区域经济随机线性规划模型中的价格体系

本文把在[2]中提出的正特征矢量法应用于区域经济,根据编制区域经济发展规划的实际背景,讨论区域经济随机线性规划模型中的价格体系及其优化方法。本文所涉及到的产综、非广义置换非负方阵、不可分拆方阵等概念,以及所使用的符号,除文中予以说明者外,均见[2]。设初始产综为,第l年度的产综为,第l年每单位第j类产品消耗第i类产品的数量为。第l年每单位第j类产品的收入(净产值)为。在暂不考虑外界条件的情况下,寻求N年期间最优生产方案的问题可表述为     

几类随机线性规划模型及其先验分布的估计

本文研究了随机线发性规划问题的几类基本模型结构．分析了随机线性规划问题对先验分布的依赖关系，给出了解除这种依赖关系的充要条件．最后用“原点距”方法与“信息熵”方法分别对先验分布作出了估计．     

两阶段随机线性规划的费用型鲁棒模型

Vladmiron和Zenios曾引进了限制补偿的概念,给出了关于具有补偿的两阶段随机线性规划的鲁棒优化的新的表述。为适应决策者对补偿在技术操作上的稳定性与经费预算上的稳定性的需求,我们提出了费用型鲁棒模型以及混合型鲁棒模型,并转化为序列修正的线性规划的求解问题．     

一类随机线性规划的算法

本文给出了一类随机线性规划及其条件最优解的定义和求解方法。     

区域水资源承载力模糊线性规划模型及应用

首先按照联合国教科文组织提出的资源承载力定义,给出水资源承载力的定义,建立了水资源承载力的模糊线性规划模型,然后运用这模型对江西省的近期水资源承载力问题进行研究,数据结果表明模型的应用是成功的.     

一类随机多目标二次线性规划模型的交互式算法

针对线性约束条件下带有一个二次目标函数和多个线性目标函数的随机多目标决策问题，借助参考方向法和权重法对该决策问题的期望值模型进行标量化，获得了关于期望值模型的（恰当／弱）有效解的充要条件，引入Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ函数建立了一类随机多目标二次线性规划模型的交互式计算方法．     

经济增长的随机AK模型

本文以经济增长AK模型(模型Ⅰ)作为基本模型,将人口数量作为不确定性的来源,建立了经济增长的随机AK模型(模型Ⅱ).分析了模型Ⅱ解的存在唯一性和M arkov性,探讨了模型Ⅱ的零均衡解的稳定性及资本-劳动比率的动态性质.     

基于随机模型的区域产业资本漂移研究

资本是产业系统的"血液",是产业实现可持续发展的重要内因变量.在利益驱动下,产业资本会随机地发生漂移.采用Markov方法研究区域产业资本漂移这一随机过程,利用产业资本的转移概率得到了产业资本周转时间的均值和方差,也给出了资本支持某产业发展时间的均值和方差,进而推导出了产业资本的产出率和产出值的计算方法,并进行了实证分析.     

广义随机Solow经济增长模型

本文在文[1]的基础上进一步拓广了随机Solow经济增长模型．利用白噪声分析理论建立的广义随机Solow经济增长模型，将随机Solow模型推广到包含广义白噪声泛函及具有非可料扩散系数的情形，并且借助U—泛函方法表明了Picard迭代法在此仍十分有效．     

考虑环境污染的随机经济增长模型

本文主要考虑了环境污染对个体福利的负面效应,把环境污染水平纳入效用函数,由此建立了一个随机经济增长模型.分析了经济均衡时税收,政府环保投资,私人环保投资对经济增长率和社会福利的影响.同时还求出了最优的增长率和个人资本与财富比,消费和财富比.     

