混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用看涨-看跌期权的平价关系得到了远期生效看跌期权的价值.     

有交易费和连续红利时的期权定价公式

期权定价模型为期权等金融衍生工具定价问题的研究带来了创新,但是该模型的一些基本假设与现实情况不符,使得由此计算出来的期权价格和实际金融市场上的期权价格有较大出入.作者通过改变无交易成本和无红利支付这2个条件改进了B-S模型,使其更具有现实意义,并利用偏微分方程基本解的方法,获得了修正后B-S模型的看涨-看跌期权的定价公式.     

重置期权的随机性研究

利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.     

Black-Scholes期权定价模型的拓展

假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.     

标的股票服从跳--扩散过程的复合期权定价模型

当公司以债券和股票来融资时．股票可以看作基于该公司价值的看涨期权．则基于该公司股票的期权可看作是基于公司价值的期权的期权．既复合期R．Geske(1979)建立了当公司价值服从“标准几何Brown运动”的复合期权的定价模型．并给出了定价公式．C．R．Gukhal(2004)给出了当标的股票服从跳-扩散过程的一种特殊情形——跳跃的相对高度的期望k=E(Y-1)=0的复合期权的定价公式．本文在建立了标的股票服从跳-扩散过程且跳跃的高度随机变量Y服从对数正态分布时的复合期权定价模型．并给出了定价公式．推广了Geske和Gukhal的结论．     

带有随机波动率的交换期权定价

通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.     

Logistic-Hull-White随机波动率期权定价

研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性.     

股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下,推导出了欧式期权的定价公式,为实践者提供一个参考价格.     

用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题

为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下,给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时,应用Homotopy方法解决了定价公式中产生的偏微分方程,使其以函数级数和的形式表示出来.并对级数和形式的解的收敛性进行了相应的分析.     

随机波动率模型下含违约风险的欧式衍生产品的套期保值

研究了含违约风险的欧式未定权益的最优套期保值问题. 假定含违约风险衍生产品的标的资产满足Heston随机波动率模型, 则利用局部风险最小化方法获得含违约风险衍生产品的最优套期保值策略. 此外, 还考虑了在一个特别情况下, 研究了含违约风险的欧式看涨期权的最优套期保值问题, 并通过特征函数和傅里叶反演公式给出了明确的局部风险最小化套期保值策略.     

专著《几何不等式新进展》的补遗(Ⅰ)(英文)

本文综述了专著 AGI 出版后几何不等式的最新进展,尽可能全面地收集了1987—1990年间的有关文献,更多地反映了中国数学家的工作成果。     

基于模糊聚类的构件检索方法

在构件的检索过程中,由于用户对于构件的描述形式或者机制不是很理解,因此很难把自己的需求以专业的术语或者表达形式表示出来,从而影响了检索的效率。引入了刻面权重的定义,将用户的需求有效的具象化,并提出了基于模糊聚类分析的构件检索方法,利用一定的聚类准则将构件库里的构件集合划分为不同的类别,降低构件检索的规模,提高构件检索的效率,同时具有较好的查全率和查准率。实验结果证明了该方法的可行性与有效性。     

载体对负载型Zn催化剂上愈创木酚加氢脱氧(HDO)性能的影响

以SiO₂、Al₂O₃和HZSM-5、Re-HY分子筛为载体,以Zn为主要活性成分,研究了不同类型载体以及不同Si/Al比的HZSM-5分子筛负载Zn催化剂的愈创木酚加氢脱氧(HDO)反应性能。结果表明,催化剂的酸性是影响其加氢脱氧活性和产物选择性的主要因素,并且愈创木酚加氢脱氧转化为环己烷、BTX（苯、甲苯、二甲苯）等完全脱氧产物的活性,与催化剂的总酸量、酸中心强度具有一定的相关性。     

中国近海背楣目、囊舌目（软体动物）区系的研究

中国近海共有背楣目、囊舌目软体动物30种，隶属于7科15属，主要分布在浙江以南的热带、亚热带海区，有些种类向北可以分布到达黄、渤海，部分种类仅分布于黄、渤海．区系性质属于印度-西太平洋区的中国-日本亚区．     

