Weiss$^{[15]}$ 讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官 \&; 韦博成$^{[10]}$ 研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的自相关系数的齐性检验.该文研究具有随机效应和AR(1)误差的非线性模型的组间方差和自相关系数的齐性检验问题,构造了几个score检验统计量, 并通过Monte Carlo模拟方法研究了检验统计量的性质.最后利用该文的方法分析一组实际数据和一组模拟数据.     

具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验

在回归分析中，方差齐性是一个很基本的假设．本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型，研究了方差齐性和自相关性的检验问题．我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题，并用score检验方法给出了三种方差齐性和自相关性的检验统计量．随机模拟的结果表明，当样本容量较大时，检验的功效较好．本文还给出一个数值例子说明检验方法的实用性．另外，模型的结果也可以推广到非线性情形．     

非线性纵向数据模型中自相关性和随机效应的存在性检验

刻画纵向数据协方差结构有三种可能因素 ,即序列相关 (特别是一阶自相关 )、随机效应和常规的随机误差 (Diggleetal,2 0 0 2 ) .本文研究非线性纵向数据模型的自相关性和随机效应存在性的单个和联合检验 ,得到了检验的score统计量 ,并利用血浆药物渗透数据 (Davidian&Gilinan ,1 995)说明检验方法的应用 .     

具有AR(1)误差的均值漂移模型的Score检验和似然比检验

讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模型.本文还给出了一个数值例子说明检验方法的实用性.     

转换机制下具有非线性扰动的随机SIVS传染病模型的定性分析

该文考虑随机环境因素的影响,建立了一类转换机制下具有非线性扰动的SIVS模型.对于具有白噪声的非自治随机SIVS流行病系统,给出了解的随机有界性和随机持久性的结果,并利用李雅普诺夫函数和Has' minskii周期解理论证明了非平凡正周期解的存在性.对于具有马尔科夫变换的系统,建立了遍历平稳分布的充分条件,分别得到了染...     

非线性随机效应模型的置信域

本文对非线性随机效应模型,建立了微分几何框架,推广了Bates＆Wates关于非线性模型几何结构．在吡基础上,我们导出了关于固定效应参数和子集参数的置信域的曲率表示,这些结果是BatesandWates(1980),Hamilton(1986)与Wei(1994)等的推广．     

带随机效应非线性模型的影响分析

Abstract. In this paper,a unified diagnostic method for the nonlinear models with random ef-fects based upon the joint likelihood given by Robinson in 1991 is presented. It is shown that thecase deletion model is equivalent to the mean shift outlier model. From this point of view ,sever-al diagnostic measures, such as Cook distance, score statistics are derived. The local influencemeasure of Cook is also presented. A numerical example illustrates that the method is avail-able     

带有重尾扰动项的非线性自回归模型

讨论在非线性自回归模型中平稳解边际尾概率与扰动项尾概率之间的关系. 证明了在保证模型平稳遍历的条件下, 一维平稳解的边际分布具有重尾概率性质, 并且与扰动项重尾概率指标相同.     

AR(2)模型自相关函数计算公式的回顾

本文基于AR(2)模型的Yule-Walker方程组,利用二阶线性常系数递推关系的一般理论,导出了AR(2)过程自相关函数计算公式.     

误差非线性回归模型基于几何方法的若干二阶渐近性质

该文用微分几何方法对AR(q)误差非线性回归模型若干二 阶渐近性质进行了研究. 作者基于Fisher信息阵在欧氏空间定义了内积，并在期望参数空间建立了几何结构. 基于上述几何结构，给出了AR(q)误差非线性回归模型若干二阶渐近性质的曲率表示. 将前人的一些结果推广到AR(q)误差非线性回归模型.      

固定设计下非参数回归模型估计的渐近性质

考虑固定设计下具有非参数AR(1)的非参数回归模型,综合最小二乘和非参数核估计法,定义了非参数函数的估计量,在适当的条件下,研究了它们的渐近性质.     

非线性再生散度随机效应模型的渐近性质

对非线性再生散度随机效应模型, 该文给出了类似于Barndroff-Nielson, Cox (1989)和Severin, Wong (1992)的正则条件, 基于这些正则条件和Laplace近似, 证明了该模型参数极大似然估计的存在性、强相合性和渐近正态性.     

CONFIDENCE REGIONS IN TERMS OF STATISTICAL CURVATURE FOR AR（q） NONLINEAR REGRESSION MODELS

This paper constructs a set of confidence regions of parameters in terms of statistical curvatures for AR(q) nonlinear regression models. The geometric frameworks are proposed for the model. Then several confidence regions for parameters and parameter subsets in terms of statistical curvatures are given based on the likelihood ratio statistics and score statistics. Several previous results,, such as [1] and [2] are extended to AR(q)nonlinear regression models.