随机线性规划目标函数的微分稳定性

这里,W为完备补偿矩阵,维数为m×n_1,b(ω)为m维随机向量,q(ω)为n_1维随机向量,T(ω)为m×n随机矩阵。在q,b,T的二次可积条件下,Q(x,ζ)处处有限。设随机向量ε=(q,b,T)取的值(q,b,T)所在空间为R~(l=m n_1 m×n),ζ定义在概率空间(Ω,(?),P)上。     

简单补偿随机线性规划的对偶并行算法

一、引言随机线性规划中,具有简单补偿的二阶段问题是(?){c~Tx E(?)q~Ty|Wy=b(ω)-AX,y≥0}(A)其中 c 是 n 维常向量,q=(q~ /q~-)是2m 维常向量,且(?)=q~ q~-≥0,A 是 m×n 常矩阵,W=((?),I),I 是 m×m 单位矩阵,b(ω)=(b_1(ω),…,b_m(ω))~T 是 m 维随机向量,它的边沿分布函数为 F_b(τ)=(F_1(τ_1),…,F(τ_n))~T,E 表示求随机变量的数学期望,X(?)R~n 是凸多面体集.可以证明,问题(A)与下列问题等价     

区域劳动力结构演进的随机模型及分析

采用具有吸收态的Markov过程刻画劳动力流动转移这一随机过程,利用劳动力的转移概率,得到了劳动力个体转移到各个产业间的平均工作时间及方差;同时也给出了在整个生产活动中劳动力个体的工作时间总和的均值及方差,本文也推导了劳动力个体在整个生产活动中创造的地区生产值分布,并由此给出地区生产总值计算方法．本文最后给出了一个数值计算实例．     

两国模型中的随机经济增长

本文运用随机最优化的方法 ,在两个国家的经济中建立了一个一般随机均衡模型 .得出了以下的结论 :当γ <0时 ,生产性冲击的增加能够促进经济的增长 ,但是却减少了消费 财富比率 ,当 0 <γ<1时 ,得到相反的结论 ;政府花费的扰动却能够促进经济的增长 ;消费者越看重消费 ,消费 财富比率越大 ,同时经济增长越缓慢 ;并对模型进行了福利分析和得到了世界经济增长率是两个国家经济增长率的线性组合 .     

资产负债管理的线性规划模型

本针对公司资产与负债管理的实际，通过对资产投资组合和偿债现金流的分析，构造了单期和多期两种资产负债管理数学模型。通过引入偏差变量将模型转化为线性规划模型。该模型为公司负债管理和资产组合决策提供了一种有效的数量化方法。     

风险投资组合的线性规划模型

对市场上的多种风险资产和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的设计需要考虑两个目标:总体收益尽可能大和总体风险尽可能小,而这两个目标在一定意义上是对立的。 本文给出组合投资方案设计的一个线性规划模型,主要思路是通过线性加权综合两个设计目标;假设在投件规模相当大的基础上,将交易费函数近似线性化;通过决策变量的选取化解风险函数的非线性。 模型的最大优点是:计算过程稳定性好,速度快,我们对各种加权因子,求得了最优化决策方案,从而得到问题的有效投资曲线。根据有效投资曲线,投资者可以由自己的主观偏好,直观地选择自己的投资方向。     

经济最优化的随机模型(Ⅰ)

本文首先提供华罗庚“计划经济大范围最优化的数学理论”的基本定理的另一证法。然后说明,对于这一理论,随机因素是不可轻视的.本文中,我们建议一种相当一般的概率模型和两种具体模型:正态模型与2/3模型.     

经济最优化的随机模型（Ⅱ）

本文研究随机经济模型的稳定性。首先,我们讨论一种类似于决定性情形的弱稳定性。然后,我们证明:在较弱的条件下,从决定性的初始产综出发,齐次的随机模型必定走向崩溃。     

一类线性规划问题的随机中心路径算法

本文针对一类仅具不等式约束的线性规划问题提出了一种随机化的中心路径算法,并证明了算法的收敛性.初步的数值实验说明了算法的有效性.