基于信息准则的连涨连跌收益率变结构分析

文章主要运用Schwarz信息准则(Schwarz information criterion,SIC)对上证综指连涨连跌收益率进行变结构分析,选用1992年5月至2015年5月近6 000个交易日的对数收益率数据,基于信息准则,检验该段时间内连涨和连跌收益率是否发生结构变化。如果发生结构变化,估计发生结构变化点的个数以及相应的变结构点位置,并探讨发生变结构的背后影响因素,并对连涨连跌收益率的不同变化情况给予解释。     

高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计

分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表明,大的连涨后跟着大的连跌的可能性较大,但是连涨极端收益率不受上一过程的连跌收益率的影响;上一个连涨连跌收益率的持续期越长,连跌收益率的风险越小;上一个连涨过程的持续期越长,下一个连涨过程的极端收益越小,而连跌过程的持续期对连涨的极端收益不存在影响.最后对连跌收益率的条件VaR进行了预测,结果表明分位点回归模型对条件VaR的预测效果较好.     

基于面板数据均值变点的股市收益率分析

随着经济全球化的迅速发展,各国股市间日指数的结构变化存在明显的联动性。文章针对面板数据,采取基于最小二乘法的均值共同变点检验统计量,利用Monte Carlo模拟出检验统计量的临界值,探讨面板数据均值共同变点的存在性及估计,并对Nasdaq、Xetra DAX、Hang Seng等六大股市的日收益率进行实证分析,分析结果说明了基于均值共同变点理论寻找变点的方法是有效的。     

周期单变点Poisson过程及参数Bayes估计

根据某商场内累计逛街总人数,建立具有周期单变点的Poisson过程模型,研究周期等参数的满条件分布,并分别在绝对损失和平方损失作为损失函数的条件下,利用Gibbs与Metropolis-Hastings算法,讨论未知参数的Bayes估计.对给出的结果进行随机模拟与实例分析,表明两种损失函数下的Bayes估计均具有较好的精度.     

基于变点理论的统计方法

变点是在模式中某个或某几个点突然发生较大的变化,这种具有突然变化的变点有可能在该模型中起到特殊的作用。变点问题在医学肿瘤分析、金融、气候分析等诸多领域都有着许多应用,通常用来检测在数据生成过程中的结构突变,成为统计推断的中心问题之一。变点理论知识应用到基因表达谱数据分析中,对变点理论的实践应用及差异表达基因检测的研究都提出了新的挑战。     

基于贝叶斯分析理论的快递业务量概率变点研究

利用贝叶斯分析理论,研究快递业务量概率变点问题,给出一种确定变点存在的判断方法,并进行了案例分析.     

回归函数的变点分析

本文介绍了变点问题以及线性模型、半参数模型和非参数模型。在已有结论的启发下,给出了非参数模型中回归函数变点或不连续点的位置的估计量,证明了误差具有某种长程相依结构时,回归函数变点位置估计及其分布的大样本性质。在一定的条件下证明了估计量的收敛速度和极限分布。同时在误差具有不同相依结构下,对回归函数变点的位置进行模拟分析;也模拟分析了不同的核函数和带宽对变点估计的影响。     

基于Bayes推广理论的市场预测研究

Bayes方法是一种有效的预测手段,它能够把主观估计和客观估计结合起来,并能随着资料的不断增加而调整预测,使得市场预测更加精确。介绍了Bayes推广理论的基本方法,把Bayes推广理论应用于市场预测,并给出了具体的算例。     

三种变点问题理论及其应用

本文对于突变点（Abrupt Change-Point），渐进的变点（Gradual Change-Point）和流行的变点（Epidemic Change-Point），分别给出了规范的定义，鉴于突变点问题已经有较多文献给予了讨论，本文重点讨论了后两种变点问题，给出了一些常用分布的变点的检测方法和变点的估计方法．     

关于连抽带喷的理论分析

本文深入讨论了利用惯性使抽油机连抽带喷的有关要素及其计算方法,并从理论上推导了连抽带喷的喷量表达式,从而得出了连抽带喷井的泵效计算式。为设计抽汲参数创造了条件,为油井连抽带喷,提高系统效率提供了理论依据。     

变点理论统计分析方法应用试例

变点是模型中突然发生变化的某个或某一些量变化的点.研究突变点,通常能够发现事物的某种质的变化,差异基因表达检测就是寻找基因表达谱数据中样本数据相对于正常组样本数据有过表达的有变化的现象.该文探讨变点理论的统计方法在差异基因表达检测中的应用.     

内部收益率与修正内部收益率的一致性分析

研究了内部收益率与修正内部收益率的一致性。通过对基准折现率、内部收益率和修正内部收益率相互关系的分析,探讨了内部收经法与修正内部收益法的一致性条件,证明无论基准折现率为多少,内部收益率法与修正内部收益率法在判断项目的取舍时,可以得到相同的结论,即两者具有一致性,与基准折现率的取值无关。还对基准折现率的确定原则进行了探讨。     

对错误分析理论的几点质疑

在对错误分析理论进一步思考的基础上，对该理论的形成基础、对比分析研究方法、分析程序等方面提出了质疑，同时也指出错误是由于社会、心理、语言等因素的共同结果，尽管它作为研究的工具存在弱点，但它仍然对教室和第一、第二语言的习得的心理语言学问题之间存在可能的联系提供了暗示，它同样证实了进一步研究的重要性，并提醒教师正确对待语言形式的错误和交际错误。     

变点对状态空间模型预测的影响分析

利用变点理论对上证指数进行了分析,得到了全涨全跌股指的变点个数及其所处位置．根据上证指数变点个数的不同,分别对三个不同时段的上证指数建立状态空间模型,通过比较预测结果,得出变点越少的状态空间模型,其预测精度越高的结论．最后在没有变点的情况下比较了ARIMA、自回归与状态空间模型的预测结果,说明了状态空间模型具有更好的预测效果．     

对辅导员队伍建设中运用激励理论的几点探讨

现代管理科学中,激励理论备受人们的关注和青睐。本文结合辅导员队伍建设中的一些现象与体会,对辅导员队伍建设中如何科学运用激励理论,调动他们的积极性进行了一定的探讨。     

原油价格与黄金价格的变点分析

原油和黄金的价格关系被广泛研究.很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系.这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点.进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间.从而得到了如下结论:原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变,而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变.     

基于Bayes理论和RBF结构的分类器

基于RBF的网络结构和贝叶斯思想,通过改变RBF的隐层输出和权值训练算法,使得网络输出为K个描述样本属于K个类中每个类的概率的值,构造出一种不确定分类器,通过比较K个值的大小从而确定样本的分类.试验结果表明这种分类器比RBF和NBC(朴素贝叶斯分类器)的准确率要高.     

我国居民储蓄变点分析

本文利用变点分析方法，对我国城乡居民储蓄序列作了统计分析，并讨论了影响居民储蓄的几个因素。     

基于粗糙集理论的Bayes粗糙模型研究

从经典的概率粗糙集推广模型出发,参照Bayes因子,研究了一种Bayes粗糙集模型,该模型不受先验概率的影响,从而减小了决策失误的风险．     

运用基于Bayes估计的阈值模型计算VaR

为了克服用于计算金融风险VaR的阈值模型中数据匮乏的困难,将Bayes方法用于模型参数的估计,建立了基于Bayes估计的新的阈值模型,同时借助了MCMC方法计算Bayes估计值.最后对上证综指做了实例分析,结果说明新模型是有效的.