具有AR(1)误差的均值漂移模型的Score检验和似然比检验

讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模型.本文还给出了一个数值例子说明检验方法的实用性.     

带有约束条件的方差扩大模型的Score检验

本对带有的约束条件的约性模型方差扩大模型的假检测问题给出了Score检验统计量,指出两个主要的结果。     

在非线性回归模型中误差为AR(2)的相关性检验

本文讨论了在非线性回归模型中误差为AR(2)的相关性检验，得到了误差相关性检验的似然比检验统计量、Score检验统计量．对感兴趣参数和多余参数，利用Cox and Reid(1987)提出的正交化方法，给出了修正的似然比检验统计量和Score检验统计量．推广了胡跃清，韦博成(1994)讨论的在非线性回归模型中误差为AR(1)相关性检验的结果．     

加权非线性回归的Score检验及其局部影响分析

在回归分析中，随机误差是否存在方差齐性是理论与应用工作者都十分关心的问题，对线性回归，已有许多讨论。本文则讨论加权非线性回归方差齐性的假设检验问题，本文把关于线性回归方差齐性Ｓｃｏｒｅ检验的结果推广到非线性回归；并利用Ｃｏｘ＆Ｒｅｉｄ的参数正交化方法得到修正的Ｓｃｏｒｅ检验统计量，同时，本文还讨论了微小扰动对于Ｓｃｏｒｅ统计量的局部影响，得到了度量最大局部影响的诊断统计量。     

基于重复测量数据的Poisson回归模型的偏大离差的Score检验

Poisson回归模型广泛应用于分析计数型数据 ,Dean&Lawless(1989)和Dean(1992 )讨论了非重复测量得到的计数型数据的偏大离差存在性的检验问题 .本文分别利用随机系数模型和对数非线性模型讨论了基于重复测量得到的计数型数据的偏大离差的检验问题 ,得到了检验的score统计量 .     

不等方差线性模型中的AP统计量与信息比统计量

对线性模型：Y=Xβ ρ，E（ρ）=0,cov(ρ）=σ^2G,G=diag(g1,…gn)，探讨了单个数据点对σ^2的估计-↑σ^2，β的估计-↑β的广义方差|cov-↑β|及Fisher信息阵：σ^2X′G^-1X的影响，给出了度量准则和它的化简式及统计解释。     

空间误差模型的多个异常值得分检验

本文研究了空间误差模型(SEM)中多个异常值的检验问题,基于均值漂移模型和方差加权模型这两种异常值模型给出了得分检验统计量的具体形式及其渐近分布。并应用实例分析验证了检验统计量的有效性,最后给出了修正模型的方法。     

加权均值T-统计量推广

本文将[1]提出的一维异方差正态总体均值的加权T-统计量估计推广到多维异方差正态总体均值的估计,并应用于其假设检验。     

带寿命数据非线性随机效应模型的置信域(英文)

本文对带寿命数据非线性随机效应模型,建立了微分几何框架,推广了Bates Wates关于非线性模型几何结构.在此基础上,我们导出了关于固定效应参数和子集参数的置信域的曲率表示,这些结果是Bates and Wates(1980),Hamilton(1986)和Wei(1998)等的推广.     

基于删失数据的一般回归模型的参数估计

本文考虑基于删失数据的一般回归模型回归系数的方向估计，结合非参数回归和最小一乘方法构造了模型方向的估计，在较为一般的条件下证明了估计量的相合性．     

基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验

本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型.     

市场竞争条件下统计熵的性质与分析

人们对市场竞争状态的描述，大多从微观角度出发，研究微观主体自身在市场竞争中的地位和变化状态，本文从宏观角度出发，定义统计熵的性质和数学公式，从数学上证明统计熵的取值特征，进而分析出统计熵取值与市场竞争的关系，这种质量描述可为政府进行宏观调控，维持较好的市场结构提供科学依据。     

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF LIKELIHOOD RATIO STATISTIC FOR TESTING SPHERICTY IN GROWTH CURVE MODELS

1IntroductionTheideaofgeneralizedgrowthcurvemodelsmeanswhereY=(yi,y2,''tAN)isapxNobservationmains;bothBandAarematrixeswithknownconstantelementsoforderpxqandmxNrespectively:(isaqxinparametermatriX;e=(el,ez,'',eN)isarandomerrorrnatrisoforderNxN;Zisanonnegativedefitiveparametermatrixoforderpxp,W=(wij)isaNxNnon-negativedefitivernatriswithknownelements.LetYdenoteamatriXwhosecoluxnnvectorsarethecorrelatedsaxnpleswithsizeNfroma"dimensionalnormalpopulation.Thecovariancematrixofthepopulationis…     

线性回归模型误差相关的一种诊断方法

本文就线性回归模型的优化问题 ,对误差的自相关性作了一些简单的分析 ,得出了一个对自相关现象的诊断方法 ,从而为模型的进一步诊断和治疗提供了依据和思路     

二元广义Weibull模型(英文)

本文研究了一个二元广义Weibull分布模型,其边缘分布分别是一元广义Weibull分布.利用EM算法,得到了未知参数的极大似然估计和观测Fisher信息矩阵.     

部分线性模型中参数估计的Bootstrap逼近

考虑回归模型 :yi=xiβ+g(ti) +σiei,1≤ i≤ n.其中 σ2i=f(ui) ,(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列 ,f (· )和 g(· )是未知函数 ,β是待估参数 ,ei 是随机误差 .对文 [1 ]给出的基于 g(· )及 f(· )的一类非参数估计的β的最小二乘估计β^ n和加权最小二乘估计βn,本文通过重抽样的方法构造了 β^n 和 βn 的 Bootstrap统计量 β^ *n 和 β*n .证明了在给定原样本的条件下 ,n (β^ *n -β^ n)和 n (β*n -β^ n)分别与 n (β^ n-β)和 n (βn-β)有相同的渐近分布 .     

关于非齐次有消费的投入产出模型的若干极限性质

进一步研究有消费情形的非齐次投入产出模型。给出了最初年份的投入产综与最终年份的投入产综的极限关系，并得到了最终年份投入产综的增长速度和产出产综的近似表达式。