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随机结构空间的数学期望及应用 总被引:1,自引:1,他引:0
苏永福 《应用泛函分析学报》2005,7(1):76-82
设(E,S,Ω,f)是随机结构空间,当(E,S,Ω,f)是随机度量空间,随机赋范空间,随机内积空间时,其向量的随机度量,随机范数,随机内积是随机变量.证明了它们的数学期望分别是拟度量,拟范数,内积.应用关于数学期望的结果,进而得到了随机Hilbert空间中线性连续泛函的Riesz表示定理. 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(7)
针对已有对机场生产效率评估中忽视非期望产出这一问题,研究构建了非期望产出模型SBM-Undesirable,选择我国对外开放机场为研究对象,对其机场生产效率进行评估,并在此基础上对对外开放机场投入产出要素进行定量调整.研究结果表明:在机场生产运营过程中存在非期望产出的情况下,采用SBM-Undesirable模型对其进行效率评价,能够避免传统DEA模型的缺陷,提高效率评价的准确性.通过模型分析发现我国62个对外开放机场中有18个机场生产效率有效,而采用传统CCR模型进行机场生产效率评估时,只有12个机场生产效率有效,说明非期望产出对外开放机场生产效率有显著的影响;我国对外开放机场的生产效率有显著的区域特征,我国区域对外开放机场生产效率得分排序为华中、西南、西北、华南、华东、华北、东北;通过对我国生产效率无效的对外开放机场分析,发现各个对外开放机场普遍存在投入冗余、效益产出不足和非期望产出过多的情况,优化投入产出配置能力、减少机场投诉数量等非期望产出和增加机场有效产出是改善机场生产效率的现实途径. 相似文献
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对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付倒平顶虹式年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式.通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值. 相似文献
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彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式在非空数集S上成立当且仅当生成元g在S上是超线性(次线性)的. 相似文献
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李亚飞王莉莉 《数学的实践与认识》2015,(7):62-70
针对已有对机场生产效率评估中忽视非期望产出这一问题,研究构建了非期望产出模型SBM-Undesirable,选择我国对外开放机场为研究对象,对其机场生产效率进行评估,并在此基础上对对外开放机场投入产出要素进行定量调整.研究结果表明:在机场生产运营过程中存在非期望产出的情况下,采用SBM-Undesirable模型对其进行效率评价,能够避免传统DEA模型的缺陷,提高效率评价的准确性.通过模型分析发现我国62个对外开放机场中有18个机场生产效率有效,而采用传统CCR模型进行机场生产效率评估时,只有12个机场生产效率有效,说明非期望产出对外开放机场生产效率有显著的影响;我国对外开放机场的生产效率有显著的区域特征,我国区域对外开放机场生产效率得分排序为华中、西南、西北、华南、华东、华北、东北;通过对我国生产效率无效的对外开放机场分析,发现各个对外开放机场普遍存在投入冗余、效益产出不足和非期望产出过多的情况,优化投入产出配置能力、减少机场投诉数量等非期望产出和增加机场有效产出是改善机场生产效率的现实途径. 相似文献
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江五元 《高校应用数学学报(A辑)》2018,(1):45-51
考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式. 相似文献
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在我国出版或翻译出版的一些概率论习题集中有这样一道题:设{ξn}为具有相同的数学期望、方差(有界)的随机变量序列,且当i≠j时E(ξiξj)≤0,证明{ξn}服从(弱)大数律.参见[1]、[2].按照有些书提示的证明方法,可设对任意n有Eξn=μ,D... 相似文献
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本文研究了随机活动工期下如何调度资源约束项目使得项目的期望净现值最大。首先对问题进行了界定,建立了相应的优化模型,其次针对问题的特点设计了一种动态规划算法。在算法设计的过程中,本文通过对项目网络图结构及不同状态最优值之间关系的分析,优化了动态规划算法状态的生成过程及状态最优值的求解过程,从而加快了算法的求解。使用随机生成的540个不同规模、不同结构的仿真案例对算法的有效性进行了验证,并分析了项目网络特征对算法效率的影响。实验发现:项目的次序强度对算法所需时间有着较大的影响,随着项目次序强度的减小,生成的状态数量会增加,从而计算时间也会增加。本文的研究可以为不确定环境下的项目调度提供决策支持。 相似文献
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基于可信性理论,提出一类新的带有模糊约束的房地产投资随机期望值模型来处理房地产经济中的不确定性信息.另一方面,通过目标函数和可信性函数的一些性质将提出的房地产投资问题转化为一个等价的线性形式,从而可以利用经典的线性规划算法进行求解.最后,给出一个房地产投资问题的实例并通过Lindo软件进行求解. 相似文献
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Sensitivity and stability for Banker's model of Stochastic Data Envelopment Analysis (SDEA) is studied in this paper. In the case of the DEA model, necessary and sufficient conditions to preserve the efficiency of efficient decision-making units (DMUs) and the inefficiency of inefficient DMUs are obtained for different perturbations of data in the model. The cases of perturbations of all inputs, of perturbations of output and of the simultaneous perturbations of output and all inputs are considered. An illustrative example is provided. 相似文献