晶体与建筑

简述了矿物晶体与建筑的相似性，重点地阐述了晶体形态在建筑物外部体形设计中的应用，如水晶式建筑、绿柱石式建筑、电气石式建筑、晶簇式建筑、双品式建筑、浮生式建筑、平行连生式建筑和镶嵌式建筑。晶体式建筑具有天然美的造型，合理的力学结构，良好的抗震性，较好的采光、通风，占地少，节省建筑材料，宜于建筑的高层化等优点。     

丽珠胃三联根除幽门螺旋杆菌的临床观察

目的：观察丽珠胃三联对十二指肠溃疡患者幽螺杆菌的治疗作用。方法：将183例幽门螺杆菌阳性的初治活动性十二指肠溃疡患者随机分为3组,把丽珠胃三联与质子泵抑制剂＋2种抗菌药物所组成的2组三联疗法对照,疗程结束后停药4周复查胃镜观察溃疡愈合情况并进行Hp的检测,观察治疗过程中出现的不良反应和治疗费用。结果：丽珠胃三联组对幽门螺杆菌的根除率为90．5％,与对照组相仿,结论：丽珠胃三联一个Hp的根除方案,具有疗效佳,安全方便,价格低廉等特点,值得临床推广。     

TSETV的研制及其与AES联用技术研究

提出了一种简单、有效的微进样装置──钨丝电热蒸发进样装置（ＴＳＥＴＶ），并把该装置与电感耦合等离子体发射光谱（ＩＣＰ－ＡＥＳ）及直流电弧发射光谱（ＤＣ－ＡＥＳ）联用．对该装置本身及与其ＩＣＰ－ＡＥＳ，ＤＣ－ＡＥＳ的联用技术、分折性能作了详细研究．用ＴＳＥＴＶ－ＤＣ系统得到了Ｎｉ，Ｃｏ，Ｃｕ，Ｍｎ，Ｃｒ和Ｍｇ的检出限为１０－８～１０－１０ｇ（１０μＬ进样），相对标准偏差明显优于常规ＤＣ系统．并用该法分析了纯ＮａＣｌ中痕量Ｃｕ及水样中Ｃｕ，Ｆｅ，Ｍｎ，所得结果同ＩＣＰ－ＡＥＳ及石墨炉原子吸收（ＧＦ－ＡＡＳ）所得结果相吻合．用ＴＳＥＴＶ－ＩＣＰ系统得到了Ｍｇ，Ｃｕ，Ｍｎ，Ｃｒ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｌａ，Ｎｄ，Ｇｄ，Ｄｙ，Ｙｂ，Ｌｕ和Ｙ的检出限为１０－９～１０－１１ｇ（１０μＬ进样），相对标准偏差低于６％．并用该方法分析了白酒及大米中痕量Ｃｕ，Ｍｎ及江西稀土矿区谷物样品中痕量稀土元素，结果满意．实验表明，ＴＳＥＴＶ具有操作方便，进样量小，能把试样的蒸发和激发过程分开的优点．     

1,1,3,3-四甲基二硅氧烷的合成新工艺

以二甲基二氯硅烷和乙醇气嘧《相醇解反应制得单乙氧基二甲基氯硅烷，然后加入催化剂FeCl3回流反应制得中间体二氯四甲基二硅氧烷，进一步在无水乙醚中用CaH2还原中间体得到1，1，3，3-四甲基二硅氧烷，产率高达86％．同时对影响产率的因素进行了系统探讨，并通过元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱确认了1，1，3，3-四甲基二硅氧烷的结构．与其他方法相比，该法原料易得，操作简便，价格低廉，易实现工业化．     

藻类中EPA、DHA的含量及其在水产养殖等领域中的应用

综述了藻类中ＥＰＡ、ＤＨＡ的研究现状。藻类中廿碳五烯酸（ＥＰＡ）和廿二碳六烯酸（ＤＨＡ）的含量在不同种类或同一种类不同品系之间存在较大差异。培养液的配方、温度、光照强度、盐度、通气及培养时间等许多因子都能不同程度地影响藻类中ＥＰＡ和ＤＨＡ的合成和积累，但不同种类的影响效果不尽一致。富含ＥＰＡ和ＤＨＡ的藻类在水产养殖、人体保健和临床上具有广阔的应用前景。     

某住宅楼质量问题鉴定与加固

对某小区7号住宅楼存在的工程质量问题作全面的检测，分析了混凝土强度低劣的原因，并提出了加固处理措施．