小时间区间中的条件扩散过程

本文讨论具有一致连续系数条件扩散过程的大偏差性质。设X(t)是具有Dirichlet空间(ξ、H_0~1(P_0~d))的扩散过程,其中 ξ(f,g)=1/2 integral from n=R~d to (〈▽f,▽g〉(x)dx)。 P_a~e是过程x_6(t)=x(∈t)满足条件x_6(0)=x,x_6(1)=y的律。那么当∈→0时,(P_(?)~(?),y)具有大偏差性质,且具有速率函数 J_(x,y)(ω)=1/2 integral from n=0 to 1(〈(?)(t),a(-1)(ω(t)),(?)(t)〉dt-1/2 d~2(x,y)。     

关于可逆反应-扩散过程大偏差的一个注记

本文考虑一类可逆反应－扩散过程，并证明了有限位置集上时刻t前的平均粒子数的大偏差原理．这一结果不能由已证明了的经验分布的大偏差原理通过压缩原理得到．     

H值多参数扩散过程的大偏差与泛函重对数律

本文得到Ｈ值多参数扩散过程的Ｗｅｎｔｚｅｌｌ－Ｆｒｅｉｄｌｉｎ估计，并且利用大偏差估计讨论扩散过程的泛函重对数律．     

带移民超布朗运动的占位时中偏差

本文证明了当底空间维数d≥3时,一类带移民超布朗运动占位时过程的中偏差,其移民由Lebesgue 测度控制.可以清楚地看出,中偏差的规范化因子和速度函数恰好介于中心极限定理和大偏差之间,在 这个意义下,中偏差填补了中心极限定理和大偏差之间的空白.     

带移民超布朗运动的占位时中偏差

本文证明了当底空间维数d(≥)3时,一类带移民超布朗运动占位时过程的中偏差,其移民由Lebesgue测度控制.可以清楚地看出,中偏差的规范化因子和速度函数恰好介于中心极限定理和大偏差之间,在这个意义下,中偏差填补了中心极限定理和大偏差之间的空白.     

Jacobi过程统计量的中偏差

考虑超稳定情形下Jacobi过程漂移项参数极大似然估计的中偏差原理,得到了其精确的速率函数.而且得到平方Bessel过程漂移项参数极大似然估计与基于Jacobi过程轨道构造的极大似然估计量满足不相同的中偏差原理.     

带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质

本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐近正态性.同时,应用Grtner-Ellis定理及大偏差中的Delta方法,得到了估计量的中偏差原理.     

独立不同分布经验过程的大偏差原理

设（Xn) n≥1是取值于可测空间（E,B^A)的一串独立随机变量,考虑经验过程Ln(f)=1/n ∑i=1^nf(Xi),f属于某个有界函数集F。运用Talagrand-Ledoux偏差不等式,我们得到其大偏差估计的充分必要条件。最后推广到无界函数族情形。     

Wiener过程在H(o)lder范数下的泛函重对数定律

本文借助于H(o)lder范数在函数空间中诱导出的强拓扑下的大偏差公式,得到了Wiener过程在H(o)lder范数下的泛函重对数定律.     

分数OU模型参数估计的大偏差

本文考虑了分数OU模型参数估计的大偏差,通过Laplace变换的技巧,得到了极大似然估计的大偏差.     

Large and Moderate Deviations for Estimators of Quadratic Variational Processes of Diffusions

For a diffusion process dX_t = σdB _t + b(t, X_t)dt with (σ _t ) unknown, we study the large and moderate deviations of the estimator of the quadratic variational process . This revised version was published online in June 2006 with corrections to the Cover Date.     

矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的大偏差上界

本文研究了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的大偏差问题.通过构造指数鞅,得到了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的经验谱过程的大偏差上界,推广了厄米特布朗运动相应的结果.     

Large deviation of some infinite-dimensional markov processes ∗

In this paper it is shown that a large deviation principle in the sense of Donsker and Varadhan is satisfied by the Ornstein-Uhlenbeck process on C[0,1].     

泊松点过程的若干大偏差估计

本文给出泊松点过程下列三种极限行为的大偏差估计：（１）高密度情形；（２）低密度情形和（３）标度变换下极限情形。     

经验过程大偏差

本文研究了独立但不同分布的随机变量序列的经验过程大偏差原理.运用Talagrand-Ledoux偏差不等式建立了该经验过程大偏差估计的充分和必要条件.     

更新随机指标分枝过程的大偏差

研究了时间指标为一般更新过程的随机指标分枝过程.在每个粒子至少有两个分枝(Bottcher情形)以及更新分布满足Cramer条件的情况下,得到了更新随机指标分枝过程的大偏差原理.     

A LARGE DEVIATION FOR OCCUPATIONTIMES OF SUPER-STABLE PROCESS

1.IntroductionMotiffedbysomelargedeviationresultsforbranchingparticlesystem,thelargedeviationresultsforsuperprocesseshavebeeninvestigatedrecently.CoxandGffeathll]startedtheinvestigationofthelargedevistionforcriticalbranchingBrochanmotion.IscoeIZIcarr...     

部分转移风险过程的大偏差

本文研究了部分转移风险过程的大偏差问题.利用构造指数鞅的方法,得到了部分转移风险过程的大偏差.该结果给出部分转移风险过程的一个渐近行为.