扭曲风险度量的一致性

风险测量的一种新方法——扭曲(distortion)风险度量,证明了扭曲函数满足一致性的充要条件;并比较该方法与VaR、Tail-VaR方法的优劣,得出该方法优于VaR和Tail-VaR的结论.     

基于改进的Fishburn测度的一致性风险度量

一致性风险度量在金融风险管理中是十分重要的风险度量.下偏矩度量是位于目标收益(率)下方的风险损失,通过引入新目标收益率对Fishburn风险测度进行了改进,在Fischer基于单边矩风险度量所建立的一致性风险度量的基础上得到了一个新的一致性风险度量,适用于任何类型的收益(率)分布,更加符合投资者的心理实际,最后通过实例验证了所得的一致性风险度量的有效性和合理性.     

Deng伪度量与Erceg伪度量的关系

证明一个Deng度量是一个Erceg度量,但反之不成立,并且证明Deng度量的拓扑可以被远域刻画且它所诱导的拓扑和m-一致结构就是Erceg度量所诱导的拓扑和Hutton一致结构。     

直觉模糊度量空间上的半群作用

讨论在直觉模糊度量空间上的拓扑半群作用,引入诸如拓扑传递性,点传递性及点稠传递性等概念.考虑非敏感性与传递性,等度连续等动力学性质的相互关系.     

基于差异关系案例推理的关系价值度量研究

关系价值度量的研究还非常少,少量研究也仅停留在理论公式阶段,缺乏操作层面的度量方法。本文将关系价值度量看作是一个决策问题,提出一种基于差异案例推理的方法进行关系价值的度量。首先分析了将案例推理用于关系价值度量的基本思想;在实施相似性度量阶段,用问题案例和历史案例在各个关系价值度量指标上的差异关系来替代经典的欧氏距离,并给出了基于距离比例的无差异关系、弱差异关系和强差异关系定义,通过对三种差异关系对应的差异指数进行集成实现问题案例和历史案例的相似性度量。     

多任务委托-代理关系中电信服务提供商的激励机制研究

由于电信运营商和电信服务提供商(SP)之间存在利益冲突和信息不对称,很容易导致SP的违规行为。电信运营商和SP之间的关系属于多任务的委托-代理关系。在设计委托-代理激励合同时,从三个任务的角度考虑了电信运营商对SP的激励,并通过该模型分析了服务质量和信誉等级对SP的重要性。     

毕达哥拉斯模糊偏好关系的一致性及权重向量

考虑到模糊偏好关系理论的相对完善,在毕达哥拉斯模糊数的距离和贴近度的基础上,将毕达哥拉斯模糊偏好关系转化为贴近度矩阵,并证明其为模糊偏好关系.其次,利用毕达哥拉斯模糊偏好关系的贴近度矩阵的加型一致性,定义了毕达哥拉斯模糊偏好关系的加型一致性,并借助加型一致性模糊偏好关系的权重向量计算公式,给出相应的加型一致性毕达哥拉斯...     

区间数互补判断矩阵的一致性及排序方法研究

研究了区间数互补判断矩阵的一致性和排序方法.首先根据区间数模糊互补判断矩阵的一致性定义给出了其一致性等价定义;然后通过定义导出矩阵,给出了完全一致性判别方法和满意一致指标,并根据此指标给出了一种完全一致性的逼近方法和满意一致的调整方法;最后通过对实数互补判断矩阵权重公式的推广给出了区间数互补判断矩阵的一个权重计算公式.并通过算例说明了此方法的有效性.     

生成度量矩阵的新算法及拟度量矩阵的性质研究

阐述了生成度量矩阵的除法变换的新算法,这种算法使计算度量矩阵更简便,使数据的存贮空间大大减少.另外,得到了拟度量矩阵和拟判断矩阵的特征值和特征向量的关系,以及对广义成对比较矩阵和广义度量矩阵的性质进行了研究,这为不严格的成对比较矩阵的权重研究提供了较好的理论方法,为模糊矩阵的研究提供了较好的思想.     

两类模糊数判断矩阵的转换关系及一致性研究

研究了三角模糊数互反和互补判断矩阵的相互转换和一致性问题.提出了三角模糊数互反判断矩阵完全一致性的定义以及三角模糊数互补判断矩阵加性一致性和乘性一致性的定义,给出了两类模糊数判断矩阵相互转化的公式,论证了转换公式对判断矩阵一致性的保持关系.最后,基于一致性模糊数判断矩阵元素和排序权值的关系,建立了两个方案排序的非线性规划模型.     

