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1.
考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据. 相似文献
2.
提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个随机利率因素下的多险种时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,并得到了相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑随机利率因素的破产概率更接近真实性. 相似文献
3.
随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率 总被引：1，自引：2，他引：1
丁秀丽 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2009,15(1):34-37
考虑随机利率下多险种时间盈余过程,证明了随机利率下多险种时间盈余过程与随机利率下多险种经典盈余过程的一致性,并得到相应的破产概率的计算公式,所得破产概率比不考虑利率因素的破产概率略小些,且更接近真实值。 相似文献
4.
在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下,利用鞅论的有关理论和方法并通过选取不同的计价单位及进行相应的概率测度变换,得到了具有规定时间的重置期权的一般定价公式,并给出这一公式在具有一个重置时间t1,情况下的显示解.从而解决了此类过程下重置期权的定价问题. 相似文献