一种确定信号交叉口拥堵的概率统计预警模型

研究信号交叉口的运行效率及车辆服务水平对于城市交通建设与发展具有重要的意义。本文针对信号交叉口各入口方向上车流的运行特性,从概率统计的角度研究各入口方向上通过信号交叉口车流的统计模型,并在此基础上得到了一种用于定时信号交叉口拥堵的概率统计实时交通状况预警判断模型。     

动态连续蚁群系统及其在天基预警中的应用

存在监控冲突的天基中段预警传感器调度优化是一个动态、高维、复杂多约束的非线性优化问题,其解空间的高维度与状态复杂性直接制约了智能优化算法的运用.本文以任务分解与任务复合优先权计算为基础,通过二级分离机制将解空间维度与状态复杂性降低至适于连续蚁群(continuous ant-colony optimization,CACO)处理的全局优化形态,构建出相应的优化子路径集.在此基础上,针对监控冲突导致的状态变化特性,从局部搜索递进与募集的角度提出适于传感器调度优化的MG-DCACO(double direction continuous ant-colony optimization based mass recruitment and group recruitment)算法,成功将智能优化算法应用于基于低轨星座的天基中段预警中.最后对算法的收敛性进行论证,并通过与已有规则调度算法的对比得出MG-DCACO算法可获得优于规则调度算法的全局最优解.     

工科"概率统计"教学中的几个问题

结合工科“概率统计”教学的实践,主张对分布函数的连续性、密度函数的不唯一性、方差为零的充要条件这些教学难点,补充证明,加强讲解.     

一类新的短记忆过程及其在金融中的应用

为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程EH(t),该过程具有短记忆性和"高峰厚尾"的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,对该过程的在险值进行模拟,并且与同方差的布朗运动作对比分析.结果表明,该过程比同方差的分数布朗运...     

时空统计在食源性疾病中的应用

基于空间统计分析方法,探究其在食源性疾病中的应用,以肝吸虫病为例,利用空间自相关分析、时空扫描、空间面板分析探讨肝吸虫病的空间分布特征及影响因素,为肝吸虫病的有效防控提供科学的依据。研究结果表明:男性人群肝吸虫病发病率高于女性人群;发病最高的年龄组为50-59岁,主要以成年人感染为主;农民与农民工为主要的高发群体;肝吸虫病发病率具有空间正相关性,空间聚集主要表现为高-高聚集、低-低聚集、低-高聚集;3-10月份为肝吸虫病的发病时期,并且中部沿海地区为重灾区;平均温度与人均GDP为影响肝吸虫病发病率的潜在危险因素。     

ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用

本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。     

统计在2007年高考试题中的体现

为了考察一个总体的情况,在统计中通常是从总体中抽取一个样本,用样本的有关情况去估计总体的相应情况.这种估计大致分两类,一类是用样本的频率分布去估计总体分布,一类是用样本的某种数字特征(例如平均数、方差等)去估计总体的相应数字特征.……     

分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究

准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷。在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性。本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资组合模型,将证券价格普遍存在的分形特征纳入投资组合的研究框架。     

不确定多通道信号鲁棒稳态估计

对于一类具有随机参数矩阵、不确定噪声方差、一步随机时滞、丢包和丢失观测的多通道自回归(Autoregressive,AR)信号系统,文章研究其鲁棒稳态Kalman滤波问题.应用状态空间方法,增广方法和虚拟噪声技术,混合不确定AR信号模型被转换为仅带不确定噪声方差和相同过程以及观测噪声的状态空间模型.根据极大极小鲁棒估计原理,基于带不确定噪声方差保守上界的最坏情形系统,提出了鲁棒稳态Kalman一步和多步信号预报器.证明了所提出的信号预报器的鲁棒性,即对于所有容许的不确定性,信号预报器的实际稳态预报误差方差被保证有相应的最小上界.仿真例子验证了所提出方法的正确性和有效性.     

非对称Marshall-Olkin Laplace分布及其在自回归模型中的应用

引入了一种新的概率分布类—–非对称Marshall-Olkin Laplace分布(AMOL),讨论了这一分布类的性质,得到了其几乎所有的数字特征.最后讨论了非对称Marshall-Olkin Laplace分布在自回归分析中的应用,得到了以AMOL为边际分布的自回归模型的一个充分必要条件.     

