一类马氏到达过程的实质破产问题

破产问题是金融保险研究的重要问题之一。针对Markov到达过程环境下的破产模型,考虑了它的实质破产问题。根据索赔发生,实质破产发生和环境状态改变3个因素,利用重期望公式得到Markov环境中在不同初始盈余下实质破产所满足的积分微分方程。进一步求得了一维环境状态与二维环境状态时带有破产率函数的实质破产概率表达式,并且给出了常值破产率函数下的实质破产概率与特殊数值解。 更多还原     

Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数

假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布的数值例子,并绘图给予了说明.     

考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率

考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.     

工程服务外包中的激励机制和定价策略研究

工程服务外包是制造企业应对竞争、专注核心业务、降低成本的重要途径之一.在服务外包及由此形成的服务供应链的运作中,由于供应商直接向最终客户提供服务以及服务结果难以被衡量等原因,存在着道德风险问题,需要制造商向供应商提供激励.文章研究了工程服务外包中的最优激励机制问题,运用连续工作表现的道德风险模型构建了激励模型,得出最优的激励转移支付,并详细分析了供应商努力的必要性条件和参与性要求、不同激励程度的机制设计以及不同谈判力要求下的激励机制控制等问题,在此基础上提出了工程服务外包的定价模式.认为：1）只有符合特定需求分布条件的服务才需要激励使激励有效;2）最优激励转移支付存在一个震荡间断点;3）可以通过改变参数来调整激励的程度以及成员间的利润分配比例.     

一种基于欧氏干扰因子的微粒群优化算法的改进

针对基本微粒群优化(PSO,Particle Swarm Optimization)算法在应用于具有极多局部极值和维数被优化问题时易陷入局部最优和早熟收敛的不足,提出了一种新的改进算法称之为欧氏微粒群算法.此改进算法的主要思想是当算法陷入局部最优时,给微粒一个扰动因子,它的大小会因当前微粒与全局最优微粒的欧式距离的大小而自适应变化,促使微粒跳出局部最优.在实验中选取典型标准函数对算法进行测试,实验结果表明,本文算法优于标准微粒群算法(SPSO)和高斯微粒群算法(GPSO),而且随着问题复杂性的提高其性能优越性越明显.     

基于常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型（英文）

研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩函数的更新方程,得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的偏微分方程表达式.     

怎样查找科技文献资料

为适应广大工农兵的要求,帮助广大群众掌握科技资料查找方法,本刊从今年第一期起,连登“怎样查找科技文献资料”一文,拟全年(共四期)刊登。该文系由我校图书馆学系教师和七三级工农兵学员在开门办学中编写的《科技文献检索》一书中缩编而成(该书共分十一章,约二十六万字,将于七月份编排印出,供内部发行)。现登出第一部分,供读者参考。     

Hopfield网络解旅行商问题的动态消元算法

对Hopfield网络解旅行商问题的算法做了改进工作:为了消除无效解,给出了普适的初始状态,调整了差分迭代方程的参数,改变了稳定状态的判断.为了得到最优解,提出动态消元算法,要求消元后第r次的运算结果优于或等于第r-1次的运算结果.计算机模拟表明此算法对初始条件具有稳健性,从任何初始状态开始都能得到最优解.     

关于元杂剧的贬曹倾向——兼和景孤血同志商榷

曹操不仅是重要的历史人物,而且也是重要的戏剧人物和艺术的典型形象。因此,如何评价曹操问题的讨论,也势必涉及到对传统戏剧中曹操形象的看法。在这次学术界开展的关于曹操评价问题的论争中,我读到了景孤血同志的交章,他根据元人杂剧十一种,认为在这些剧中有的把曹操处理成正面人物,有的则处理成反面人物,可说是“毁誉参半”。在这里,景孤血同志虽然没有再作阐发,没进而谈到正个元三国杂剧的     

考虑信息泄露的供应链成员决策研究

为了分析两个竞争型制造商同时制定批发价格时供应链成员决策,针对具有可替代性的产品,在伯川德竞争下建立了收益共享契约下由一个供应商和两个竞争型制造商组成的基本模型,探讨了信息泄露和不泄露时制造商产品定价决策,分析了批发价格外生和内生时供应商的信息泄露决策.研究表明:批发价格内生时,无论供应商是否泄露市场需求状态信息,产品最优批发价格的设置只与收益分享率和产品的可替代性有关,且最优批发价格随着收益分享率的增大而降低,随着产品替代系数的增大而增大.     

