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g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式 总被引:3,自引:0,他引:3
在文[8]的基础上和彭实戈提出的关于g-期望的最基本的条件下,证明了g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式在一般意义下成立当且仅当g是关于(y,z)的超齐次(次齐次)生成元且不依赖于y. 相似文献
8.
彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式在非空数集S上成立当且仅当生成元g在S上是超线性(次线性)的. 相似文献
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Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng’s g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng’s g-期望之间的关系;最后,利用Peng’s g-期望,在一些合理假设下,得到Choquet期望和最大(最小)期望是一致的. 相似文献
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范胜君 《数学年刊A辑(中文版)》2006,(5)
在文[8]的基础上和彭实戈提出的关于g-期望的最基本的条件下,证明了g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式在一般意义下成立当且仅当g是关于(y,z)的超齐次(次齐次)生成元且不依赖于y. 相似文献
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Briand et al. gave a counterexample showing that given g, Jensen's inequalityfor g-expectation usually does not hold in general. This paper proves that Jensen'sinequality for g-expectation holds in general if and only if the generator g(t,z) issuper-homogeneous in z. In particular, g is not necessarily convex in z. 相似文献
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Long JIANG Department of Mathematics China University of Mining Technology Xuzhou Jiangsu China School of Mathematical Sciences Fudan University Shanghai China School of Mathematics System Sciences Shandong University Jinan China. 《数学年刊B辑(英文版)》2006,27(5)
Under the Lipschitz assumption and square integrable assumption on g, the author proves that Jensen's inequality holds for backward stochastic differential equations with generator g if and only if g is independent of y, g(t, 0) = 0 and g is super homogeneous with respect to z. This result generalizes the known results on Jensen's inequality for g-expectation in [4, 7-9]. 相似文献
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In [4], a new family W(L^p(x), Lm^q) of Wiener amalgam spaces was defined and investigated some properties of these spaces, where local component is a variable exponent Lebesgue space L^p(x) (R) and the global component is a weighted Lebesgue space Lm^q (R). This present paper is a sequel to our work [4]. In Section 2, we discuss necessary and sufficient conditions for the equality W (L^p(x), Lm^q) = L^q (R). Later we give some characterization of Wiener amalgam space W (L^p(x), Lm^q).In Section 3 we define the Wiener amalgam space W (FL^p(x), Lm^q) and investigate some properties of this space, where FL^p(x) is the image of L^p(x) under the Fourier transform. In Section 4, we discuss boundedness of the Hardy- Littlewood maximal operator between some Wiener amalgam spaces. 相似文献
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张慧 《数学物理学报(A辑)》2008,28(1):116-127
该文利用Malliavin微分的方法研究带有随机生成元的倒向随机微分方程 (简记BSDE),给出了关于比较某些BSDE的解(y,z)中z的方法, 在此基础上继续研究(y,z)的某些重要性质, 指明了当BSDE的生成元是随机的情况下,Zengjing Chen等人文章中得到的共单调定理是不成立的, 然后寻找带有随机生成元的BSDE的共单调定理成立的特殊情况, 最后研究了一类g -期望的可加性以及Choquet积分表示定理. 相似文献