On the connected components of the support of super Brownian motion and of its exit measure

Tribe proved in a previous paper that a typical point of the support of super Brownian motion considered at a fixed time is a.s. disconnected from the others when the space dimension is greater than or equal to 3. We give here a simpler proof of this result based on Le Gall's Brownian snake. This proof can then be adapted in order to obtain an analogous result for the support of the exit measure of the super Brownian motion from a smooth domain of ^d when d is greater than or equal to 4.     

模糊随机时滞Lotka-Volterra模型的持久性和渐近性

给出模糊随机时滞Lotka-Volterra模型,通过Ito公式,在一定条件下研究模型(1.2)的随机持久性,利用指数鞅不等式进一步给出了解的渐近估计.最后,通过两个数值算例对主要结果进行验证.     

福建省科技投入强度的预测预警研究

本文在分析福建省历年R＆D强度及特征的基础上．构建了R＆D强度的灰色预测模型和增长型曲线外推模型,并利用它们构建了组合预测模型,同时以全国平均水平为依据构建了预警系统,得到2008—2010年的R＆D强度预测值分别为1．0321％、1．1186％、1．2115％,预警结果3年都是巨警。结果表明,福建省的R＆D强度在2010年达不到1．7％的水平,这与福建省“十一五”R＆D投入强度的既定目标相去甚远。随后,文章提出了福建省实现“十一五”科技投入强度目标的条件要求,为政府制订和调整科技投入政策提供参考。     

Hypersurfaces in and the variance of exit times for Brownian motion

Using the first exit time for Brownian motion from a smoothly bounded domain in Euclidean space, we define two natural functionals on the space of embedded, compact, oriented, unparametrized hypersurfaces in Euclidean space. We develop explicit formulas for the first variation of each of the functionals and characterize the critical points.

     

利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩

利用Ito公式及Ito积分的性质求出了布朗运动和几何布朗运动的矩的一般形式,同时指出可以利用这种方法求其他扩散过程的矩.     

Survey on normal distributions,central limit theorem,Brownian motion and the related stochastic calculus under sublinear expectations

This is a survey on normal distributions and the related central limit theorem under sublinear expectation. We also present Brownian motion under sublinear expectations and the related stochastic calculus of Itô’s type. The results provide new and robust tools for the problem of probability model uncertainty arising in financial risk, statistics and other industrial problems.     

多维分数布朗运动环境下的最优投资组合问题

在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下的最优投资组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数和对数效用函数条件下,得到了最优投资组合问题的显式解.     

Transition Probability of Brownian Motion in the Octant and its Application to Default Modelling

ABSTRACT

We derive a semi-analytical formula for the transition probability of three-dimensional Brownian motion in the positive octant with absorption at the boundaries. Separation of variables in spherical coordinates leads to an eigenvalue problem for the resulting boundary value problem in the two angular components. The main theoretical result is a solution to the original problem expressed as an expansion into special functions and an eigenvalue which has to be chosen to allow a matching of the boundary condition. We discuss and test several computational methods to solve a finite-dimensional approximation to this nonlinear eigenvalue problem. Finally, we apply our results to the computation of default probabilities and credit valuation adjustments in a structural credit model with mutual liabilities.     

The heat equation and reflected Brownian motion in time-dependent domains.: II. Singularities of solutions

We study the space-time Brownian motion and the heat equation in non-cylindrical domains. The paper is mostly devoted to singularities of the heat equation near rough points of the boundary. Two types of singularities are identified—heat atoms and heat singularities. A number of explicit geometric conditions are given for the existence of singularities. Other properties of the heat equation solutions are analyzed as well.     

The Li-Yau-Hamilton estimate and the Yang-Mills heat equation on manifolds with boundary

The paper pursues two connected goals. Firstly, we establish the Li-Yau-Hamilton estimate for the heat equation on a manifold M with nonempty boundary. Results of this kind are typically used to prove monotonicity formulas related to geometric flows. Secondly, we establish bounds for a solution ∇(t) of the Yang-Mills heat equation in a vector bundle over M. The Li-Yau-Hamilton estimate is utilized in the proofs. Our results imply that the curvature of ∇(t) does not blow up if the dimension of M is less than 4 or if the initial energy of ∇(t) is sufficiently small.