基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价

美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将Monte Carlo模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围.     

线性约束下双对称矩阵的最佳逼近问题

将求矩阵方程AX＝B双对称解的问题等价地转化为求一类矩阵方程对称解的问题.通过后者容易得出矩阵方程AX＝B的双对称解,给出了解集合的表达式.研究了矩阵方程AX＝B的双对称解集合的最佳逼近问题.当矩阵方程AX＝B有双对称解时,其最佳逼近解存在且惟一,给出了最佳逼近解的表达式.     

模糊厌恶下含汇率风险的最优投资策略

研究了模糊厌恶和指数效用情形下含汇率风险的稳健最优投资问题. 假定投资者是模糊厌恶且可投资无风险债券、国外股票和国内股票3种资产, 在最大化终端财富期望效用的目标下, 通过随机动态规划原理得到相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程, 然后通过求解HJB方程和一阶最优条件得到模糊厌恶和模糊中性2种情形下最优投资策略的解析解, 最后给出数值结果和经济学解释. 结果表明, 模糊厌恶程度和汇率风险对最优投资策略影响较大.     

高校师资结构的最优控制模型及其求解

本文在引入年龄结构,以及考虑晋升率和流入量约束条件的基础上,建立了高校师资结构的数学模型,并提出了相应的最优化问题。应用离散时间控制问题的极大值原理,求得了最优控制(晋升率、流入量)的闭环解,所得结果对制定人才规划政策具有指导意义。     

连续正则化牛顿方法的收敛率

对半正定线性算子方程考虑了一类连续正则化牛顿方法,给出了收敛证明,得到了收敛率.考虑了右端数据有误差的情形,并给出了先验的与后验的停止准则,在一定条件下收敛率是最优的.     

带有多次速率改变行为的单机排序问题

研究机器带有多次速率改变行为的单机排序问题.机器可以通过不超过t个时段的中断来调整加工速度, 即每个工件在每次中断时段前后加工的加工时间可能不同.因此问题就需要决定是否中断,以及何时中断,使得最大完工时间、完工时间总和、加权完工时间总和等尽可能小.对任意固定的t,关于最大完工时间和完工时间总和目标分别给出了多项式时间最优算法,对满足正则假设的加权完工时间总和目标也给出了一个多项式时间最优算法.     

带比例交易成本的投资组合选择

介绍了在完备市场下用鞅方法解决最优投资组合的问题．存在交易成本和交易约束的情况下，提出了用条件Delta对冲模型进行期权复制，最小化复制误差，得到最优对冲下的波动率，即调整后的波动率，再将调整后的波动率代替鞅方法下的投资组合波动率，就得到了存在交易成本和交易约束下的最优投资组合．通过Monte Carlo模拟的方法来计算最优投资组合．数值结果显示了交易成本和其他参数对最优投资组合策略的影响，并将其与完备市场下的投资组合进行了比较．     

基于投资衍生产品的缴费型养老金的最优投资策略

研究确定缴费(DC)型养老金可投资衍生产品时的最优投资问题. 假设在金融市场中有3种可投资产品, 包含1种无风险资产、1种股票和1种金融衍生产品. 假定养老金管理者以最大化养老金的期末财富效用为目标, 运用动态随机规划原理, 分别得到了指数效用和幂效用2种情况下DC型养老金最优投资策略的显式解, 给出了风险敞口的数值结果, 并分析了模型参数对风险敞口的影响.     

基于存贷利差和常弹性方差模型的最优投资策略

研究借贷利率不同和风险资产价格服从常弹性方差模型下的最优投资策略. 在指数效用函数和对数效用函数下, 分别建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程, 利用随机控制理论和Legendre转换对HJB方程求解, 得到了相应效用函数下最优投资策略的解析解, 最后对最优投资策略进行数值求解, 并给出了经济学解释.     

利用VB实现焊接方法的优化设计

对于某种母材和接头形式，当有多种焊接方法可实现焊接时，依据优化设计的思想．建立评价函数．用计算机对焊接方法进行优化设计．本文采用VB编制程序．当用户输入焊缝基本情况和对焊接质量、焊接效率及生产成本的要求时．即可得到最优、次优的几种焊接方法以供用户选择．并可选择打印某方法的焊接工艺卡片．