On a Multiparameter Version of Tukey's Linear Sensitivity Measure and its Properties

A multiparameter version of Tukey's (1965, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 53, 127–134) linear sensitivity measure, as a measure of informativeness in the joint distribution of a given set of random variables, is proposed. The proposed sensitivity measure, under some conditions, is a matrix which is non-negative definite, weakly additive, monotone and convex. Its relation to Fisher information matrix and the best linear unbiased estimator (BLUE) are investigated. The results are applied to the location-scale model and it is observed that the dispersion matrix of the BLUE of the vector location-scale parameter is the inverse of the sensitivity measure. A similar property was established by Nagaraja (1994, Ann. Inst. Statist. Math., 46, 757–768) for the single parameter case when applied to the location and scale models. Two illustrative examples are included.     

具有相型服务分布的排队系统的性能灵敏度分析

具有非线数服务分布的排队网络已被广泛应用于许多领域,如通讯网络和管理系统。本文借助于无穷小说矩阵摄动方法,研究了M/PH/1排队系统的稳态性能灵敏度分析问题,给出了性能灵敏度公式,并表明了稳态性能灵敏度很容易通过系统势能进行计算。同时,给出一种计算势能及性能导数的算法。这个算法可直接用于系统的控制与优化,因为它基于分析系统的一条单一样本轨道。最后提供一个数值例子来表明这个算法的应用。     

基于“激励相容”的企业集团绩效信息管理机制分析

为解决企业集团总部与子公司存在着基于绩效信息的博弈问题,本文通过拓展基本的委托代理模型,分析子公司操纵绩效信息的条件及绩效信息操纵程度的影响因素.结果表明,当总部对子公司激励采用固定工资制或总部可完全监督时,子公司不操纵,并且总部应从提高监督的有效性、子公司操纵业绩的惩罚系数、子公司绩效操纵难度系数、盈利能力和降低努力成本系数五个方面着手,降低子公司绩效信息操纵程度.集团据此建立绩效信息管理机制,提高集团绩效信息管理效率和效果.     

直观模糊集的熵、距离测度、相似测度及它们的关系

熵、距离测度和相似测度是模糊集理论中的三个重要概念.首先系统地给出了直观模糊集的熵、距离测度和相似测度的公理化定义,并讨论了它们之间的一些基本关系.然后在距离测度公理化定义的基础上产生了一些新的直观模糊集的熵公式.     

合同能源管理项目中的节能补贴分配问题研究

政府节能补贴是有效推进合同能源管理项目发展的一个关键要素。围绕合同能源管理项目,以优化资源配置为目的,通过构建“委托-代理”模型研究了项目中的节能补贴分配问题。研究发现:①当仅给予项目中的用能方或节能服务公司中任何一方节能补贴时,项目最优节能量主要取决于节能补贴标准;②当节能补贴由项目双方共享时,项目最优节能量不但受节能补贴标准影响,还受项目双方节能补贴讨价还价能力影响;③当节能补贴全部给予节能服务公司时,项目可实现最优节能量。④当节能补贴全部给予项目中的任何一方时,获补贴方的节能收益达到最优。     

关于马尔可夫更新测度的一个局部等价式

考虑了逗留时间服从一类次指数分布的马尔可夫更新过程,延伸了文[3]的结果,得到了马尔可夫更新测度的一个局部等价式.     

中国上市公司治理、绩效与高管薪酬相关性研究

本文以中国社会科学院公布的中国上市公司100强治理评价报告和上市公司年报为基础,以中国上市公司为对象,研究了公司治理与公司绩效、高管薪酬的关系。通过分析和实证检验,得出中国上市公司治理、高管薪酬和公司绩效之间没有明显的线性关系,高管薪酬更多的是由公司规模而不是公司绩效决定的。     

制造战略与企业绩效关系研究

通过文献研究和实践调查分析,构造企业制造战略检测量表,用偏最小二乘回归法来确定影响企业绩效的制造战略可观测项目,进一步分析制造战略与企业绩效的正相关关系,为企业制造战略竞争重点要素的识别和管理提供定量依据.     

Haezendonck风险度量的修正和优化

在本文中, 我们对Haezendonck风险度量进行了修正. Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量, 它的命名是为了纪念J. Haezendonck, 实际上, Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化, 它在Orlicz空间中研究, 是用一类函数定义的风险度量, 这种风险度量有一些好的性质. 但是在现实生活中, 当风险增大的时候, 损失或收益会相应地变得更大一些. 所以本文从实际出发, 对Haezendonck风险度量进行了修正, 给出了修正Haezendonck风险度量的定义, 并且论证了它的一些性质. 这是对Haezendonck风险度量的推广和改进, 对实际有一定的指导意义.     

符号空间有限型子转移混沌集的Hausdorff测度与Parry测度

设A是一个每列至少有二个元素为1的不可约0，1方阵，(∑4，σA)为由A所决定的符号空间有限型子转移．在∑A上定义一个与其拓扑相容的度量d使得(∑A，d)的Hausdorff维数为1．若G是H^-可测的σA的Li—Yorke混沌集，则H^1(C)＝0；若A是本原的，则存在一个σA的有限型混沌集S使得H^1(S)＝1，其中H^1为1-维的Hausdorff测度．