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借助于分式积分-微分算子和关于Gel'fand三元组上分式Lévy过程的随机积分,本文给出分式Lévy过程的新息表示公式,此公式可将Gel'fand三元组上分式Lévy过程转换成更简单的Lévy过程,并且可以应用在信号识别和行为金融学中. 相似文献
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谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平的时刻即首超时.本文对有限的首超时的各阶原点矩的整体存在性以及它们的存在性与谱正Lévy测度相关的各阶原点矩的存在性之间相互依存的关系进行了探讨. 相似文献
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引进了超Lévy过程,研究了在它的域(range)和支撑中粒子的最大速度问题.历史的超Lévy过程的状态是一个轨道集的测度.研究了在给定的时间集E里全部粒子的最大速度,结果表明它是E的packing维数的函数.最后还计算了在历史的超Lévy过程的域和支撑中的a-快轨道集的Hausdorff维数. 相似文献
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证明了由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性.主要方法是Snell包络和不动点定理. 相似文献
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本文给出了累积和控制图(CUSUM)监测稳定过程均值漂移的平均运行长度(ARL)的区间估计,并采用数字模拟的方法对CUSUM,GLR,GEWMA以及RFCuscore四种控制图监测稳定过程均值漂移的效果进行比较,结果显示CUSUM效果最好. 相似文献
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证明了由Lévy过程驱动的反射型倒向随机微分方程在局部Lipschitz系数下的解的存在唯一性,并且研究了解的稳定性质.此外,当系数满足Lipschitz条件以及反射壁正则时,证明了过程K的正则性. 相似文献
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在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q~(m_0).证明了Q~(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q~(m_0)下的价格仍然无套利. 相似文献
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本文利用Riemann-Liouville分数积分算子的半群性质以及分数Lévy过程的Wie-ner积分,给出由同一平方可积Lévy过程定义的不同分数Lévy过程之间的积分变换公式. 相似文献
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本文研究了Gel’fand三元组上多分数Lévy过程.通过将分数Lévy过程的参数替换为依赖于时间t的函数,从而定义了Gel’fand三元组上的多分数Lévy过程以及其一维边际分布和协方差函数. 相似文献
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本文研究了算子值过程关于Gel’fand三元组EHE*上Lévy过程的随机积分.利用再生核Hilbert空间上柱Lévy过程的随机积分,定义一类算子值过程关于E*-值Lévy过程的随机积分。 相似文献
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研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响. 相似文献
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本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较. 相似文献
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冉启康 《纯粹数学与应用数学》2010,26(1):56-63
讨论了一类由Levy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程.使用罚函数方法,证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性. 相似文献
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通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式. 相似文献
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LIU Yan & TANG QiHe School of Mathematics Statistics Wuhan University Wuhan China 《中国科学 数学(英文版)》2011,(9)
Let {Xt,t0} be a Lévy process with Lévy measure ν on(∞,∞),and let τ be a nonnegative random variable independent of {Xt,t0}.We are interested in the tail probabilities of X τ and X(τ) = sup0≤t≤τXt.For various cases,under the assumption that either the Lévy measure ν or the random variable τ has a heavy right tail we prove that both Pr(X τ > x) and Pr(X(τ) > x) are asymptotic to Eτν((x,∞)) + Pr(τ > x/(0 ∨ EX 1)) as x →∞,where Pr(τ > x/0) = 0 by convention. 相似文献