多图模型的联合估计的群桥方法

高斯图模型研究独立随机变量之间的关系.主要针对该模型,提出了一种分层惩罚连接单个图模型估计的多图模型.研究了新模型的高维统计性质,给出模型的参数估计,并得到了相合性及稀疏性两大理论.     

基于遗传算法的附随扩散模型的构建及实证研究

论文研究了具有附随扩散关系的产品扩散特点,以Bass模型为理论基础,构建了附随扩散模型,然后以移动上网用户附随移动用户扩散的实例为研究对象,建立了移动上网附随扩散模型,并采用遗传算法估算模型参数,对今后几年移动上网用户的扩散规律进行了预测。最后,将附随扩散模型的研究结果与采用传统Bass模型、Logistic模聊的结果进行了对比,得出了附随扩散模型拟合和预测效果更好的结论。     

基于Schweizer-Sklar算子的模糊推理模型的连续性

本文将Schweizer-Sklar算子引入模糊系统,引入了模糊推理模型连续性的新定义,给出了两种典型的模糊推理模型为连续模型的充要条件.讨论了几种常用的模糊推理模型的连续性,给出其改进形式.     

程度与精度的逻辑差近似算子的性质

目的是结合精度与程度,探索新的粗糙集拓展模型.从程度与精度的逻辑差运算出发,定义了程度与精度的逻辑差粗糙集模型.模型中,通过变精度近似与程度近似的转化公式,研究了程度与精度的逻辑差近似算子,并得到了近似算子的幂作用等性质.用程度与精度的逻辑差粗糙集模型拓展了程度粗糙集模型、经典粗糙集模型,并在这些模型中得到了近似算子幂作用的相应性质.     

精度与程度的逻辑或近似算子的性质

本文目的是探讨精度与程度的复合,探索新的粗糙集拓展模型.从精度与程度的逻辑或运算出发,定义了精度与程度的逻辑或粗糙集模型.在该模型中,通过变精度近似与程度近似的转化公式,研究了精度与程度的逻辑或近似算子,并得到了该近似算子的幂作用等性质.用精度与程度的逻辑或粗糙集模型统一了变精度粗糙集模型、程度粗糙集模型和经典粗糙集模型,并在这些粗糙集模型中得到了近似算子幂作用的相应性质.     

房地产行业的数学建模分析

分别建立了需求模型,供给模型,房地产与其他产业的关系模型,房价模型及房地产发展趋势的预测模型,并对影响模型的相应因素做了简要的分析.     

经济增长的随机AK模型

本文以经济增长AK模型(模型Ⅰ)作为基本模型,将人口数量作为不确定性的来源,建立了经济增长的随机AK模型(模型Ⅱ).分析了模型Ⅱ解的存在唯一性和M arkov性,探讨了模型Ⅱ的零均衡解的稳定性及资本-劳动比率的动态性质.     

基于概率神经网络的欺诈性财务报告的识别研究

本文探索概率神经网络PNNs(Probabilistic Neural Networks)在构建欺诈性财务报告识别模型方面的有效性,重点探讨了PNN模型变量的选择及平滑参数的确定问题,同时将所提出模型的性能和人工神经网络(ANNs)、logit回归模型的性能进行了比较.结果证明,PNN模型具有很高的预测力,并发现该模型的性能优于ANN模型以及logit回归模型.     

人口迁移模型的改进及系统动力学仿真预测

求出了Keyfitz模型和Rogers模型的理论解,并以Rogers模型为例,对人口迁移模型进行了改进,使之适用范围更广.在人口迁移模型的基础上,建立了系统动力学模型,并对江西省的人口迁移问题进行了仿真预测,模拟出了江西省农村人口、城镇人口及城市化率的变化趋势.     

路面平整度的时间序列模型

介绍非标准道路的路面平整度的时间序列模型,研究道路实测数据的时间序列模型.通过对实际路段的数据采集,进行道路平整度实例分析和道路平整模型的平稳性检验、模型的识别和估计,确定了模型参数,检验模型的适用性.实例表明了模型的置性度和合理性.     

带干扰的双二项风险模型的破产概率

首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。     

带干扰的双Poisson风险模型的破产概率

首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。     

保费收入随机化的风险模型

本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化,利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Po isson过程的破产概率.接着又讨论了G erber-Sh iu期望折现函数,推导出了其满足的积分方程,以及L ap lace变换.最后利用随机游动的知识,讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.     

广义二元复合二项风险模型的破产概率

本文研究了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式。     

影子价格与企业管理决策

本文利用线性规划与非线性规划模型，讨论了目标函数增量，影子价格及相应的常数项增量的特征区间之间的关系，从理论上对文[1]、[2]、[3]中的问题作出了解释。我们还给出了线性规划与非线性规划发生悖论的充要条件，对文[5]、[7]中的结果进行了推广。     

修正的GM(1,1)残差模型在原煤销售量预测中的应用

本论研究的是提高灰色预测模型的一种方法。首先建立主模型进行预测，得到残差序列，然后对残差序列建模，对主模型进行修正，得到修正的GM(1，1)模型。将模型应用到原煤销售量的预测中，其精度明显提高。     

方差分量模型协方差阵的谱分解

本文对平衡方差分量模型, 给出了其协方差阵的新的谱分解算法. 该方法的特点是计算简单, 易于理解, 无须复杂的数学知识. 且能够明确显示协方差阵的不同特征值的个数, 以及谱分解中不同特征值所对应的投影阵的显式表示. 基于新方法我们进一步研究了平衡方差分量模型的一些相关性质.本文还研究了一般方差分量模型, 我们首先定义了一般方差分量模型协方差阵的简单谱分解,给出了一般方差分量模型可以进行简单谱分解的充要条件, 并研究了协方差阵简单谱分解的一些性质. 对于协方差阵可以进行简单谱分解的方差分量模型, 本文研究了简单谱分解在其统计推断中的应用.     

冷储备可修系统的一个模型及其经济分析

本文研究修理工可对系统外顾客服务的两部件冷储备可修系统，利用向量Markov过程方法，求出了系统的可靠性指标，并且进行了经济分析．     

Bias-reduced estimators for bivariate tail modelling

Ledford and Tawn (1997) introduced a flexible bivariate tail model based on the coefficient of tail dependence and on the dependence of the extreme values of the random variables. In this paper, we extend the concept by specifying the slowly varying part of the model as done by Hall (1982) with the univariate case. Based on Beirlant et al. (2009), we propose a bias-reduced estimator for the coefficient of tail dependence and for the estimation of small tail probabilities. We discuss the properties of these estimators via simulations and a real-life example. Furthermore, we discuss some theoretical asymptotic aspects of this approach.     

Structure analysis of solution to equations of quasi 3-D accretion disk model

In this paper we discuss the problems contained in the solution to the equations of quasi 3-D accretion disk model, and point out that the angular momentum equation should not be integrated directly. Finally, we develop a criterion of the existence of a disconnected solution to this model.