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带干扰的双二项风险模型的破产概率 总被引:4,自引:0,他引:4
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(5)
以吊索曲线模型的建立过程为例,在不同的模型假设下,分别对吊索微元进行了受力分析,建立常微分方程初值模型,并求其解析解或者数值解,分析了模型中参数变化时,对数值解的影响.模型的建立由简入难,揭示了在实际问题建立数学模型的过程中,由浅入深的思考方式. 相似文献
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产业结构调整路径优化模型 总被引:3,自引:1,他引:2
从动态系统的角度,对产业结构调整过程进行研究.建立了产业结构调整过程优化决策模型,应用动态规划对该模型的求解给予讨论,并根据该模型的特殊性,提出简便算法. 相似文献
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本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件.首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型.并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式. 相似文献
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在无套利框架的基础上,讨论基于个体公平原则下的寿险产品定价问题,即运用倒向随机微分方程理论,将投保人和保险人置于同一系统中进行考虑:首先,根据双方的随机投资决策目标分别建立无套利寿险定价模型和动态资产份额定价模型,得出两个特殊线性倒向随机微分方程的显式解;然后,建立基于个体公平原则的寿险定价模型,从投保人和保险人双方的角度对寿险产品进行公平定价,得出了从供需双方考虑的投资回报定价公式;最后,利用所建立的模型进行案例分析,计算出基于个体公平原则的保费及保险公司的投资策略.该寿险产品定价模型不仅考虑了保险人的意愿,还同时考虑了投保人的实际情况,因此,按此定价理念开发出的保险产品,不仅可以提高产品研发的成功率,而且使得研发出的新产品更能在竞争激烈的保险市场中站稳脚步. 相似文献
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完全市场上的保险定价问题是人们比较熟悉的研究内容,但它不符合市场实际.本文在不完全市场上研究保险定价的问题.通过对累积保险损失的分析,建立在累积赌付下的保险定价模型;基于对一个无风险资产和有限多个风险资产的投资,建立保险投资定价模型.通过变形,得到相应的保险价格的倒向随机微分方程,并利用倒向随机微分方程的理论和方法,得到了相应的保险价格公式.最后,给出释例进行了分析.本文的研究,不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素,为保险定价提供了新的思路,丰富了有限的保险定价方法. 相似文献
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选择新疆2002—2010年的保费收入,保险密度,保险深度这三项指标,其中将保费收入划分为财产险保费收入和人身险保费收入,对新疆保险业"十二五"发展进行预测.采用的预测方法是灰色系统理论中的GM(1,1)预测模型(一阶一元灰色模型).并对预测结果进行定性分析,提炼出本文的结论,为新疆保险业"十二五"发展战略提供坚实的数据支撑. 相似文献
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围绕我国城乡居民养老保险体系可持续化问题,从中国实际出发,分层次、多角度的分析了当前我国的养老保险制度.首先,针对中国养老保险基金问题,基于当前养老保险体制,分别从三个层次入手,建立中国城乡居民养老保险基金收支模型;其次,基于养老制度的可持续性,建立了养老金缺口模型,并对养老金缺口的未来趋势进行了合理预测;最后,对所建立的模型进行了评价及推广. 相似文献
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保险公司的最优投资策略选择 总被引:1,自引:0,他引:1
保险公司传统的投资模型只允许保险公司在保费收取与赔付之间的时滞范围内投资,即投资期间不收取保费也不允许任何赔付发生。本文研究的模型克服了传统模型的不足,投资期间可以收取保费也可以接受索赔。模型在保证保险公司实现目标收益的条件下,使得公司面临的风险最小。另外在模型中引进一个安全投资比例,即保险公司以此比例的财富用于风险投资是相对安全的。通过求解模型,得到保险公司的最优投资策略和风险最小情况下用于投资的财富的比率,并讨论了保费、索赔对投资的影响;另外还得到保险公司投资组合的有效边界,并讨论了有效边界的动态性质;最后用实际数据对保险公司如何选择安全投资比例、如何分配投资资金进行了模拟。 相似文献
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综合人寿保险精算模型 总被引:3,自引:0,他引:3
保险是金融的重要组成部分,国际保险业发展迅速,我国保险业务较晚,资料匮乏,迫切需要引进国外先进的保险经验和保险技术,并结合我国的实际情况加以运用。本文建立了一个综合的人寿保险精算模型,其中包括生存年金,终身寿险和还本部分。通过适当的调整参数进行组合,可以获得不同的保险产品。 相似文献
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有关保险基金投资的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文我们对保险基金投资的必要性进行了简单说明,然后,利用保费收取与保险赔付之间的时滞,对保险基金进行投资研究,建立了考虑投资人风险偏好的连续时间的保险投资模型,并对最优投资比例进行了研究。 相似文献
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CHENG Xiaoqiang 《应用概率统计》2019,35(5):535-549
We develop a deposit insurance pricing model that explicitly considers regulatory capital and bankruptcy costs. Based on the pricing deposit insurance model, we calculate the deposit insurance premiums of China's 16 listed banks with time span of 2011 to 2017 in this paper. The results demonstrate that the deposit insurance premiums of state-owned banks is lower than joint-stock commercial banks and city commercial banks, however, the deposit insurance premiums of joint-stock commercial banks is higher than city commercial banks. Numerical simulation shows that, ceteris paribus, the value of deposit insurance decreases with regulatory capital ratios and the insured deposits ratios, but it increases with interest rate and bankruptcy costs. 相似文献
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一类广义离散双险种风险模型 总被引:2,自引:0,他引:2
本推广了[1]中的离散双险种风险模型,讨论了保单到达过程为Poisson随机序列时的情况,得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式。 相似文献