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建立了Cox-Ingersoll—Ross随机利率下的关于两个投资者的投资组合效用微分博弈模型.市场利率具有CIR动力,博弈双方存在唯一的损益函数,损益函数取决于投资者的投资组合财富.一方选择动态投资组合策略以最大化损益函数,而另一方则最小化损益函数.运用随机控制理论,在一般的效用函数下得到了基于效用的博弈双方的最优策略.特别考虑了常数相对风险厌恶情形,获得了显示的最优投资组合策略和博弈值.最后给出了数值例子和仿真结果以说明本文的结论. 相似文献
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This paper proposes a new method that extends the efficient global optimization to address stochastic black-box systems. The
method is based on a kriging meta-model that provides a global prediction of the objective values and a measure of prediction
uncertainty at every point. The criterion for the infill sample selection is an augmented expected improvement function with
desirable properties for stochastic responses. The method is empirically compared with the revised simplex search, the simultaneous
perturbation stochastic approximation, and the DIRECT methods using six test problems from the literature. An application
case study on an inventory system is also documented. The results suggest that the proposed method has excellent consistency
and efficiency in finding global optimal solutions, and is particularly useful for expensive systems. 相似文献
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Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on α-maxmin expected CES utility with ambiguity 总被引:1,自引:0,他引:1
Wei-yin Fei 《高校应用数学学报(英文版)》2012,27(4):435-454
This article studies optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection of an infinitely lived investor whose preference is formulated by ??-maxmin expected CES utility which is to differentiate ambiguity and ambiguity attitude. Adopting the recursive multiplepriors utility and the technique of backward stochastic differential equations (BSDEs), we transform the ??-maxmin expected CES utility into a classical expected CES utility under a new probability measure related to the degree of an investor??s uncertainty. Our model investigates the optimal consumption-leisure-work selection, the optimal portfolio selection, and the optimal stopping problem. In this model, the investor is able to adjust her supply of labor flexibly above a certain minimum work-hour along with a retirement option. The problem can be analytically solved by using a variational inequality. And the optimal retirement time is given as the first time when her wealth exceeds a certain critical level. The optimal consumption-leisure and portfolio strategies before and after retirement are provided in closed forms. Finally, the distinctions of optimal consumption-leisure, portfolio and critical wealth level under ambiguity from those with no vagueness are discussed. 相似文献
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考虑了具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型.分别建立了破产前红利支付与期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.当消费量与收入量均为指数分布时,得到了破产前红利支付与破产时间的解析表达式,并列举了数值例子. 相似文献
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结合DEA和博弈的思想研究二阶段网络系统的固定成本分摊问题,将分摊成本作为新的投入,可以证明存在某种分摊使DMU整体效率达到最优,在此基础上考虑各个DMU之间以及DMU内部之间的博弈,首先建立讨价还价乘积最大化模型,求出各DMU唯一的分摊解,然后建立DMU子系统之间的讨价还价模型,给出子系统的分摊解,最终的分摊方案满足系统效率和子系统效率为1,与现有的方法相比具有一定的优势. 相似文献
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研究了带启动时间有顾客优先权多重休假的M^(1)+M^(2)/G/1排队系统,分别给出了两类顾客的稳态队长的母函数和等待时间分布的LST及其随机分解的结果,推导出忙期、假期和启动期的LST等. 相似文献