一类季节性整值自回归模型—SINAR（1）

一类季节性整值自回归模型──ＳＩＮＡＲ（１）李元杜金观，伍尤桂（石油大学数理系，东营２５７０６２）（中科院应用数学所，北京１０００８０）施久玉（哈尔滨船舶工程学院基础部，哈尔滨１５０００１）ＡＴＹＰＥＯＦＳＥＡＳＯＮＡＬＩＮＴＥＧＥＲ－ＶＡＬＵＥＤＡ...     

多维非线性自回归模型的投影寻踪学习网络逼近

本文研究基于投影寻踪学习网络的多维非线性自回归模型逼近的收敛性，证明了在L^k(k为正整数）空间上，投影寻踪学习网络可以任意精度逼近多维非线性自回归模型，并给出应用实例。     

误差项有条件异差阵的多元自回归模型的参数估计

线性时间序列模型至今已有广泛的研究，但这些模型习惯上都设预测方差是一个     

自协方差非平稳时间序列的时变参数自回归模型

对一簇时间序列明确定义了自协方差非平稳时间序列.对于自协方差非平稳时间序列,提出了用于自协方差非平稳时间序列的3种时变参数自回归（TVPAR）模型：满阶TVPAR模型、非时变阶次TVPAR模型和时变阶次TVPAR模型.并进行了有关的最小赤池信息量准则（AIC）估计.     

随机环境下的门限整值自回归过程及其参数估计

引入了r状态随机环境一阶门限整值自回归模型,由于随机环境的状态影响了模型参数的边际分布,从而确定了由负二项稀疏算子建立的一阶门限整值自回归模型的非平稳性.然后讨论模型的数字特征及其参数估计问题,建立Yule-Walker估计量,并证明其强一致性.     

周期相关时间序列与周期自回归模型

介绍了周期相关时间序列和周期自回归模型,并研究了周期自回归时间序列的稳定性及周期性,得到了它为周期相关时间序列的一个充要条件,推广了文献[1]的结论.     

语言数据的自回归模型及其在上证综指预测中的应用

专家对金融证券市场的感知和判断是一相对重要的信息资源,应在系统建模中结合实际数据加以适当吸收和利用.本文给出基于随机模糊结合方法的一类移动平均自回归模型,并将其用于上证综指月度数据的趋势预测中.由于专家的感知或判断通常以语言形式表达,而语言通常具有模糊性特征.基于模糊随机变量对此类语言数据定义其均值、方差、协方差以及误...     

自回归模型建立的必要条件及其应用

给出了对时间序列资料选择建立7种自回归模型的必要条件,并结合实际例子进行了分析和阐述.     

平稳增广混合回归模型参数估计的一种新方法及其应用

本文提出平稳增广混合回归模型参数估计的一种新方法,该方法采用逐次投影分离参数的方法直接给出模型中自回归部分参数的估计,并由此而获得回归部分参数的估计。该方法克服了以往解此类问题时只能用近似求解方法的缺点。将该方法用到雷达使用有效度预测方程的参数估计中,取得令人满意的效果。     

基于门限自回归模型下物价指数时间序列分析

对于非线性、非稳定的时间序列, 门限自回归模型具有较好的预测效果. 本文根据四川省1952--2005年商品零售物价指数的资料, 运用门限自回归分析方法对四川省近五十年来的商品零售物价指数进行了时间序列分析, 得到的模型拟合效果较好, 并适合于短期预测, 从而为政府管理物价提供了较精确的数量依据.     

保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

Extremes of Integer-Valued Moving Average Models with Regularly Varying Tails

In this paper we study the limiting distribution of the maximum term of non-negative integer-valued moving average sequences of the form X _n = _{i = – i} Z _{n – i} where { Z _n} is an iid sequence of non-negative integer-valued random variables with regularly varying tails, _iZ _n–i denotes binomial thinning. Several models are considered allowing different dependence structures on the thinning operations. For these models we manage to establish results which are similar to the ones obtained for the classic linear moving average: { X _n} > has an extremal index = \max_i{ _i } / ( _i ), where is the index of regular variation, irrespectively of the dependence structure considered. The paper is concluded with a simulation study to illustrate the results.     

重尾非线性自回归模型自加权M-估计的渐近分布

考虑非线性自回归模型x_t=f(x_t-1,…,x_t-p,θ)+∈_t,其中θ为q维未知参数,{∈_t}为随机误差.在允许误差方差无穷的重尾条件下,构造θ的自加权M-估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,在随机误差服从某些重尾分布的条件下,说明自加权M-估计比最小二乘和L₁估计更有效.     

整值随机变量序列的一类强律

本文引进似然比作为整值随机变量序列相对于服从Poisson分布的独立随机变量序列的偏差的一种度量，并通过限制似然比给出了样水空间的某种子集．在这种子集上得到了一类用不等式表示的强律，独立随机变量序列的一类强律是其特例．     

On the Support of Distributions of Integer-Valued Additive Functions

We obtain a characterization of a set of additive functions with asymptotically finite support. Additive functions taking integer values on prime powers p ^r are considered.     

一类聚合风险模型

本文提出了一类聚合风险模型--INARCR.研究了相关结构及性质;给出了总理赔量的极小值及拐点的条件和聚合风险模型的中心极限;余额过程中调节系数的系列性质.最后给出了周期d=2时聚合风险模型参数的矩估计.     

复合Linex对称损失下Kumaraswamy分布参数的Bayes估计

当参数的先验分布为伽玛分布时,在复合Linex对称损失函数下得到了Kumaraswamy分布参数θ的唯一的Bayes估计,多层Bayes估计和E-Bayes估计,并通过数值模拟说明了所给参数估计的稳健性和精确性.     

中国人口预测的具有外生变量的半参数回归模型

本文提出建立中国人口预测的具有外生变量的半参数回归模型,基于线性回归理论选取的滞后显著性变量为线性部分,外生变量做为非参数部分,利用多项式样条估计得到了半参数回归方程,对中国1972-2000年人口进行拟合比较,并且对中国2001-2009年人口分三种情况进行了预测对比,结果表明基于中国1952-2005年人口建立的半参数模型拟合和预测的精度均较高,最后对中国2010-2015年的人口进行了预测。     

A Score Type Test for General Autoregressive Models in Time Series

This paper is devoted to the goodness-of-fit test for the general autoregressive models in time series. By averaging for the weighted residuals, we construct a score type test which is asymptotically standard chi-squared under the null and has some desirable power properties under the alternatives. Specifically, the test is sensitive to alternatives and can detect the alternatives approaching, along a direction, the null at a rate that is arbitrarily close to n-1/2. Furthermore, when the alternatives are not directional, we construct asymptotically distribution-free maximin tests for a large class of alternatives. The performance of the tests is evaluated through simulation studies.     

一类过程需求存贮系统的策略研究及其费用弹性分析

本文首先讨论了需求到达为复合泊松随机过程的库存管理问题,给出了在单位时间内期望总成本费用最小的条件下的确定性的最优订货策略(Q,T).然后分析了在订购量和订购周期为随机变量,其联合分布已知的条件下,基于随机局部弹性理论,分析了总费用关于订购量和订购周期的局部弹性的联合分布,为订购策略的制定提供了合理的依据.